Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 maggio 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
-7.90% | 1.65% | -3.64% | 5.65% | 7.76% | 7.73 | -25.09% | 50 | -22.12% | 0-90 | 1.00 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 6.54% | 5.77% | 15.56% | 33.39% | 8.44% | 8.25 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.02 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
3.20% | -0.24% | 11.68% | 18.01% | 8.02% | 5.70 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.41 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | -2.34% | 0.05% | 5.06% | 11.53% | 5.21% | 4.81 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.08 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 9.19% | -0.40% | 21.42% | 28.93% | 8.07% | 10.27 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.79 |
| BOGLE (2011) → vai |
-8.15% | 2.77% | 4.26% | 10.92% | 9.61% | 10.43 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.92 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | -6.02% | 0.57% | 3.55% | 1.05% | 6.36% | 9.13 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.70 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
-4.46% | 1.81% | 7.62% | 17.23% | 7.67% | 8.50 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.90 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 5.07% | 1.35% | 14.92% | 28.04% | 5.65% | 5.55 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.02 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
2.62% | 1.86% | 9.70% | 16.41% | 4.75% | 5.78 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.82 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 2.91% | 3.70% | 11.69% | 27.99% | 6.95% | 8.36 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.83 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 0.06% | 2.03% | 8.60% | 14.74% | 6.12% | 6.86 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.89 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | -1.02% | 2.88% | 2.70% | 9.20% | 9.25% | 8.68 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.07 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 0.14% | 0.17% | 7.42% | 30.70% | 7.42% | 9.30 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.80 |
| SMART PAC (2007) → vai | -3.38% | 0.10% | 4.08% | 16.71% | 5.06% | 9.59 | -25.22% | 38 | -24.21% | 0-100 | 0.53 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | -1.28% | 1.52% | 7.01% | 11.55% | 5.71% | 6.60 | -14.46% | 32 | -13.02% | 0-50 | 0.86 |
| MEGATREND (2017) → vai | -7.07% | 4.79% | 2.14% | 17.39% | 13.57% | 17.55 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.77 |
| MASTER PURO (2007) → vai | -0.11% | 2.30% | 0.82% | -2.90% | 8.02% | 9.11 | -16.91% | 36 | -15.63% | 0-100 | 0.88 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | -1.29% | 1.58% | 0.54% | -11.17% | 6.86% | 7.73 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.89 |
| BOND (2007) → vai |
-2.41% | -0.01% | 0.47% | -5.68% | 4.94% | 5.85 | -8.96% | 34 | -7.49% | 0-0 | 0.84 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 16.58% | 4.45% | 8.31% | 62.60% | 13.10% | 19.85 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.66 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 37.57% | 15.88% | 28.22% | -8.37% | 7.88% | 21.41 | -48.84% | 91 | -36.99% | 100-100 | 0.37 |
| US SELECTION (2012) → vai | -5.42% | -3.01% | -6.88% | 9.82% | 15.47% | 17.20 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.90 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): -7.90% » Last Month: 1.65% » Last 12M: -3.64% » Last 36M: 5.65% » Yearly Performance: 7.76% » Standard Deviation (YR): 7.73 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 50 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 6.54% » Last Month: 5.77% » Last 12M: 15.56% » Last 36M: 33.39% » Yearly Performance: 8.44% » Standard Deviation (YR): 8.25 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 3.20% » Last Month: -0.24% » Last 12M: 11.68% » Last 36M: 18.01% » Yearly Performance: 8.02% » Standard Deviation (YR): 5.70 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.41 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): -2.34% » Last Month: 0.05% » Last 12M: 5.06% » Last 36M: 11.53% » Yearly Performance: 5.21% » Standard Deviation (YR): 4.81 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 9.19% » Last Month: -0.40% » Last 12M: 21.42% » Last 36M: 28.93% » Yearly Performance: 8.07% » Standard Deviation (YR): 10.27 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): -8.15% » Last Month: 2.77% » Last 12M: 4.26% » Last 36M: 10.92% » Yearly Performance: 9.61% » Standard Deviation (YR): 10.43 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): -6.02% » Last Month: 0.57% » Last 12M: 3.55% » Last 36M: 1.05% » Yearly Performance: 6.36% » Standard Deviation (YR): 9.13 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.70 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): -4.46% » Last Month: 1.81% » Last 12M: 7.62% » Last 36M: 17.23% » Yearly Performance: 7.67% » Standard Deviation (YR): 8.50 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 5.07% » Last Month: 1.35% » Last 12M: 14.92% » Last 36M: 28.04% » Yearly Performance: 5.65% » Standard Deviation (YR): 5.55 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 2.62% » Last Month: 1.86% » Last 12M: 9.70% » Last 36M: 16.41% » Yearly Performance: 4.75% » Standard Deviation (YR): 5.78 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 2.91% » Last Month: 3.70% » Last 12M: 11.69% » Last 36M: 27.99% » Yearly Performance: 6.95% » Standard Deviation (YR): 8.36 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 0.06% » Last Month: 2.03% » Last 12M: 8.60% » Last 36M: 14.74% » Yearly Performance: 6.12% » Standard Deviation (YR): 6.86 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): -1.02% » Last Month: 2.88% » Last 12M: 2.70% » Last 36M: 9.20% » Yearly Performance: 9.25% » Standard Deviation (YR): 8.68 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): 0.14% » Last Month: 0.17% » Last 12M: 7.42% » Last 36M: 30.70% » Yearly Performance: 7.42% » Standard Deviation (YR): 9.30 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2025): -3.38% » Last Month: 0.10% » Last 12M: 4.08% » Last 36M: 16.71% » Yearly Performance: 5.06% » Standard Deviation (YR): 9.59 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.53 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2025): -1.28% » Last Month: 1.52% » Last 12M: 7.01% » Last 36M: 11.55% » Yearly Performance: 5.71% » Standard Deviation (YR): 6.60 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): -7.07% » Last Month: 4.79% » Last 12M: 2.14% » Last 36M: 17.39% » Yearly Performance: 13.57% » Standard Deviation (YR): 17.55 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.77 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): -0.11% » Last Month: 2.30% » Last 12M: 0.82% » Last 36M: -2.90% » Yearly Performance: 8.02% » Standard Deviation (YR): 9.11 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 36 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): -1.29% » Last Month: 1.58% » Last 12M: 0.54% » Last 36M: -11.17% » Yearly Performance: 6.86% » Standard Deviation (YR): 7.73 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): -2.41% » Last Month: -0.01% » Last 12M: 0.47% » Last 36M: -5.68% » Yearly Performance: 4.94% » Standard Deviation (YR): 5.85 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 16.58% » Last Month: 4.45% » Last 12M: 8.31% » Last 36M: 62.60% » Yearly Performance: 13.10% » Standard Deviation (YR): 19.85 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.66 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 37.57% » Last Month: 15.88% » Last 12M: 28.22% » Last 36M: -8.37% » Yearly Performance: 7.88% » Standard Deviation (YR): 21.41 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 91 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.37 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): -5.42% » Last Month: -3.01% » Last 12M: -6.88% » Last 36M: 9.82% » Yearly Performance: 15.47% » Standard Deviation (YR): 17.20 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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