Scheda tecnica
| INIZIO OPERATIVITA’ |
Gennaio 2021 |
| VOLATILITA’ | ELEVATA |
| COMPATIBILITA’ | Profili di rischio DINAMICO o superiori |
| COMPOSIZIONE | Asset azionari, obbligazionari e oro |
| TARGET | Profilo di rischio AGGRESSIVI con elevata flessibilità operativa |
| CAUTION | Profili con vincoli di esposizione o scarsa flessibilità operativa |
| AZIONE | Modello algoritmo “mean reverting” a revisione periodica, basato sullo sfruttamento sistematico di qualunque forma di potenziale anomalia di mercato e sulla riduzione di potenziali fattori di rischio. Sono possibili radicali cambiamenti di allocazione e strutture di portafoglio sostanzialmente divergenti da quelle delle altre strategie |
| Strumenti | Scheda |
| Lyxor Euro Bond 1-3 Y | apri |
| Lyxor Emts All-Mat In G | apri |
| Xtrackers Gl Inf-Link Eur H | apri |
| Lyxor Euro Corporate Bond | apri |
| Lyxor Ibx $ Liquid Emerging Sov | apri |
| Ishares High Yld Corp | apri |
| Ishares $ High Yield Corp | apri |
| Ishares Msci World Eur Hdg | apri |
| Ishares S&P500 Eur Hedged | apri |
| Amundi Nasdaq-100 Hed Eu | apri |
| Lyxor Dow Jones Industrial Average | apri |
| Lyxor Msci Japan Eur Hdg | apri |
| Lyxor Dax | apri |
| Lyxor Msci Asia Pac Ex Jap | apri |
| Lyxor Msci Emerging Mkts | apri |
| Xtrackers Physical Gold Eur Hed | apri |
Statistiche di performance
ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet
Come si leggono le statistiche
Last month: performance relativa all’ultimo mese solare
Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)
Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)
Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto
Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato
Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi
Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi
Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.
Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.
Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)
Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)
Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)
Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)