Italia Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitore e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: Asset italiani
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano su Italia, MIB e BTP
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie e/o un elevato rischio-paese Italia

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio di soli asset italiani espressi in EURO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo sull’indice azionario italiano appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.61% 1.75% Standard Deviation Ann 8.51% 8.75%
Absolute Performance 106.03% 37.38% Volatility (correl 1) 2.50 9.70
Current Year Performance -10.96% -0.27% Sharpe Index 0.61 0.19
Annualized Performance 6.30% 2.72% Worst Month -10.25% -7.35%
Max Draw Down (12M) -13.46% -14.23% Best Month 10.21% 7.01%
Last 12M performance -13.46% -6.37% Positive Months 95 79
Last 36M performance 6.25% -2.82% Negative Months 47 63

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 0.61% 1.75%
Absolute Performance 106.03% 37.38%
Current Year Performance -10.96% -0.27%
Annualized Performance 6.30% 2.72%
Max DrawDown (12M) -13.46% -14.23%
Last 12M performance -13.46% -6.37%
Last 36M performance 6.25% -2.82%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 8.51% 8.75%
Volatility (correl 1) 2.50 9.70
Sharpe Index 0.61 0.19
Worst Month -10.25% -7.35%
Best Month 10.21% 7.01%
Positive Months 95 79
Negative Months 47 63

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).