Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 agosto 2024
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2024) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
11.26% | -1.93% | 12.79% | -6.30% | 8.30% | 7.65 | -25.09% | 41 | -22.12% | 0-90 | 1.09 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 13.62% | 0.91% | 11.69% | 1.97% | 8.17% | 8.17 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.00 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
9.39% | 0.71% | 7.54% | 5.16% | 7.93% | 5.75 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.38 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 7.64% | -0.05% | 5.69% | 17.01% | 5.26% | 4.73 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.11 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 12.53% | 0.80% | 12.54% | 17.01% | 7.49% | 10.37 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.72 |
| BOGLE (2011) → vai |
11.26% | -0.09% | 13.58% | 7.70% | 10.30% | 10.19 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 1.01 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 7.76% | 0.10% | 8.70% | 1.59% | 6.80% | 9.05 | -15.99% | 32 | -14.52% | 30-30 | 0.75 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
10.17% | -0.67% | 13.28% | 14.19% | 7.87% | 8.33 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.95 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 9.89% | 0.70% | 13.63% | 14.74% | 5.18% | 5.57 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 0.93 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
6.80% | 0.53% | 11.68% | 0.35% | 4.59% | 5.80 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.79 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 11.35% | 0.77% | 16.54% | 10.35% | 6.84% | 8.38 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.82 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 7.19% | 0.03% | 11.13% | 3.71% | 6.11% | 6.84 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.89 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 7.19% | 0.81% | 12.63% | 1.95% | 9.77% | 8.76 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.12 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 8.36% | 0.20% | 14.95% | 16.13% | 7.47% | 9.40 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.80 |
| SMART PAC (2007) → vai | 10.76% | 0.60% | 13.97% | -1.59% | 5.33% | 9.66 | -25.22% | 36 | -24.21% | 0-100 | 0.55 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | 8.09% | 0.40% | 9.66% | -0.43% | 5.77% | 6.56 | -14.46% | 32 | -13.02% | 0-50 | 0.88 |
| MEGATREND (2017) → vai | 5.17% | 0.30% | 14.57% | 1.88% | 14.61% | 17.60 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.83 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 3.34% | 0.18% | -0.40% | 8.41% | 8.20% | 9.20 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.89 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | -0.31% | -0.65% | -2.71% | -2.18% | 7.06% | 7.77 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.91 |
| BOND (2007) → vai |
-2.22% | -1.45% | -0.42% | -4.40% | 5.13% | 5.83 | -8.65% | 26 | -7.49% | 0-0 | 0.88 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 26.29% | 3.29% | 22.63% | 51.07% | 12.95% | 20.18 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.64 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -11.01% | -2.74% | -10.95% | -35.22% | 5.81% | 21.35 | -47.26% | 82 | -36.99% | 100-100 | 0.27 |
| US SELECTION (2012) → vai | 11.02% | 2.26% | 10.34% | 22.81% | 16.65% | 17.35 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.96 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2024): 11.26% » Last Month: -1.93% » Last 12M: 12.79% » Last 36M: -6.30% » Yearly Performance: 8.30% » Standard Deviation (YR): 7.65 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 41 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2024): 13.62% » Last Month: 0.91% » Last 12M: 11.69% » Last 36M: 1.97% » Yearly Performance: 8.17% » Standard Deviation (YR): 8.17 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2024): 9.39% » Last Month: 0.71% » Last 12M: 7.54% » Last 36M: 5.16% » Yearly Performance: 7.93% » Standard Deviation (YR): 5.75 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.38 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2024): 7.64% » Last Month: -0.05% » Last 12M: 5.69% » Last 36M: 17.01% » Yearly Performance: 5.26% » Standard Deviation (YR): 4.73 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2024): 12.53% » Last Month: 0.80% » Last 12M: 12.54% » Last 36M: 17.01% » Yearly Performance: 7.49% » Standard Deviation (YR): 10.37 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.72 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2024): 11.26% » Last Month: -0.09% » Last 12M: 13.58% » Last 36M: 7.07% » Yearly Performance: 10.30% » Standard Deviation (YR): 10.19 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2024): 7.76% » Last Month: 0.10% » Last 12M: 8.70% » Last 36M: 1.59% » Yearly Performance: 6.80% » Standard Deviation (YR): 9.05 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2024): 10.17% » Last Month: -0.67% » Last 12M: 13.28% » Last 36M: 14.19% » Yearly Performance: 7.87% » Standard Deviation (YR): 8.33 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2024): 9.89% » Last Month: 0.70% » Last 12M: 13.63% » Last 36M: 14.74% » Yearly Performance: 5.18% » Standard Deviation (YR): 5.57 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2024): 6.80% » Last Month: 0.53% » Last 12M: 11.68% » Last 36M: 0.35% » Yearly Performance: 4.59% » Standard Deviation (YR): 5.80 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2024): 11.35% » Last Month: 0.77% » Last 12M: 16.54% » Last 36M: 10.35% » Yearly Performance: 6.84% » Standard Deviation (YR): 8.38 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2024): 7.19% » Last Month: 0.03% » Last 12M: 11.13% » Last 36M: 3.71% » Yearly Performance: 6.11% » Standard Deviation (YR): 6.84 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2024): 7.19% » Last Month: 0.81% » Last 12M: 12.63% » Last 36M: 1.95% » Yearly Performance: 9.77% » Standard Deviation (YR): 8.76 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2024): 8.36% » Last Month: 0.20% » Last 12M: 14.95% » Last 36M: 16.13% » Yearly Performance: 7.47% » Standard Deviation (YR): 9.40 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2024): 10.76% » Last Month: 0.60% » Last 12M: 13.97% » Last 36M: -1.59% » Yearly Performance: 5.33% » Standard Deviation (YR): 9.66 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 36 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.55 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2024): 8.09% » Last Month: 0.40% » Last 12M: 9.66% » Last 36M: -0.43% » Yearly Performance: 5.77% » Standard Deviation (YR): 6.56 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2024): 5.17% » Last Month: 0.30% » Last 12M: 14.57% » Last 36M: 1.88% » Yearly Performance: 14.61% » Standard Deviation (YR): 17.60 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2024): 3.34% » Last Month: 0.18% » Last 12M: -0.40% » Last 36M: 8.41% » Yearly Performance: 8.20% » Standard Deviation (YR): 9.20 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2024): -0.31% » Last Month: -0.65% » Last 12M: -2.71% » Last 36M: -2.18% » Yearly Performance: 7.06% » Standard Deviation (YR): 7.77 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2024): -2.22% » Last Month: -1.45% » Last 12M: -0.42% » Last 36M: -4.40% » Yearly Performance: 5.13% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -8.65% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2024): 26.29% » Last Month: 3.29% » Last 12M: 22.63% » Last 36M: 51.07% » Yearly Performance: 12.95% » Standard Deviation (YR): 20.18 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.64 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2024): -11.01% » Last Month: -2.74% » Last 12M: -10.95% » Last 36M: -35.22% » Yearly Performance: 5.81% » Standard Deviation (YR): 21.35 » Max Drawdown: -47.26% » Months to recovery: 82 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.27 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2024): 11.02% » Last Month: 2.26% » Last 12M: 10.34% » Last 36M: 22.81% » Yearly Performance: 16.65% » Standard Deviation (YR): 17.35 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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