Global Growth Demo
SCHEDA TECNICA
Tipologia, investitori e obiettivo
- Volatilità: ELEVATA
- Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + ottima conoscenza degli strumenti
- Composizione: Asset Azionari e Bonds Europei
- A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che desiderano esposizioni azionarie elevate
- A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie
Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di portafoglio azionario globale, con allo stesso tempo la piena consapevolezza della volatilità e del rischio di perdita insito nell’investimento sui mercati azionari
Meccanismo e strumenti
- Va al rialzo di Indici azionari appena le condizioni lo consentono
- Quando non è investito in uno o più asset azionari, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi
Per la parte azionaria, solo sui segnali di medio termine degli ETF delle principali macroaree di crescita:
- MERCATI EMERGENTI: ETF LYXOR MSCI EMG MKTS – EMKT.MI
- USA: indice S&P500 attraverso l’ETF ISHARES S&P500 Hedged – IUSE.MI
- EUROPA: l’indice EUROSTOXX 50 attraverso l’ETF AMUNDI ES50 – C50.MI
Per la parte a reddito fisso:
- Bonds Governativi europei 5-7y: Lyxor Ucits Etf Emts 5-7y Inv Grade Dr – EM57.MI
- Bonds Governativi europei indice globale: LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL INV GRADE – EMG.MI
- Bonds Governativi europei 1-3y: ETF LYXOR EMTS 1-3Y INV GRADE – EM13.MI
L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti
| Performance Statistics | Portfolio | Benchmark | Risk Statistics | Portfolio | Benchmark |
| Last Month | -0.32% | 0.49% | Standard Deviation Ann | 7.59% | 5.51% |
| Absolute Performance | 214.32% | 109.03% | Volatility (correl 1) | 5.50 | 9.90 |
| Current Year Performance | 0.98% | 5.03% | Sharpe Index | 1.25 | 1.01 |
| Annualized Performance | 10.55% | 6.67% | Worst Month | -9.81% | 3.81% |
| Max Draw Down (12M) | -4.34% | -8.96% | Best Month | 7.72% | 5.42% |
| Last 12M performance | 7.21% | 2.63% | Positive Months | 94 | 96 |
| Last 36M performance | 27.60% | 13.32% | Negative Months | 43 | 41 |
PERFORMANCE STATISTICS
| Portfolio | Benchmark | |
| Last Month | -0.32% | 0.49% |
| Absolute Performance | 214.32% | 109.03% |
| Current Year Performance | 0.98% | 5.03% |
| Annualized Performance | 10.55% | 6.67% |
| Max DrawDown (12M) | -4.34% | -8.96% |
| Last 12M performance | 7.21% | 2.63% |
| Last 36M performance | 27.60% | 13.32% |
RISK STATISTICS
| Portfolio | Benchmark | |
| Standard Deviation Ann | 7.59% | 5.51% |
| Volatility (correl 1) | 5.50 | 9.90 |
| Sharpe Index | 1.25 | 1.01 |
| Worst Month | -9.81% | -3.81% |
| Best Month | 7.72% | 5.42% |
| Positive Months | 94 | 96 |
| Negative Months | 43 | 41 |
E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).