USD Total Return Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: Asset USA e Oro
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano ad avere un’esposizione sistematica su Dollaro, Borsa USA e Oro
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie e/o NON desiderano posizioni a cambio aperto in USD

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio multiasset in USD. La performance tiene conto del fattore cambio ed è espressa in EUR

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo sull’Indice azionario delle aziende tecnologiche USA o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi USA a cambio aperto

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.76% -0.83% Standard Deviation Ann 10.43% 9.63%
Absolute Performance 146.05% 93.87% Volatility (correl 1) 11.35 10.00
Current Year Performance 4.90% -0.53% Sharpe Index 0.66 0.49
Annualized Performance 7.91% 5.75% Worst Month -8.01% -7.51%
Max Draw Down (12M) -9.14% -9.48% Best Month 9.44% 9.22%
Last 12M performance 2.57% 0.43% Positive Months 81 77
Last 36M performance 10.11% 2.14% Negative Months 61 65

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -0.76% -0.83%
Absolute Performance 146.05% 93.87%
Current Year Performance 4.90% -0.53%
Annualized Performance 7.91% 5.75%
Max DrawDown (12M) -9.14% -9.48%
Last 12M performance 2.57% 0.43%
Last 36M performance 10.11% 2.14%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 10.43% 9.63%
Volatility (correl 1) 11.35 10.00
Sharpe Index 0.66 0.49
Worst Month -8.01% -7.51%
Best Month 9.44% 9.22%
Positive Months 81 77
Negative Months 61 65

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).