• Linea: Rebalancing Periodico
  • Modello: Scanner
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
Gennaio 2021
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio DINAMICO o superiori
COMPOSIZIONE Asset azionari, obbligazionari e oro
TARGET Profilo di rischio AGGRESSIVI con elevata flessibilità operativa
CAUTION Profili con vincoli di esposizione o scarsa flessibilità operativa
AZIONE Modello algoritmo “mean reverting” a revisione periodica, basato sullo sfruttamento sistematico di qualunque forma di potenziale anomalia di mercato e sulla riduzione di potenziali fattori di rischio.
Sono possibili radicali cambiamenti di allocazione e strutture di portafoglio sostanzialmente divergenti da quelle delle altre strategie
guarda il video di presentazione
Strumenti Scheda
Lyxor Euro Bond 1-3 Y apri
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Xtrackers Gl Inf-Link Eur H apri
Lyxor Euro Corporate Bond apri
Lyxor Ibx $ Liquid Emerging Sov apri
Ishares High Yld Corp apri
Ishares $ High Yield Corp apri
Ishares Msci World Eur Hdg apri
Ishares S&P500 Eur Hedged apri
Amundi Nasdaq-100 Hed Eu apri
Lyxor Dow Jones Industrial Average apri
Lyxor Msci Japan Eur Hdg apri
Lyxor Dax apri
Lyxor Msci Asia Pac Ex Jap apri
Lyxor Msci Emerging Mkts apri
Xtrackers Physical Gold Eur Hed apri

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20070,96%0,16%0,39%0,59%0,70%-1,20%-2,20%0,26%2,73%1,15%-1,04%-0,72%1,69%
20083,17%1,50%-2,21%-2,02%-0,32%0,95%0,56%-1,31%-0,33%-0,99%3,35%1,43%3,65%
2009-0,93%0,85%1,00%2,11%1,97%1,17%5,50%3,04%4,19%0,01%1,63%1,46%24,15%
20101,67%0,61%2,91%0,94%-2,01%-0,64%0,92%2,09%1,15%1,28%-2,17%0,77%7,64%
2011-1,53%2,20%-1,16%5,42%-0,70%-1,08%0,61%-1,68%-2,09%0,13%1,06%1,87%2,83%
20121,70%1,22%0,02%0,84%1,21%0,63%3,43%0,28%0,36%-0,06%1,14%0,17%11,46%
2013-0,84%-0,08%0,84%1,28%-1,47%-2,98%1,24%-0,94%2,96%2,57%0,84%-0,26%3,05%
20140,81%0,98%0,23%1,27%1,72%0,90%0,95%1,58%-0,19%0,55%1,15%0,65%11,13%
20152,82%1,90%1,09%-1,27%0,25%-2,73%1,80%-2,49%-0,71%6,45%1,04%-1,54%6,45%
2016-1,90%0,42%2,80%0,13%0,20%3,39%1,45%0,88%0,15%-0,11%0,03%1,55%9,25%
2017-0,09%2,61%-0,43%-0,01%-2,85%-1,53%0,75%1,97%-1,72%1,08%-0,26%-0,16%-0,77%
20181,35%-1,58%-0,62%0,33%-0,91%-0,42%1,70%1,17%0,41%-0,81%-1,94%-3,37%-4,72%
20194,23%1,12%1,92%0,84%-0,78%2,89%1,47%1,26%0,18%-0,50%0,63%0,07%14,06%
20201,30%-0,95%-7,84%5,52%2,57%2,24%2,32%0,34%-0,66%0,34%1,27%0,58%6,67%
2021-0,55%-1,41%0,67%-0,45%0,49%1,20%1,54%0,27%-1,03%1,57%0,12%1,45%3,88%
2022-3,73%-2,07%1,66%         -4,16%
M Avg0,53%0,47%0,08%1,03%0,00%0,19%1,47%0,45%0,36%0,84%0,46%0,26% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 03/2022

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month1,66%Annualized standard deviation6,15%
Absolute Performance146,22%Efficiency Ratio0,99
Current Year Performance-4,16%Worst Month-7,84% (3/2020)
Annualized Performance6,09%Best Month6,45% (10/2015)
Max Drawdown (12m)-4,72% (12/2018)Positive Months122
Last 12m Performance0,86%Negative Months61
Last 36m Performance12,76%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)