• Modello: Multiasset (BMK)
  • Strategia: Bilanciamento Passivo
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Febbraio 2013
Volatilità MEDIA
Compatibilità Profili di rischio MODERATI o superiori
Composizione Asset obbligazionari (governativi europei), azionario mondiale e oro
Target Profilo di rischio MODERATO o BILANCIATO che predilige una struttura di allocazione facilmente replicabile e stabile, che punta su un’ampia diversificazione
Caution Inadatto a chi non desidera un’esposizione valutaria, seppur limitata, o desidera una gestione attiva
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 15%
  • Esposizione al USD: 15%

QUANDO IMPLEMENTARLO
La stabilità del mix riduce l’incidenza del timing, inferiore rispetto a quella di gran parte degli altri portafogli. Trattandosi comunque di un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), il momento migliore per iniziare a seguirlo è quello di attendere 1-2 mesi di segno negativo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20070,80%1,23%0,25%1,47%0,26%0,04%0,61%1,03%1,57%1,81%0,17%1,20%10,93%
20081,05%0,65%-1,62%-0,05%-0,06%-1,34%1,44%0,59%0,65%-2,40%2,69%1,23%2,73%
20091,02%0,04%0,41%2,40%0,57%-0,14%2,90%1,12%1,21%0,42%3,16%-0,35%13,43%
20100,31%1,76%1,71%1,30%2,00%0,39%-0,17%2,81%-0,48%1,06%-0,22%-0,40%10,47%
2011-0,48%1,36%-1,22%2,31%1,06%-0,64%-1,04%2,59%-3,17%1,02%-2,22%0,12%-0,47%
20126,96%3,56%-0,81%-0,69%-0,79%0,06%1,87%1,76%2,86%0,72%2,20%-0,02%18,88%
20130,57%-0,65%0,55%1,87%-0,40%-4,42%2,56%0,79%-0,14%2,75%0,49%-1,00%2,81%
20142,38%2,43%0,13%1,27%1,16%1,38%0,20%2,01%-0,17%-0,29%2,99%1,49%15,97%
20155,06%1,51%1,21%-1,90%-0,58%-2,65%2,17%-1,56%0,21%3,58%0,82%-2,03%5,66%
20160,85%1,58%0,34%0,04%0,46%1,60%1,57%-0,09%0,02%-0,99%-1,34%1,39%5,50%
2017-0,54%1,73%0,07%0,42%0,11%-1,25%-0,30%0,78%0,46%1,00%-0,33%-0,39%1,72%
2018-0,21%-0,75%0,37%0,60%-0,59%-0,52%0,04%-1,11%-0,26%-0,30%0,15%0,18%-2,38%
20191,93%0,30%0,79%0,95%0,00%2,80%1,04%2,00%-0,13%0,10%-0,43%-0,09%9,61%
20201,64%-1,02%-3,61%2,60%1,25%1,08%1,71%0,43%-0,12%-0,10%0,59%1,16%5,60%
2021-0,41%-1,48%1,07%0,26%0,99%-0,17%      0,24%
M Avg1,39%0,82%-0,02%0,86%0,36%-0,25%1,04%0,94%0,18%0,60%0,62%0,18% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,17%Annualized standard deviation5,03%
Absolute Performance158,78%Efficiency Ratio1,35
Current Year Performance0,24%Worst Month-4,42% (6/2013)
Annualized Performance6,78%Best Month6,96% (1/2012)
Max Drawdown (12m)-3,39% (10/2018)Positive Months116
Last 12m Performance3,96%Negative Months58
Last 36m Performance14,52%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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