Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 luglio 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
-2.15% | 4.62% | 0.89% | 16.58% | 8.04% | 7.76 | -25.09% | 52 | -22.12% | 0-90 | 1.04 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 10.05% | 1.25% | 15.74% | 37.17% | 8.55% | 8.22 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.04 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
3.08% | 1.38% | 8.21% | 17.22% | 7.94% | 5.70 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.39 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | -1.60% | 1.08% | 3.69% | 11.48% | 5.20% | 4.79 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.09 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 8.66% | 1.77% | 16.93% | 27.46% | 7.97% | 10.25 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.78 |
| ZERO EQUITY (2007) | new → vai |
0.87% | 0.83% | 5.26% | 12.15% | 5.12% | 5.27 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.97 |
| RISK ON (2007) | new → vai |
1.06% | 1.70% | 12.65% | 38.37% | 14.41% | 11.30 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.28 |
| BOGLE (2011) → vai |
-3.54% | 4.62% | 3.20% | 10.85% | 9.87% | 10.42 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.95 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | -2.88% | 3.75% | 2.36% | -0.13% | 6.52% | 9.12 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.71 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
-1.86% | 3.85% | 5.12% | 15.44% | 7.78% | 8.51 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.91 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 5.93% | 1.84% | 12.50% | 27.47% | 5.64% | 5.55 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.02 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
4.13% | 1.01% | 7.79% | 16.81% | 4.80% | 5.75 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.83 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 6.57% | 1.85% | 11.40% | 32.42% | 7.13% | 8.32 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.86 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 2.11% | 2.11% | 6.80% | 14.46% | 6.19% | 6.83 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.91 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 3.64% | 1.79% | 4.78% | 13.97% | 9.46% | 8.62 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.10 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | -0.48% | -0.14% | 4.12% | 29.32% | 7.31% | 9.27 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.79 |
| MEGATREND (2017) → vai | 2.08% | 4.26% | 13.03% | 29.37% | 14.53% | 17.47 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.83 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 1.94% | 0.83% | 5.16% | 4.10% | 8.06% | 9.07 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.89 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 1.12% | 1.06% | 3.59% | -5.78% | 6.94% | 7.70 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.90 |
| BOND (2007) → vai |
-1.33% | 0.34% | 0.16% | -7.13% | 4.96% | 5.83 | -8.96% | 36 | -7.49% | 0-0 | 0.85 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 10.42% | -1.43% | 9.05% | 67.82% | 12.48% | 19.79 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.63 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 40.38% | 3.09% | 34.31% | 7.26% | 7.94% | 21.30 | -48.84% | 93 | -36.99% | 100-100 | 0.37 |
| US SELECTION (2012) → vai | 3.12% | 1.03% | 9.17% | 36.41% | 16.00% | 17.18 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.93 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): -2.15% » Last Month: 4.62% » Last 12M: 0.89% » Last 36M: 16.58% » Yearly Performance: 8.04% » Standard Deviation (YR): 7.76 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 10.05% » Last Month: 1.25% » Last 12M: 15.74% » Last 36M: 37.17% » Yearly Performance: 8.55% » Standard Deviation (YR): 8.22 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 3.08% » Last Month: 1.38% » Last 12M: 8.21% » Last 36M: 17.22% » Yearly Performance: 7.94% » Standard Deviation (YR): 5.70 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.39 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): -1.60% » Last Month: 1.08% » Last 12M: 3.69% » Last 36M: 11.48% » Yearly Performance: 5.20% » Standard Deviation (YR): 4.79 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 8.66% » Last Month: 1.77% » Last 12M: 16.93% » Last 36M: 27.46% » Yearly Performance: 7.97% » Standard Deviation (YR): 10.25 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) | new » Year To Date (2025): 0.87% » Last Month: 0.83% » Last 12M: 5.26% » Last 36M: 12.15% » Yearly Performance: 5.12% » Standard Deviation (YR): 5.27 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) | new » Year To Date (2025): 1.06% » Last Month: 1.70% » Last 12M: 12.65% » Last 36M: 38.37% » Yearly Performance: 14.41% » Standard Deviation (YR): 11.30 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.28 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): -3.54% » Last Month: 4.62% » Last 12M: 3.20% » Last 36M: 10.85% » Yearly Performance: 9.87% » Standard Deviation (YR): 10.42 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): -2.88% » Last Month: 3.75% » Last 12M: 2.36% » Last 36M: -0.13% » Yearly Performance: 6.52% » Standard Deviation (YR): 9.12 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.71 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): -1.86% » Last Month: 3.85% » Last 12M: 5.12% » Last 36M: 15.44% » Yearly Performance: 7.78% » Standard Deviation (YR): 8.51 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 5.93% » Last Month: 1.84% » Last 12M: 12.50% » Last 36M: 27.47% » Yearly Performance: 5.64% » Standard Deviation (YR): 5.55 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 4.13% » Last Month: 1.01% » Last 12M: 7.79% » Last 36M: 16.81% » Yearly Performance: 4.80% » Standard Deviation (YR): 5.75 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 6.57% » Last Month: 1.85% » Last 12M: 11.40% » Last 36M: 32.42% » Yearly Performance: 7.13% » Standard Deviation (YR): 8.32 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 2.11% » Last Month: 2.11% » Last 12M: 6.80% » Last 36M: 14.46% » Yearly Performance: 6.19% » Standard Deviation (YR): 6.83 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 3.64% » Last Month: 1.79% » Last 12M: 4.78% » Last 36M: 13.97% » Yearly Performance: 9.46% » Standard Deviation (YR): 8.62 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): -0.48% » Last Month: -0.14% » Last 12M: 4.12% » Last 36M: 29.32% » Yearly Performance: 7.31% » Standard Deviation (YR): 9.27 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): 2.08% » Last Month: 4.26% » Last 12M: 13.03% » Last 36M: 29.37% » Yearly Performance: 14.53% » Standard Deviation (YR): 17.47 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 1.94% » Last Month: 0.83% » Last 12M: 5.16% » Last 36M: 4.10% » Yearly Performance: 8.06% » Standard Deviation (YR): 9.07 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 1.12% » Last Month: 1.06% » Last 12M: 3.59% » Last 36M: -5.78% » Yearly Performance: 6.94% » Standard Deviation (YR): 7.70 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): -1.33% » Last Month: 0.34% » Last 12M: 0.16% » Last 36M: -7.13% » Yearly Performance: 4.96% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 36 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 10.42% » Last Month: -1.43% » Last 12M: 9.05% » Last 36M: 67.82% » Yearly Performance: 12.48% » Standard Deviation (YR): 19.79 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.63 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 40.38% » Last Month: 3.09% » Last 12M: 34.31% » Last 36M: 7.26% » Yearly Performance: 7.94% » Standard Deviation (YR): 21.30 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 93 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.37 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 3.12% » Last Month: 1.03% » Last 12M: 9.17% » Last 36M: 36.41% » Yearly Performance: 16.00% » Standard Deviation (YR): 17.18 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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