Bond Aggressive Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: Asset obbligazionari prevalentemente denominati in EUR
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO e AGGRESSIVO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
  • A chi è NON diretto: Investitori prudenti o investitori che desiderano esposizioni azionarie dirette

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio obbligazionario centrato sulle due classi di asset con maggiore potenziale e maggiore volatilità, Emerging Markets Bonds e High Yield

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa e USA appena le condizioni lo permettono
  • Esce subito quando esiste rischio di ribasso
  • Se non è investito, sta sui governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 1.63% 0.54% Standard Deviation Ann 5.62% 5.31%
Absolute Performance 220.82% 72.62% Volatility (correl 1) 8.65 7.10
Current Year Performance 3.91% -0.91% Sharpe Index 1.65 0.69
Annualized Performance 10.35% 4.72% Worst Month -4.12% -7.14%
Max Draw Down (12M) -0.25% -11.01% Best Month 6.70% 4.04%
Last 12M performance 3.16% -0.75% Positive Months 105 93
Last 36M performance 20.98% 3.86% Negative Months 37 49

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

 

Portfolio Benchmark
Last Month 1.63% 0.54%
Absolute Performance 220.82% 72.62%
Current Year Performance 3.91% -0.91%
Annualized Performance 10.35% 4.72%
Max DrawDown (12M) -0.25% -11.01%
Last 12M performance 3.16% -0.75%
Last 36M performance 20.98% 3.86%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 5.62% 5.31%
Volatility (correl 1) 8.65 7.10
Sharpe Index 1.65 0.69
Worst Month -4.12% -7.14%
Best Month 6.70% 4.04%
Positive Months 105 93
Negative Months 37 49

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).