Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
-0.80% | -1.07% | 7.36% | 6.70% | 8.32% | 7.58 | -25.09% | 47 | -22.12% | 0-90 | 1.10 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 5.10% | 0.69% | 18.08% | 24.52% | 8.48% | 8.16 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.04 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
2.91% | -0.08% | 15.88% | 14.17% | 8.12% | 5.73 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.42 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 2.37% | -0.43% | 13.40% | 19.76% | 5.56% | 4.75 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.17 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 5.80% | 1.08% | 26.86% | 31.45% | 8.00% | 10.32 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.77 |
| BOGLE (2011) → vai |
1.55% | -0.73% | 15.79% | 16.48% | 10.57% | 10.17 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 1.04 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 3.05% | 0.93% | 14.76% | 7.26% | 7.17% | 8.99 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.80 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
2.38% | -0.99% | 18.22% | 23.09% | 8.34% | 8.37 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 1.00 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 4.56% | 0.85% | 18.94% | 25.33% | 5.72% | 5.59 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.02 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
1.64% | -0.27% | 10.74% | 8.20% | 4.76% | 5.78 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.82 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 1.86% | -1.32% | 13.95% | 19.99% | 7.00% | 8.34 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.84 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 2.50% | -0.02% | 13.09% | 12.38% | 6.41% | 6.82 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.94 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 1.55% | -0.27% | 7.59% | 8.52% | 9.58% | 8.64 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.11 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 2.11% | -0.28% | 9.66% | 27.51% | 7.64% | 9.34 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.82 |
| SMART PAC (2007) → vai | -0.87% | -2.80% | 10.19% | 10.30% | 5.28% | 9.61 | -25.22% | 38 | -24.21% | 0-100 | 0.55 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | 3.06% | 0.29% | 14.58% | 11.47% | 6.04% | 6.54 | -14.46% | 32 | -13.02% | 0-50 | 0.92 |
| MEGATREND (2017) → vai | -1.11% | -2.33% | 7.60% | 26.07% | 14.88% | 17.37 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.86 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 1.85% | 0.50% | 3.84% | 10.22% | 8.25% | 9.11 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.90 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 2.29% | 0.93% | 3.29% | -0.38% | 7.17% | 7.70 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.93 |
| BOND (2007) → vai |
0.81% | -0.45% | 3.23% | -2.48% | 5.20% | 5.83 | -8.96% | 31 | -7.49% | 0-0 | 0.89 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 13.86% | 9.53% | 17.64% | 82.10% | 13.16% | 20.00 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.66 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 16.04% | 7.46% | -0.97% | -25.03% | 6.65% | 21.21 | -48.84% | 88 | -36.99% | 100-100 | 0.31 |
| US SELECTION (2012) → vai | 5.77% | 1.89% | 7.63% | 31.39% | 16.77% | 17.15 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.98 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): -0.80% » Last Month: -1.07% » Last 12M: 7.36% » Last 36M: 6.70% » Yearly Performance: 8.32% » Standard Deviation (YR): 7.58 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 47 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 5.10% » Last Month: 0.69% » Last 12M: 18.08% » Last 36M: 24.52% » Yearly Performance: 8.48% » Standard Deviation (YR): 8.16 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 2.91% » Last Month: -0.08% » Last 12M: 15.88% » Last 36M: 14.17% » Yearly Performance: 8.12% » Standard Deviation (YR): 5.73 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.42 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): 2.37% » Last Month: -0.43% » Last 12M: 13.40% » Last 36M: 19.76% » Yearly Performance: 5.56% » Standard Deviation (YR): 4.75 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.17 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 5.80% » Last Month: 1.08% » Last 12M: 26.86% » Last 36M: 31.45% » Yearly Performance: 8.00% » Standard Deviation (YR): 10.32 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.77 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): 1.55% » Last Month: -0.73% » Last 12M: 15.79% » Last 36M: 16.48% » Yearly Performance: 10.57% » Standard Deviation (YR): 10.17 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): 3.05% » Last Month: 0.93% » Last 12M: 14.76% » Last 36M: 7.26% » Yearly Performance: 7.17% » Standard Deviation (YR): 8.99 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): 2.38% » Last Month: -0.99% » Last 12M: 18.22% » Last 36M: 23.09% » Yearly Performance: 8.34% » Standard Deviation (YR): 8.37 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 4.56% » Last Month: 0.85% » Last 12M: 18.94% » Last 36M: 25.33% » Yearly Performance: 5.72% » Standard Deviation (YR): 5.59 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 1.64% » Last Month: -0.27% » Last 12M: 10.74% » Last 36M: 8.20% » Yearly Performance: 4.76% » Standard Deviation (YR): 5.78 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 1.86% » Last Month: -1.32% » Last 12M: 13.95% » Last 36M: 19.99% » Yearly Performance: 7.00% » Standard Deviation (YR): 8.34 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 2.50% » Last Month: -0.02% » Last 12M: 13.09% » Last 36M: 12.38% » Yearly Performance: 6.41% » Standard Deviation (YR): 6.82 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 1.55% » Last Month: -0.27% » Last 12M: 7.59% » Last 36M: 8.52% » Yearly Performance: 9.58% » Standard Deviation (YR): 8.64 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): 2.11% » Last Month: -0.28% » Last 12M: 9.66% » Last 36M: 27.51% » Yearly Performance: 7.64% » Standard Deviation (YR): 9.34 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2025): -0.87% » Last Month: -2.80% » Last 12M: 10.19% » Last 36M: 10.30% » Yearly Performance: 5.28% » Standard Deviation (YR): 9.61 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.55 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2025): 3.06% » Last Month: 0.29% » Last 12M: 14.58% » Last 36M: 11.47% » Yearly Performance: 6.04% » Standard Deviation (YR): 6.54 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): -1.11% » Last Month: -2.33% » Last 12M: 7.60% » Last 36M: 26.07% » Yearly Performance: 14.88% » Standard Deviation (YR): 17.37 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 1.85% » Last Month: 0.50% » Last 12M: 3.84% » Last 36M: 10.22% » Yearly Performance: 8.25% » Standard Deviation (YR): 9.11 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 2.29% » Last Month: 0.93% » Last 12M: 3.29% » Last 36M: -0.38% » Yearly Performance: 7.17% » Standard Deviation (YR): 7.70 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): 0.81% » Last Month: -0.45% » Last 12M: 3.23% » Last 36M: -2.48% » Yearly Performance: 5.20% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 13.86% » Last Month: 9.53% » Last 12M: 17.64% » Last 36M: 82.10% » Yearly Performance: 13.16% » Standard Deviation (YR): 20.00 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.66 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 16.04% » Last Month: 7.46% » Last 12M: -0.97% » Last 36M: -25.03% » Yearly Performance: 6.65% » Standard Deviation (YR): 21.21 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 88 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.31 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 5.77% » Last Month: 1.89% » Last 12M: 7.63% » Last 36M: 31.39% » Yearly Performance: 16.77% » Standard Deviation (YR): 17.15 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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