Italia Total Return Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: Asset Italiani e ORO
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano su Italia e Oro
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie e/o non desiderano un elevato rischio-paese Italia

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio di soli asset italiani espressi in EURO, con l’aggiunta dell’ORO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo sull’Indice azionario italiano o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 1.32% 0.90% Standard Deviation Ann 7.14% 6.88%
Absolute Performance 127.65% 44.59% Volatility (correl 1) 4.60 10.00
Current Year Performance -5.41% -1.03% Sharpe Index 0.86 0.31
Annualized Performance 7.20% 3.16% Worst Month -5.52% -7.09%
Max Draw Down (12M) -7.62% -8.54% Best Month 7.24% 6.39%
Last 12M performance -7.62% -5.61% Positive Months 87 82
Last 36M performance 6.32% -2.31% Negative Months 55 60

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 1.32% 0.90%
Absolute Performance 127.65% 44.59%
Current Year Performance -5.41% -1.03%
Annualized Performance 7.20% 3.16%
Max DrawDown (12M) -7.62% -8.54%
Last 12M performance -7.62% -5.61%
Last 36M performance 6.32% -2.31%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 7.14% 6.88%
Volatility (correl 1) 4.60 10.00
Sharpe Index 0.86 0.31
Worst Month -5.52% -7.09%
Best Month 7.24% 6.39%
Positive Months 87 82
Negative Months 55 60

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).