• Modello: Bond Aggressive (BMK)
  • Strategia: Bilanciamento Passivo
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Settembre 2014
Volatilità MEDIO/ALTA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI o superiori
Composizione Asset obbligazionari (governativi europei, Emerging Markets e High Yield)
Target Profilo di rischio BILANCIATO che predilige una struttura di allocazione facilmente replicabile, che combina la stabilità dei bonds governativi e la maggior profittabilità dei bonds ad alto rendimento
Caution Inadatto a chi ha un profilo di rischio prudente o desidera un’esposizione azionaria diretta
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 0%
  • Esposizione al USD: 30%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007    -0,32%-0,96%-0,69%0,53%0,54%0,82%-0,76%-0,15%-1,01%
2008-0,11%-0,35%-1,07%1,72%-0,28%-2,36%0,77%1,04%-3,60%-7,14%0,97%1,14%-9,23%
20093,18%-0,51%1,27%3,96%3,15%2,22%3,71%1,94%3,15%0,30%0,63%0,30%25,80%
20101,24%0,67%2,36%0,23%-0,79%-0,44%2,48%1,70%0,67%0,52%-3,40%0,66%5,92%
2011-0,01%1,15%-1,03%-0,17%1,46%-0,43%0,34%0,27%-0,37%0,97%-2,53%3,74%3,33%
20122,35%2,46%-0,04%0,11%0,63%0,50%2,43%0,92%0,85%1,01%1,36%0,94%14,35%
2013-1,46%0,94%0,78%2,28%-1,46%-2,84%1,29%-0,81%0,39%1,47%-0,17%-0,66%-0,37%
20141,80%0,90%0,68%0,58%1,72%0,74%1,17%2,05%0,35%0,55%0,89%0,77%12,86%
20154,04%1,30%1,60%-2,01%-0,29%-3,08%1,93%-1,73%-0,53%2,66%0,75%-2,57%1,80%
20161,17%0,81%0,24%0,21%1,36%2,25%1,17%0,69%-0,14%-0,80%-0,67%1,07%7,58%
2017-1,37%1,89%-0,67%0,34%-0,68%-0,85%-0,44%0,51%-0,02%1,16%-0,60%-0,60%-1,36%
2018-1,40%0,22%0,54%0,28%-0,01%0,20%0,61%-0,50%0,54%-0,02%-0,01%0,05%0,47%
20192,32%0,50%1,81%0,34%0,40%2,13%0,49%1,89%-0,10%-1,26%-0,12%-0,14%8,51%
20201,71%-0,56%-6,16%2,22%1,24%0,76%0,47%-0,39%0,77%0,79%0,93%-0,13%1,40%
2021-0,24%           -0,24%
M Avg0,88%0,67%0,02%0,72%0,44%-0,15%1,12%0,58%0,18%0,07%-0,20%0,32% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,24%Annualized standard deviation5,33%
Absolute Performance89,52%Efficiency Ratio0,87
Current Year Performance-0,24%Worst Month-7,14% (10/2008)
Annualized Performance4,64%Best Month4,04% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-11,92% (10/2008)Positive Months105
Last 12m Performance-0,54%Negative Months60
Last 36m Performance11,86%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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