Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 agosto 2023
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2023) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
9.16% | -2.44% | 1.70% | -4.05% | 8.04% | 7.66 | -25.09% | 29 | -22.12% | 0-90 | 1.05 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 12.42% | -2.85% | 8.71% | 14.03% | 7.96% | 8.17 | -18,79% | 24 | -16.09% | 0-90 | 0.97 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
4.30% | -0.45% | 2.87% | 2.88% | 7.95% | 5.80 | -7.73% | 25 | -5.34% | 0-37.5 | 1.37 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 4.34% | -0.20% | 1.91% | 26.27% | 5.24% | 4.76 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.10 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 0.95% | 0.29% | -0.88% | -8.02% | 7.20% | 10.56 | -15.70% | 41 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.68 |
| BOGLE (2011) → vai |
9.26% | 0.06% | -3.50% | 9.19% | 10.04% | 10.14 | -19.17% | 20 | -19.17% | 60-60 | 0.99 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 3.36% | 0.14% | -8.28% | 0.88% | 6.65% | 9.15 | -14.52% | 24 | -14.52% | 30-30 | 0.73 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
5.53% | -0.11% | -2.73% | 13.03% | 7.46% | 8.43 | -9.38% | 23 | -9.21% | 40-40 | 0.88 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 5.68% | 0.02% | 2.75% | 5.14% | 4.54% | 5.63 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 0.81 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
6.59% | -0.34% | 1.75% | -2.98% | 4.05% | 5.72 | -16.29% | 20 | -16.29% | 30-30 | 0.71 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 10.50% | -0.96% | 6.43% | 10.16% | 6.11% | 8.38 | -18.03% | 20 | -16.39% | 60-60 | 0.73 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 5.96% | -0.57% | -0.30% | 3.83% | 5.73% | 6.84 | -14.23% | 20 | -14.23% | 35-35 | 0.84 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 3.27% | -0.14% | -0.27% | 2.75% | 9.58% | 8.90 | -15.28% | 20 | -13.48% | 0-100 | 1.08 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 9.60% | 0.28% | 9.91% | 24.44% | 7.04% | 9.41 | -19.32% | 20 | -14.87% | 0-90 | 0.75 |
| SMART PAC (2007) → vai | 15.48% | -1.76% | 10.11% | 11.55% | 4.83% | 9.63 | -25.22% | 34 | -24.21% | 0-100 | 0.50 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | 2.95% | -1.40% | 0.36% | 4.07% | 5.54% | 6.63 | -14.46% | 20 | -13.02% | 0-50 | 0.83 |
| MEGATREND (2017) → vai | 13.72% | -2.33% | 3.28% | 31.38% | 14.61% | 17.86 | -21.84% | 22 | -19.68% | 100-100 | 0.82 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 7.47% | -0.83% | 0.67% | 37.95% | 8.74% | 9.28 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.94 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 1.86% | -1.42% | -6.09% | 16.25% | 7.67% | 7.89 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.97 |
| BOND (2007) → vai |
-1.40% | -0.81% | -7.22% | -1.22% | 5.47% | 5.93 | -8.65% | 26 | -7.49% | 0-0 | 0.92 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 19.46% | -3.78% | 38.04% | 60.12% | 12.16% | 20.22 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.60 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -12.71% | -0.38% | -7.54% | 1.84% | 7.39% | 21.77 | -47.26% | 70 | -36.99% | 100-100 | 0.34 |
| US SELECTION (2012) → vai | 24.27% | 0.07% | 18.23% | 36.07% | 17.21% | 17.36 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.99 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2023): 9.16% » Last Month: -2.44% » Last 12M: 1.70% » Last 36M: -4.05% » Yearly Performance: 8.04% » Standard Deviation (YR): 7.66 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2023): 12.42% » Last Month: -2.85% » Last 12M: 8.71% » Last 36M: 14.03% » Yearly Performance: 7.96% » Standard Deviation (YR): 8.17 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2023): 4.30% » Last Month: -0.45% » Last 12M: 2.87% » Last 36M: 2.88% » Yearly Performance: 7.95% » Standard Deviation (YR): 5.80 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 25 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.37 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) | new » Year To Date (2023): 4.34% » Last Month: -0.20% » Last 12M: 1.91% » Last 36M: 26.27% » Yearly Performance: 5.24% » Standard Deviation (YR): 4.76 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2023): 0.95% » Last Month: 0.29% » Last 12M: -0.88% » Last 36M: -8.02% » Yearly Performance: 7.20% » Standard Deviation (YR): 10.56 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 41 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.68 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) | new » Year To Date (2023): 9.26% » Last Month: 0.06% » Last 12M: -3.50% » Last 36M: 9.19% » Yearly Performance: 10.04% » Standard Deviation (YR): 10.14 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 20 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) | new » Year To Date (2023): 3.36% » Last Month: 0.14% » Last 12M: -8.28% » Last 36M: 0.88% » Yearly Performance: 6.65% » Standard Deviation (YR): 9.15 » Max Drawdown: -14.52% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.73 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) | new » Year To Date (2023): 5.53% » Last Month: -0.11% » Last 12M: -2.73% » Last 36M: 13.03% » Yearly Performance: 7.46% » Standard Deviation (YR): 8.43 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2023): 5.68% » Last Month: 0.02% » Last 12M: 2.75% » Last 36M: 5.41% » Yearly Performance: 4.54% » Standard Deviation (YR): 5.63 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 0.81 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2023): 6.59% » Last Month: -0.34% » Last 12M: 1.75% » Last 36M: -2.98% » Yearly Performance: 4.05% » Standard Deviation (YR): 5.72 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 20 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.71 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2023): 10.50% » Last Month: -0.96% » Last 12M: 6.43% » Last 36M: 10.16% » Yearly Performance: 6.11% » Standard Deviation (YR): 8.38 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 20 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.73 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) | new » Year To Date (2023): 5.96% » Last Month: -0.57% » Last 12M: -0.30% » Last 36M: 3.83% » Yearly Performance: 5.73% » Standard Deviation (YR): 6.84 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 20 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2023): 3.27% » Last Month: -0.14% » Last 12M: -0.27% » Last 36M: 2.75% » Yearly Performance: 9.58% » Standard Deviation (YR): 8.90 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 20 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2023): 9.60% » Last Month: 0.28% » Last 12M: 9.91% » Last 36M: 24.44% » Yearly Performance: 7.04% » Standard Deviation (YR): 9.41 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 20 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2023): 15.48% » Last Month: -1.76% » Last 12M: 10.11% » Last 36M: 11.55% » Yearly Performance: 4.83% » Standard Deviation (YR): 9.63 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.52 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2023): 2.95% » Last Month: -1.40% » Last 12M: 0.36% » Last 36M: 4.07% » Yearly Performance: 5.54% » Standard Deviation (YR): 6.63 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 20 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2023): 13.72% » Last Month: -2.33% » Last 12M: 3.28% » Last 36M: 31.38% » Yearly Performance: 14.61% » Standard Deviation (YR): 17.86 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 22 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2023): 7.47% » Last Month: -0.83% » Last 12M: 0.67% » Last 36M: 37.95% » Yearly Performance: 8.74% » Standard Deviation (YR): 9.28 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2023): 1.86% » Last Month: -1.42% » Last 12M: -6.09% » Last 36M: 16.25% » Yearly Performance: 7.67% » Standard Deviation (YR): 7.89 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2023): -1.40% » Last Month: -0.81% » Last 12M: -7.22% » Last 36M: -1.22% » Yearly Performance: 5.47% » Standard Deviation (YR): 5.93 » Max Drawdown: -8.65% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2023): 19.46% » Last Month: -3.78% » Last 12M: 38.04% » Last 36M: 60.12% » Yearly Performance: 12.16% » Standard Deviation (YR): 20.22 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.60 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2023): -12.71% » Last Month: -0.38% » Last 12M: -7.54% » Last 36M: 1.84% » Yearly Performance: 7.39% » Standard Deviation (YR): 21.77 » Max Drawdown: -47.26% » Months to recovery: 70 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.34 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2023): 24.27% » Last Month: 0.07% » Last 12M: 18.23% » Last 36M: 36.07% » Yearly Performance: 17.21% » Standard Deviation (YR): 17.36 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) | New | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) | New | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) | New | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) | New | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) | New | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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