CHI SIAMO – Cicli&Mercati è un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati. Ci dedichiamo all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari.
COSA FACCIAMO – Siamo un pool di esperti in mercati finanziari globali e programmazione di modelli quantitativi, con una esperienza specifica operativa complessiva di quasi 100 anni. Svolgiamo attività di advisory, ricerca e costruzione di modelli per investitori privati, trader, investitori istituzionali, consulenti finanziari e tesorerie di banche. Lavoriamo su database esterni e proprietari, programmiamo su Excel e Python e utilizziamo tutti i tools forniti dalla tecnologia digitale e dall’Intelligenza Artificiale. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
I NOSTRI TOOLS – I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo. Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.
COSA OFFRIAMO – Servizi di advisory multistrutturata di livello top, all’unico scopo di supportare l’investitore, il trader e il consulente finanziario nell’attività di operatività e consulenza quotidiana, fornendo analisi sui mercati ad elevato valore aggiunto e tools operativi per la selezione di ETF, fondi, azioni, bond e altri strumenti finanziari.
Il focus della nostra ricerca sono i mercati, i cicli e le strategie operative. I nostri strumenti sono i dati, l’analisi statistica e gli algoritmi. Il nostro unico obiettivo è migliorare il processo di decisione dell’investitore. Il nostro metodo è l’esame dei dati, l’estrapolazione di ricorrenze, asimmetrie e anomalie e la creazione di modelli operativi di semplice utilizzo, che permettano di avere un vantaggio strutturale nel tempo e in qualunque ambiente di mercato su altre forme di gestione del risparmio e del capitale.
NOTA – Tutti i rendimenti indicati sono al lordo di commissioni e tasse. Le performance passate non rappresentano alcuna garanzia di rendimento futuro.
Fonte degli indici del grafico: Indici Fideuram
* PM Dragon: 20% – PM Global Growth: 20% – PM Multiasset: 20% – PM Market Alert Master Bilanciato: 20% – PM Market Alert Bond: 20%
TOOLS
PORTFOLIO TRACKER
Motore interattivo con il quale è possibile costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.
PORTFOLIO TRACKER
Motore interattivo con il quale è possibile costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.
MOTORE GRAFICO
Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a
visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.
MOTORE GRAFICO
Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a
visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.
TABELLE OPERATIVE
Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili per la consultazione online e in formato Excel scaricabile. Di seguito puoi scaricare un esempio del file Excel che viene elaborato.
TABELLE OPERATIVE
Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili per la consultazione online e in formato Excel scaricabile. Di seguito puoi scaricare un esempio del file Excel che viene elaborato.
REPORT
FORECASTER
Le indicazioni del FORECASTER: un modello quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione statistica delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame. Il FORECASTER offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente e contiene anche un’analisi della profittabilità prospettica.
Le indicazioni di breve termine del FORECASTER si trovano settimanalmente nella Nota Tecnica Settimanale, mentre quelle di medio/lungo nel Monthly Report.
NOTA TECNICA SETTIMANALE
Pubblicazione settimanale che fornisce un aggiornamento a 360° sulla situazione dei principali mercati, con approfondimenti per situazioni di particolare interesse o importanza. La NTS viene pubblicata nel weekend, a mercati chiusi, per permettere all’Utente di programmare la propria attività operativa.
La NTS è corredata dalla Tavola dei Livelli, che viene pubblicata nel primio giorno operativo della settimana e contiene l’aggiornamento sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute, Italia MIB + Mid e Small Caps ES50, Svizzera e USA).
MONTHLY REPORT
Fornisce un inquadramento analitico completo della situazione delle economie e dei mercati, attraverso le nostre metodologie proprietarie. Il report comprende la posizione ciclica e diverse altre indicazioni statistiche e tecniche sui principali indici di borsa, valute, commodities, bonds, titoli, svolta attraverso i nostri strumenti di lavoro proprietari.
Il Monthly Report viene pubblicato entro la prima metà del mese.
INSIGHTS
Composite Momentum Oscillator
Maggio 2015
Immaginate il tapis roulant di un aeroporto, quello che scorre lungo i corridoi che separano una zona dall’altra. L’aeroporto sono i mercati. La zona da dove partite è il punto di partenza di un trend. La zona dove scendete dal tapis roulant è il punto di arrivo, da dove poi parte un altro tapis roulant. Il Composite Momentum Oscillator è il tapis roulant.
Fenomenologia delle bolle
Dicembre 2021
Le bolle sono movimenti rialzisti, nel senso che per bolla si intende un rigonfiamento delle quotazioni fino a livelli esagerati, a cui segue uno sgonfiamento (violento calo) sotto il peso del ritorno alla realtà. Questo è quello che tecnicamente succede quando si ha una bolla finanziaria.
Il perché è qualcosa di più complesso.
Il controllo psicologico
Gennaio 2022
La finanza è un’astrazione dell’economia reale. Mentre gli asset reali hanno un valore intrinseco e insito nel loro uso, la finanza è basata su una definizione soggettiva del valore. Pertanto, chiunque abbia avuto a che fare con i mercati finanziari identificherà prontamente il concetto di “pulsione bidirezionale” e conflittuale insito in ogni decisione.
Crisis Indicator
Settembre 2020
Nel confronto con i mercati finanziari, l’investitore incorre ciclicamente in due Errori Fatali che a volte sono interconnessi. Il primo è sottostimare le anomalie (peccato d’orgoglio), il secondo non aver fiducia in ciò che vede (scarsa fiducia nella propria capacità di valutazione). Azzerare l’ego nei confronti dei mercati – che è molto spesso la cosa giusta da fare – non significa dover azzerare anche la capacità di scelta.
La Metodologia Ciclica
Febbraio 2014
L’analisi tecnica non serve a prevedere o a interpretare i mercati. L’unico e solo utilizzo dell’analisi tecnica è di sezionare il “qui e ora” di un mercato – rappresentato dal prezzo – per operare in modo razionale. Quindi, l’analisi tecnica ha come obiettivo l’individuare situazioni in cui il reward/risk sia potenzialmente profittevole: serve, in buona sostanza, a gestire l’avvio e l’evoluzione di un’operazione.
Equity line e modelli direzionali
Marzo 2019
Come analisti tecnici, siamo abituati a definire un trend attraverso la sua struttura visiva: ma questa è solo la superficie della storia. Cosa significano “trend” e “trading range” in termini di redditività? Come si può utilizzare il mercato stesso per generare informazioni essenziali sulla propria risposta alle tecniche e ai modelli direzionali? Queste informazioni possono essere utilizzate come filtro operativo?
MEDIA
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