Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 marzo 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
-3.59% | -2.81% | 0.73% | 6.25% | 8.11% | 7.61 | -25.09% | 48 | -22.12% | 0-90 | 1.07 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 1.68% | -3.25% | 10.58% | 23.22% | 8.24% | 8.19 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.01 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
2.58% | -0.32% | 11.73% | 14.11% | 8.06% | 5.72 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.41 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 0.21% | -2.11% | 8.18% | 12.30% | 5.41% | 4.77 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.13 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 8.68% | 2.73% | 23.53% | 25.16% | 8.12% | 10.31 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.79 |
| BOGLE (2011) → vai |
-5.69% | -7.13% | 4.64% | 5.77% | 9.93% | 10.36 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.96 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | -1.54% | -4.46% | 6.83% | 1.16% | 6.78% | 9.07 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.75 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
-2.01% | -4.28% | 9.19% | 15.56% | 7.95% | 8.45 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.94 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 3.99% | -0.54% | 14.34% | 23.89% | 5.64% | 5.58 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.01 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
-0.42% | -2.03% | 5.84% | 6.07% | 4.59% | 5.80 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.79 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | -1.20% | -3.00% | 7.00% | 14.24% | 6.73% | 8.37 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.80 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | -0.79% | -3.21% | 6.47% | 7.91% | 6.13% | 6.87 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.89 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | -1.63% | -3.14% | 2.13% | 4.68% | 9.31% | 8.68 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.07 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | -0.40% | -2.46% | 3.36% | 22.07% | 7.46% | 9.35 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.80 |
| SMART PAC (2007) → vai | -4.24% | -3.40% | 2.76% | 5.86% | 5.05% | 9.63 | -25.22% | 38 | -24.21% | 0-100 | 0.52 |
| GLOBAL COMBO (2007) → vai | -0.87% | -3.81% | 7.54% | 8.12% | 5.79% | 6.61 | -14.46% | 32 | -13.02% | 0-50 | 0.88 |
| MEGATREND (2017) → vai | -10.22% | -9.21% | -3.89% | 9.44% | 13.38% | 17.66 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.76 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 0.37% | -1.45% | 0.41% | 2.05% | 8.12% | 9.11 | -16.91% | 34 | -15.63% | 0-100 | 0.89 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 0.80% | -1.45% | 0.01% | -4.71% | 7.05% | 7.70 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.92 |
| BOND (2007) → vai |
-2.41% | -3.20% | -1.04% | -5.92% | 4.99% | 5.88 | -8.96% | 32 | -7.49% | 0-0 | 0.85 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 12.85% | -0.89% | 9.16% | 73.31% | 13.00% | 19.94 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.65 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 16.65% | 0.53% | -1.53% | -24.36% | 6.65% | 21.14 | -48.84% | 89 | -36.99% | 100-100 | 0.31 |
| US SELECTION (2012) → vai | -1.56% | -6.93% | 1.73% | 19.19% | 16.03% | 17.25 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.93 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): -3.59% » Last Month: -2.81% » Last 12M: 0.73% » Last 36M: 6.25% » Yearly Performance: 8.11% » Standard Deviation (YR): 7.61 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 48 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 1.68% » Last Month: -3.25% » Last 12M: 10.58% » Last 36M: 23.22% » Yearly Performance: 8.24% » Standard Deviation (YR): 8.19 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 2.58% » Last Month: -0.32% » Last 12M: 11.73% » Last 36M: 14.11% » Yearly Performance: 8.06% » Standard Deviation (YR): 5.72 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.41 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): 0.21% » Last Month: -2.11% » Last 12M: 8.18% » Last 36M: 12.30% » Yearly Performance: 5.41% » Standard Deviation (YR): 4.77 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.13 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 8.68% » Last Month: 2.73% » Last 12M: 23.53% » Last 36M: 25.16% » Yearly Performance: 8.12% » Standard Deviation (YR): 10.31 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): -5.69% » Last Month: -7.13% » Last 12M: 4.64% » Last 36M: 5.77% » Yearly Performance: 9.93% » Standard Deviation (YR): 10.36 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): -1.54% » Last Month: -4.46% » Last 12M: 6.83% » Last 36M: 1.16% » Yearly Performance: 6.78% » Standard Deviation (YR): 9.07 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): -2.01% » Last Month: -4.28% » Last 12M: 9.19% » Last 36M: 15.56% » Yearly Performance: 7.95% » Standard Deviation (YR): 8.45 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 3.99% » Last Month: -0.54% » Last 12M: 14.34% » Last 36M: 23.89% » Yearly Performance: 5.64% » Standard Deviation (YR): 5.58 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): -0.42% » Last Month: -2.03% » Last 12M: 5.84% » Last 36M: 6.07% » Yearly Performance: 4.59% » Standard Deviation (YR): 5.80 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): -1.20% » Last Month: -3.00% » Last 12M: 7.00% » Last 36M: 14.24% » Yearly Performance: 6.73% » Standard Deviation (YR): 8.37 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): -0.79% » Last Month: -3.21% » Last 12M: 6.47% » Last 36M: 7.91% » Yearly Performance: 6.13% » Standard Deviation (YR): 6.87 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): -1.63% » Last Month: -3.14% » Last 12M: 2.13% » Last 36M: 4.68% » Yearly Performance: 9.31% » Standard Deviation (YR): 8.68 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| REBALANCING |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): -0.40% » Last Month: -2.46% » Last 12M: 3.36% » Last 36M: 22.07% » Yearly Performance: 7.46% » Standard Deviation (YR): 9.35 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2025): -4.24% » Last Month: -3.40% » Last 12M: 2.76% » Last 36M: 5.86% » Yearly Performance: 5.05% » Standard Deviation (YR): 9.63 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.52 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2025): -0.87% » Last Month: -3.81% » Last 12M: 7.54% » Last 36M: 8.12% » Yearly Performance: 5.79% » Standard Deviation (YR): 6.61 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): -10.22% » Last Month: -9.21% » Last 12M: -3.89% » Last 36M: 9.44% » Yearly Performance: 13.38% » Standard Deviation (YR): 17.66 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.76 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 0.37% » Last Month: -1.45% » Last 12M: 0.41% » Last 36M: 2.05% » Yearly Performance: 8.12% » Standard Deviation (YR): 9.11 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 0.80% » Last Month: -1.45% » Last 12M: 0.01% » Last 36M: -4.71% » Yearly Performance: 7.05% » Standard Deviation (YR): 7.70 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): -2.41% » Last Month: -3.20% » Last 12M: -1.04% » Last 36M: -5.92% » Yearly Performance: 4.99% » Standard Deviation (YR): 5.88 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 12.85% » Last Month: -0.89% » Last 12M: 9.16% » Last 36M: 73.31% » Yearly Performance: 13.00% » Standard Deviation (YR): 19.94 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.65 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 16.65% » Last Month: 0.53% » Last 12M: -1.53% » Last 36M: -24.36% » Yearly Performance: 6.65% » Standard Deviation (YR): 21.14 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 89 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.31 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): -1.56% » Last Month: -6.93% » Last 12M: 1.73% » Last 36M: 19.19% » Yearly Performance: 16.03% » Standard Deviation (YR): 17.25 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| REBALANCING |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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