Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 29 febbraio 2024
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2024) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
DRAGON (2007) → vai |
8.08% | 3.35% | 20.00% | -9.23% | 8.37% | 7.68 | -25.09% | 35 | -22.12% | 0-90 | 1.09 |
GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 5.39% | 4.29% | 9.85% | 5.35% | 7.94% | 8.22 | -18,79% | 30 | -16.09% | 0-90 | 0.97 |
MULTIASSET (2007) → vai |
1.26% | 0.52% | 3.33% | 1.13% | 7.68% | 5.78 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.33 |
REAL ASSETS (2007) → vai | 2.45% | 1.02% | 5.22% | 21.39% | 5.21% | 4.73 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.08 |
BLACK SWAN (2007) → vai | 0.20% | -0.32% | 1.84% | -0.62% | 6.99% | 10.44 | -15.70% | 47 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.67 |
BOGLE (2011) → vai |
4.50% | 1.93% | 12.21% | 17.45% | 10.19% | 10.20 | -19.17% | 26 | -19.17% | 60-60 | 1.00 |
ALL SEASONS (2011) → vai | 1.88% | 0.31% | 4.29% | 7.84% | 6.61% | 9.11 | -15.99% | 26 | -14.52% | 30-30 | 0.73 |
GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
2.88% | 1.35% | 7.80% | 17.25% | 7.62% | 8.38 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.91 |
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 1.88% | 0.70% | 8.87% | 13.69% | 4.78% | 5.60 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 0.85 |
BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
0.93% | 0.48% | 10.65% | 0.35% | 4.32% | 5.84 | -16.29% | 26 | -16.29% | 30-30 | 0.74 |
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 3.25% | 1.86% | 15.72% | 12.97% | 6.49% | 8.46 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.77 |
SUPERBALANCE (2011) → vai | 1.59% | 0.93% | 8.56% | 6.09% | 5.92% | 6.90 | -14.23% | 26 | -14.23% | 35-35 | 0.86 |
FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 1.46% | 1.14% | 9.18% | 2.84% | 9.71% | 8.88 | -15.28% | 26 | -13.48% | 0-100 | 1.09 |
STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 5.36% | 3.90% | 15.99% | 23.96% | 7.52% | 9.45 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.80 |
SMART PAC (2007) → vai | 2.18% | 1.30% | 15.54% | 5.43% | 5.00% | 9.70 | -25.22% | 34 | -24.21% | 0-100 | 0.52 |
GLOBAL COMBO (2007) → vai | 1.73% | 1.13% | 5.41% | -0.07% | 5.57% | 6.60 | -14.46% | 26 | -13.02% | 0-50 | 0.84 |
MEGATREND (2017) → vai | 6.70% | 5.76% | 27.34% | 21.03% | 15.94% | 17.87 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.89 |
MASTER PURO (2007) → vai | 4.37% | 4.45% | 4.26% | 23.82% | 8.51% | 9.26 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.92 |
MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 1.79% | 1.86% | 0.11% | 8.20% | 7.40% | 7.83 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.95 |
BOND (2007) → vai |
-1.65% | -1.21% | -1.81% | -1.60% | 5.32% | 5.87 | -8.65% | 26 | -7.49% | 0-0 | 0.91 |
ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 16.88% | 15.08% | 9.42% | 55.29% | 12.80% | 20.28 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.63 |
ITALIA MID CAP (2012) → vai | 2.58% | 0.58% | -17.39% | -2.45% | 7.30% | 21.56 | -47.26% | 76 | -36.99% | 100-100 | 0.34 |
US SELECTION (2012) → vai | 12.95% | 8.98% | 44.47% | 34.76% | 17.56% | 17.38 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.01 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
PORTAFOGLI ATTIVI |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2024): 8.08% » Last Month: 3.35% » Last 12M: 20.00% » Last 36M: -9.23% » Yearly Performance: 8.37% » Standard Deviation (YR): 7.68 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 35 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2024): 5.39% » Last Month: 4.29% » Last 12M: 9.85% » Last 36M: 5.35% » Yearly Performance: 7.94% » Standard Deviation (YR): 8.22 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2024): 1.26% » Last Month: 0.52% » Last 12M: 3.33% » Last 36M: 1.13% » Yearly Performance: 7.68% » Standard Deviation (YR): 5.78 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.33 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2024): 2.45% » Last Month: 1.02% » Last 12M: 5.22% » Last 36M: 21.39% » Yearly Performance: 5.12% » Standard Deviation (YR): 4.73 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2024): 0.20% » Last Month: -0.32% » Last 12M: 1.84% » Last 36M: -0.62% » Yearly Performance: 6.99% » Standard Deviation (YR): 10.44 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 47 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.67 » vai alla scheda |
PORTAFOGLI STATICI |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2024): 4.50% » Last Month: 1.93% » Last 12M: 12.21% » Last 36M: 17.45% » Yearly Performance: 10.19% » Standard Deviation (YR): 10.20 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2024): 1.88% » Last Month: 0.31% » Last 12M: 4.29% » Last 36M: 7.84% » Yearly Performance: 6.61% » Standard Deviation (YR): 9.11 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.73 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2024): 2.88% » Last Month: 1.35% » Last 12M: 7.80% » Last 36M: 17.25% » Yearly Performance: 7.62% » Standard Deviation (YR): 8.38 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2024): 1.88% » Last Month: 0.70% » Last 12M: 8.87% » Last 36M: 13.69% » Yearly Performance: 4.78% » Standard Deviation (YR): 5.60 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2024): 0.93% » Last Month: 0.48% » Last 12M: 10.65% » Last 36M: 0.35% » Yearly Performance: 4.32% » Standard Deviation (YR): 5.84 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.74 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2024): 3.25% » Last Month: 1.86% » Last 12M: 15.72% » Last 36M: 12.97% » Yearly Performance: 6.49% » Standard Deviation (YR): 8.46 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.77 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2024): 1.59% » Last Month: 0.93% » Last 12M: 8.56% » Last 36M: 6.09% » Yearly Performance: 5.92% » Standard Deviation (YR): 6.90 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2024): 1.46% » Last Month: 1.14% » Last 12M: 9.18% » Last 36M: 2.84% » Yearly Performance: 9.71% » Standard Deviation (YR): 8.88 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
REBALANCING |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2024): 5.36% » Last Month: 3.90% » Last 12M: 15.99% » Last 36M: 23.96% » Yearly Performance: 7.52% » Standard Deviation (YR): 9.45 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2024): 2.18% » Last Month: 1.30% » Last 12M: 15.54% » Last 36M: 5.43% » Yearly Performance: 5.00% » Standard Deviation (YR): 9.70 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.52 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2024): 1.73% » Last Month: 1.13% » Last 12M: 5.41% » Last 36M: -0.07% » Yearly Performance: 5.57% » Standard Deviation (YR): 6.60 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
ALPHA ACTIVE SELECTION |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2024): 6.70% » Last Month: 5.76% » Last 12M: 27.34% » Last 36M: 21.03% » Yearly Performance: 15.94% » Standard Deviation (YR): 17.87 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2024): 4.37% » Last Month: 4.45% » Last 12M: 4.26% » Last 36M: 23.82% » Yearly Performance: 8.51% » Standard Deviation (YR): 9.26 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2024): 1.79% » Last Month: 1.86% » Last 12M: 0.11% » Last 36M: 8.20% » Yearly Performance: 7.40% » Standard Deviation (YR): 7.83 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2024): -1.65% » Last Month: -1.21% » Last 12M: -1.81% » Last 36M: -1.60% » Yearly Performance: 5.32% » Standard Deviation (YR): 5.87 » Max Drawdown: -8.65% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2024): 16.88% » Last Month: 15.08% » Last 12M: 9.42% » Last 36M: 55.29% » Yearly Performance: 12.80% » Standard Deviation (YR): 20.28 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.63 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2024): 2.58% » Last Month: 0.58% » Last 12M: -17.39% » Last 36M: -2.45% » Yearly Performance: 7.30% » Standard Deviation (YR): 21.56 » Max Drawdown: -47.26% » Months to recovery: 76 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.34 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2024): 12.95% » Last Month: 8.98% » Last 12M: 44.47% » Last 36M: 34.76% » Yearly Performance: 17.56% » Standard Deviation (YR): 17.38 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
PORTAFOGLI ATTIVI |
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PORTAFOGLI STATICI |
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REBALANCING |
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ALPHA ACTIVE SELECTION |
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