Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 agosto 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
-0.19% | 2.00% | 4.94% | 20.37% | 8.12% | 7.75 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.05 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 10.30% | 0.23% | 14.96% | 39.58% | 8.52% | 8.20 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.04 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
3.86% | 0.76% | 8.26% | 19.77% | 7.94% | 5.68 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.40 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | -1.30% | 0.30% | 4.06% | 12.07% | 5.20% | 4.78 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.09 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 9.91% | 1.16% | 17.34% | 30.89% | 8.00% | 10.23 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.78 |
| ZERO EQUITY (2007) | new → vai |
1.33% | 0.45% | 5.31% | 13.53% | 5.12% | 5.26 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.97 |
| RISK ON (2007) | new → vai |
0.95% | -0.10% | 13.28% | 38.42% | 14.34% | 11.28 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.27 |
| BOGLE (2011) → vai |
-5.03% | -1.55% | 1.70% | 11.46% | 9.69% | 10.41 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.93 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | -4.15% | -1.31% | 0.92% | 0.62% | 6.39% | 9.11 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.70 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
-1.88% | -0.03% | 5.81% | 16.58% | 7.73% | 8.49 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.91 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 6.19% | 0.24% | 11.99% | 30.76% | 5.63% | 5.53 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.02 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
4.44% | 0.29% | 7.53% | 22.19% | 4.79% | 5.74 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.84 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 7.43% | 0.80% | 11.43% | 38.22% | 7.14% | 8.30 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.86 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 1.84% | -0.27% | 6.49% | 17.99% | 6.14% | 6.82 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.90 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 4.23% | 0.57% | 4.53% | 17.41% | 9.45% | 8.59 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.10 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | -0.95% | -0.48% | 3.42% | 30.66% | 7.25% | 9.25 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.78 |
| MEGATREND (2017) → vai | 4.58% | 2.45% | 15.45% | 36.60% | 14.70% | 17.39 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.85 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 5.10% | 3.09% | 8.22% | 8.51% | 8.20% | 9.06 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.90 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 2.94% | 1.80% | 6.14% | -3.02% | 7.01% | 7.68 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.91 |
| BOND (2007) → vai |
-0.53% | 0.81% | 2.45% | -5.34% | 4.98% | 5.81 | -8.96% | 37 | -7.49% | 0-0 | 0.86 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 15.02% | 4.16% | 9.97% | 86.15% | 12.73% | 19.74 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.64 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 50.04% | 6.88% | 47.60% | 21.52% | 8.42% | 21.29 | -48.84% | 94 | -36.99% | 100-100 | 0.40 |
| US SELECTION (2012) → vai | 2.86% | -0.26% | 6.49% | 38.92% | 15.87% | 17.14 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.93 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): -0.19% » Last Month: 2.00% » Last 12M: 4.94% » Last 36M: 20.37% » Yearly Performance: 8.12% » Standard Deviation (YR): 7.75 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 10.30% » Last Month: 0.23% » Last 12M: 14.96% » Last 36M: 39.58% » Yearly Performance: 8.52% » Standard Deviation (YR): 8.20 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 3.86% » Last Month: 0.76% » Last 12M: 8.26% » Last 36M: 19.77% » Yearly Performance: 7.94% » Standard Deviation (YR): 5.68 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.40 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): -1.30% » Last Month: 0.30% » Last 12M: 4.06% » Last 36M: 12.07% » Yearly Performance: 5.20% » Standard Deviation (YR): 4.78 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 9.91% » Last Month: 1.16% » Last 12M: 17.34% » Last 36M: 30.89% » Yearly Performance: 8.00% » Standard Deviation (YR): 10.23 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) | new » Year To Date (2025): 1.33% » Last Month: 0.45% » Last 12M: 5.31% » Last 36M: 13.53% » Yearly Performance: 5.12% » Standard Deviation (YR): 5.26 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) | new » Year To Date (2025): 0.95% » Last Month: -0.10% » Last 12M: 13.28% » Last 36M: 38.42% » Yearly Performance: 14.34% » Standard Deviation (YR): 11.28 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.27 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): -5.03% » Last Month: -1.55% » Last 12M: 1.70% » Last 36M: 11.46% » Yearly Performance: 9.69% » Standard Deviation (YR): 10.41 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): -4.15% » Last Month: -1.31% » Last 12M: 0.92% » Last 36M: 0.62% » Yearly Performance: 6.39% » Standard Deviation (YR): 9.11 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.70 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): -1.88% » Last Month: -0.03% » Last 12M: 5.81% » Last 36M: 16.58% » Yearly Performance: 7.73% » Standard Deviation (YR): 8.49 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 6.19% » Last Month: 0.24% » Last 12M: 11.99% » Last 36M: 30.76% » Yearly Performance: 5.63% » Standard Deviation (YR): 5.53 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 4.44% » Last Month: 0.29% » Last 12M: 7.53% » Last 36M: 22.19% » Yearly Performance: 4.79% » Standard Deviation (YR): 5.74 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 7.43% » Last Month: 0.80% » Last 12M: 11.43% » Last 36M: 38.22% » Yearly Performance: 7.14% » Standard Deviation (YR): 8.30 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 1.84% » Last Month: -0.27% » Last 12M: 6.49% » Last 36M: 17.99% » Yearly Performance: 6.14% » Standard Deviation (YR): 6.82 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 4.23% » Last Month: 0.57% » Last 12M: 4.53% » Last 36M: 17.41% » Yearly Performance: 9.45% » Standard Deviation (YR): 8.59 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): -0.95% » Last Month: -0.48% » Last 12M: 3.42% » Last 36M: 30.66% » Yearly Performance: 7.25% » Standard Deviation (YR): 9.25 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): 4.58% » Last Month: 2.45% » Last 12M: 15.45% » Last 36M: 36.60% » Yearly Performance: 14.70% » Standard Deviation (YR): 17.39 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 5.01% » Last Month: 3.09% » Last 12M: 8.22% » Last 36M: 8.51% » Yearly Performance: 8.20% » Standard Deviation (YR): 9.06 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 2.94% » Last Month: 1.80% » Last 12M: 6.14% » Last 36M: -3.02% » Yearly Performance: 7.01% » Standard Deviation (YR): 7.68 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): -0.63% » Last Month: 0.70% » Last 12M: 2.34% » Last 36M: -5.44% » Yearly Performance: 4.98% » Standard Deviation (YR): 5.81 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 37 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 15.02% » Last Month: 4.16% » Last 12M: 9.97% » Last 36M: 86.15% » Yearly Performance: 12.73% » Standard Deviation (YR): 19.74 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.64 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 50.04% » Last Month: 6.88% » Last 12M: 47.60% » Last 36M: 21.52% » Yearly Performance: 8.42% » Standard Deviation (YR): 21.29 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 94 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.40 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 2.86% » Last Month: -0.26% » Last 12M: 6.49% » Last 36M: 38.92% » Yearly Performance: 15.87% » Standard Deviation (YR): 17.14 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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