Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 29 marzo 2024
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2024) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
DRAGON (2007) → vai |
11.97% | 3.60% | 22.08% | -6.88% | 8.55% | 7.70 | -25.09% | 36 | -22.12% | 0-90 | 1.11 |
GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 8.88% | 3.31% | 11.84% | 4.47% | 8.11% | 8.23 | -18,79% | 31 | -16.09% | 0-90 | 0.99 |
MULTIASSET (2007) → vai |
4.68% | 3.38% | 4.32% | 2.85% | 7.85% | 5.81 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.35 |
REAL ASSETS (2007) → vai | 5.11% | 2.61% | 6.45% | 22.55% | 5.25% | 4.75 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.11 |
BLACK SWAN (2007) → vai | 5.70% | 5.49% | 3.45% | 4.70% | 7.29% | 10.48 | -15.70% | 48 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.70 |
BOGLE (2011) → vai |
7.39% | 2.77% | 14.06% | 15.62% | 10.34% | 10.19 | -19.17% | 27 | -19.17% | 60-60 | 1.02 |
ALL SEASONS (2011) → vai | 4.57% | 2.63% | 5.52% | 7.79% | 6.78% | 9.10 | -15.99% | 27 | -14.52% | 30-30 | 0.74 |
GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
6.61% | 3.63% | 11.76% | 17.33% | 7.86% | 8.39 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.94 |
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 5.41% | 3.46% | 9.89% | 14.57% | 5.01% | 5.64 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 0.89 |
BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
3.46% | 2.50% | 10.53% | 1.42% | 4.49% | 5.86 | -16.29% | 27 | -16.29% | 30-30 | 0.77 |
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 6.65% | 3.30% | 16.76% | 13.82% | 6.71% | 8.47 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.79 |
SUPERBALANCE (2011) → vai | 4.44% | 2.81% | 9.94% | 6.09% | 6.10% | 6.91 | -14.23% | 27 | -14.23% | 35-35 | 0.88 |
FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 3.53% | 2.04% | 11.59% | 2.75% | 9.80% | 8.86 | -15.28% | 27 | -13.48% | 0-100 | 1.11 |
STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 9.03% | 3.48% | 17.44% | 22.06% | 7.70% | 9.45 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.81 |
SMART PAC (2007) → vai | 5.85% | 3.59% | 17.63% | 5.19% | 5.19% | 9.70 | -25.22% | 34 | -24.21% | 0-100 | 0.53 |
GLOBAL COMBO (2007) → vai | 4.26% | 2.49% | 7.00% | -0.58% | 5.69% | 6.61 | -14.46% | 27 | -13.02% | 0-50 | 0.86 |
MEGATREND (2017) → vai | 8.45% | 1.64% | 26.69% | 18.14% | 16.00% | 17.77 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.90 |
MASTER PURO (2007) → vai | 6.37% | 1.91% | 9.27% | 22.27% | 8.58% | 9.24 | -16.91% | 33 | -15.63% | 0-100 | 0.93 |
MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 3.61% | 1.79% | 2.26% | 7.25% | 7.47% | 7.81 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.96 |
BOND (2007) → vai |
-0.69% | 0.98% | -1.17% | -2.34% | 5.35% | 5.86 | -8.65% | 26 | -7.49% | 0-0 | 0.91 |
ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 24.85% | 6.81% | 22.99% | 50.60% | 13.31% | 20.27 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.66 |
ITALIA MID CAP (2012) → vai | 3.71% | 1.10% | -13.67% | -3.59% | 7.35% | 21.49 | -47.26% | 77 | -36.99% | 100-100 | 0.34 |
US SELECTION (2012) → vai | 11.23% | -1.53% | 38.46% | 31.85% | 17.28% | 17.34 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.00 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
PORTAFOGLI ATTIVI |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2024): 11.97% » Last Month: 3.60% » Last 12M: 22.08% » Last 36M: -6.88% » Yearly Performance: 8.55% » Standard Deviation (YR): 7.70 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 36 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2024): 8.88% » Last Month: 3.31% » Last 12M: 11.84% » Last 36M: 4.47% » Yearly Performance: 8.11% » Standard Deviation (YR): 8.23 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2024): 4.68% » Last Month: 3.38% » Last 12M: 4.32% » Last 36M: 2.85% » Yearly Performance: 7.85% » Standard Deviation (YR): 5.81 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.35 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2024): 5.11% » Last Month: 2.61% » Last 12M: 6.45% » Last 36M: 22.55% » Yearly Performance: 5.25% » Standard Deviation (YR): 4.75 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2024): 5.70% » Last Month: 5.49% » Last 12M: 3.45% » Last 36M: 4.70% » Yearly Performance: 7.29% » Standard Deviation (YR): 10.48 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 48 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.70 » vai alla scheda |
PORTAFOGLI STATICI |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2024): 7.39% » Last Month: 2.77% » Last 12M: 14.06% » Last 36M: 15.62% » Yearly Performance: 10.34% » Standard Deviation (YR): 10.19 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2024): 4.57% » Last Month: 2.63% » Last 12M: 5.52% » Last 36M: 7.79% » Yearly Performance: 6.78% » Standard Deviation (YR): 9.10 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.74 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2024): 6.61% » Last Month: 3.63% » Last 12M: 11.76% » Last 36M: 17.33% » Yearly Performance: 7.86% » Standard Deviation (YR): 8.39 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2024): 5.41% » Last Month: 3.46% » Last 12M: 9.89% » Last 36M: 14.57% » Yearly Performance: 5.01% » Standard Deviation (YR): 5.64 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2024): 3.46% » Last Month: 2.50% » Last 12M: 10.53% » Last 36M: 1.42% » Yearly Performance: 4.49% » Standard Deviation (YR): 5.86 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.77 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2024): 6.65% » Last Month: 3.30% » Last 12M: 16.76% » Last 36M: 13.82% » Yearly Performance: 6.71% » Standard Deviation (YR): 8.47 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2024): 4.44% » Last Month: 2.81% » Last 12M: 9.94% » Last 36M: 6.09% » Yearly Performance: 6.10% » Standard Deviation (YR): 6.91 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2024): 3.53% » Last Month: 2.04% » Last 12M: 11.59% » Last 36M: 2.75% » Yearly Performance: 9.80% » Standard Deviation (YR): 8.86 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
REBALANCING |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2024): 9.03% » Last Month: 3.48% » Last 12M: 17.44% » Last 36M: 22.06% » Yearly Performance: 7.70% » Standard Deviation (YR): 9.45 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.81 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007) » Year To Date (2024): 5.85% » Last Month: 3.59% » Last 12M: 17.63% » Last 36M: 5.19% » Yearly Performance: 5.19% » Standard Deviation (YR): 9.70 » Max Drawdown: -25.22% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -24.21% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.53 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007) » Year To Date (2024): 4.26% » Last Month: 2.49% » Last 12M: 7.00% » Last 36M: -0.58% » Yearly Performance: 5.69% » Standard Deviation (YR): 6.61 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -13.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-50 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
ALPHA ACTIVE SELECTION |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2024): 8.45% » Last Month: 1.64% » Last 12M: 26.69% » Last 36M: 18.14% » Yearly Performance: 16.00% » Standard Deviation (YR): 17.77 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2024): 6.37% » Last Month: 1.91% » Last 12M: 9.27% » Last 36M: 22.27% » Yearly Performance: 8.58% » Standard Deviation (YR): 9.24 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2024): 3.61% » Last Month: 1.79% » Last 12M: 2.26% » Last 36M: 7.25% » Yearly Performance: 7.47% » Standard Deviation (YR): 7.81 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2024): -0.69% » Last Month: 0.98% » Last 12M: -1.17% » Last 36M: -2.34% » Yearly Performance: 5.35% » Standard Deviation (YR): 5.86 » Max Drawdown: -8.65% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2024): 24.85% » Last Month: 6.81% » Last 12M: 22.99% » Last 36M: 50.60% » Yearly Performance: 13.31% » Standard Deviation (YR): 20.27 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.66 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2024): 3.71% » Last Month: 1.10% » Last 12M: -13.67% » Last 36M: -3.59% » Yearly Performance: 7.35% » Standard Deviation (YR): 21.49 » Max Drawdown: -47.26% » Months to recovery: 77 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.34 » vai alla scheda |
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2024): 11.23% » Last Month: -1.53% » Last 12M: 38.46% » Last 36M: 31.85% » Yearly Performance: 17.28% » Standard Deviation (YR): 17.34 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | variabile | elevato | dinamico |
REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | variabile | elevato | bilanciato |
BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | variabile | elevato | aggressivo |
BOGLE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
ALL SEASONS (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
SUPERBALANCE (2011) |
Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Selection | Direzionale mista (E+B) | Fondi |
annuale | molto basso | aggressivo |
STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
SMART PAC (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
GLOBAL COMBO (2007) | Trend Following Selection | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
PORTAFOGLI ATTIVI |
|
|
|
|
|
PORTAFOGLI STATICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
REBALANCING |
|
|
|
ALPHA ACTIVE SELECTION |
|
|
|
|
|
|
|