CHI SIAMO – Cicli&Mercati è un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati. Ci dedichiamo all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari.

COSA FACCIAMO –  Siamo un pool di esperti in mercati finanziari globali e programmazione di modelli quantitativi, con una esperienza specifica operativa complessiva di quasi 100 anni. Svolgiamo attività di advisory, ricerca e costruzione di modelli per investitori privati, trader, investitori istituzionali, consulenti finanziari e tesorerie di banche. Lavoriamo su database esterni e proprietari, programmiamo su Excel e Python e utilizziamo tutti i tools forniti dalla tecnologia digitale e dall’Intelligenza Artificiale. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.

I NOSTRI TOOLS – I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo. Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.

COSA OFFRIAMO – Servizi di advisory multistrutturata di livello top, all’unico scopo di supportare l’investitore, il trader e il consulente finanziario nell’attività di operatività e consulenza quotidiana, fornendo analisi sui mercati ad elevato valore aggiunto e tools operativi per la selezione di ETF, fondi, azioni, bond e altri strumenti finanziari.

Il focus della nostra ricerca sono i mercati, i cicli e le strategie operative. I nostri strumenti sono i dati, l’analisi statistica e gli algoritmi. Il nostro unico obiettivo è migliorare il processo di decisione dell’investitore. Il nostro metodo è l’esame dei dati, l’estrapolazione di ricorrenze, asimmetrie e anomalie e la creazione di modelli operativi di semplice utilizzo, che permettano di avere un vantaggio strutturale nel tempo e in qualunque ambiente di mercato su altre forme di gestione del risparmio e del capitale.

NOTA – Tutti i rendimenti indicati sono al lordo di commissioni e tasse. Le performance passate non rappresentano alcuna garanzia di rendimento futuro.

Fonte degli indici del grafico: Indici Fideuram

* PM Dragon: 20% – PM Global Growth: 20% – PM Multiasset: 20% – PM Market Alert Master Bilanciato: 20% – PM Market Alert Bond: 20%

TOOLS

PORTFOLIO TRACKER

Motore interattivo con il quale è possibile costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.

Prova a usare il Portfolio Tracker

PORTFOLIO TRACKER

Motore interattivo con il quale è possibile costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.

Prova a usare il Portfolio Tracker

MOTORE GRAFICO

Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a
visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.

Esamina il Motore Grafico

MOTORE GRAFICO

Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a
visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.

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TABELLE OPERATIVE

Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili per la consultazione online e in formato Excel scaricabile. Di seguito puoi scaricare un esempio del file Excel che viene elaborato.

Scarica le Tabelle Operative

TABELLE OPERATIVE

Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili per la consultazione online e in formato Excel scaricabile. Di seguito puoi scaricare un esempio del file Excel che viene elaborato.

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REPORT

FORECASTER

Le indicazioni del FORECASTER: un modello quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione statistica delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame. Il FORECASTER offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente e contiene anche un’analisi della profittabilità prospettica.

Le indicazioni di breve termine del FORECASTER si trovano settimanalmente nella Nota Tecnica Settimanale, mentre quelle di medio/lungo nel Monthly Report.

Vai alla pagina dedicata

NOTA TECNICA SETTIMANALE

Pubblicazione settimanale che fornisce un aggiornamento a 360° sulla situazione dei principali mercati, con approfondimenti per situazioni di particolare interesse o importanza. La NTS viene pubblicata nel weekend, a mercati chiusi, per permettere all’Utente di programmare la propria attività operativa.

La NTS è corredata dalla Tavola dei Livelli, che viene pubblicata nel primio giorno operativo della settimana e contiene l’aggiornamento sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute, Italia MIB + Mid e Small Caps ES50, Svizzera e USA).

Scarica e esamina la NTS

MONTHLY REPORT

Fornisce un inquadramento analitico completo della situazione delle economie e dei mercati, attraverso le nostre metodologie proprietarie. Il report comprende la posizione ciclica e diverse altre indicazioni statistiche e tecniche sui principali indici di borsa, valute, commodities, bonds, titoli, svolta attraverso i nostri strumenti di lavoro proprietari.

Il Monthly Report viene pubblicato entro la prima metà del mese.

Scarica e esamina il Monthly Report

INSIGHTS
composite momentum

Composite Momentum Oscillator

Maggio 2015

Immaginate il tapis roulant di un aeroporto, quello che scorre lungo i corridoi che separano una zona dall’altra. L’aeroporto sono i mercati. La zona da dove partite è il punto di partenza di un trend. La zona dove scendete dal tapis roulant è il punto di arrivo, da dove poi parte un altro tapis roulant. Il Composite Momentum Oscillator è il tapis roulant.

Fenomenologia delle bolle

Dicembre 2021

Le bolle sono movimenti rialzisti, nel senso che per bolla si intende un rigonfiamento delle quotazioni fino a livelli esagerati, a cui segue uno sgonfiamento (violento calo) sotto il peso del ritorno alla realtà. Questo è quello che tecnicamente succede quando si ha una bolla finanziaria.
Il perché è qualcosa di più complesso.

Il controllo psicologico

Gennaio 2022

La finanza è un’astrazione dell’economia reale. Mentre gli asset reali hanno un valore intrinseco e insito nel loro uso, la finanza è basata su una definizione soggettiva del valore. Pertanto, chiunque abbia avuto a che fare con i mercati finanziari identificherà prontamente il concetto di “pulsione bidirezionale” e conflittuale insito in ogni decisione.

Crisis Indicator

Settembre 2020

Nel confronto con i mercati finanziari, l’investitore incorre ciclicamente in due Errori Fatali che a volte sono interconnessi. Il primo è sottostimare le anomalie (peccato d’orgoglio), il secondo non aver fiducia in ciò che vede (scarsa fiducia nella propria capacità di valutazione). Azzerare l’ego nei confronti dei mercati – che è molto spesso la cosa giusta da fare – non significa dover azzerare anche la capacità di scelta.

metodologia ciclica

La Metodologia Ciclica

Febbraio 2014

L’analisi tecnica non serve a prevedere o a interpretare i mercati. L’unico e solo utilizzo dell’analisi tecnica è di sezionare il “qui e ora” di un mercato – rappresentato dal prezzo – per operare in modo razionale. Quindi, l’analisi tecnica ha come obiettivo l’individuare situazioni in cui il reward/risk sia potenzialmente profittevole: serve, in buona sostanza, a gestire l’avvio e l’evoluzione di un’operazione.

Equity line e modelli direzionali

Marzo 2019

Come analisti tecnici, siamo abituati a definire un trend attraverso la sua struttura visiva: ma questa è solo la superficie della storia. Cosa significano “trend” e “trading range” in termini di redditività? Come si può utilizzare il mercato stesso per generare informazioni essenziali sulla propria risposta alle tecniche e ai modelli direzionali? Queste informazioni possono essere utilizzate come filtro operativo?

MEDIA

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