• Linea: Attivi
  • Modello: Zero Equity
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: alternativo prudente

Scheda tecnica

Inizio operatività Giugno 2025
Volatilità MEDIA
Compatibilità Profili di rischio ALTERNATIVI PRUDENTI
Composizione Obbligazioni, cash (governativi a breve), oro
Target Profilo di rischio ALTERNATIVO PRUDENTE che vuole un’esposizione orientata esclusivamente verso strumenti di reddito fisso e oro
Caution Profili che prevedono esposizioni azionarie o che non vogliono seguire una gestione attiva
Azione Fornisce indicazioni su base mensile, entrando al rialzo sugli asset indicati quando le condizioni lo consentono. Quando non è investita negli asset indicati, la quota viene allocata in una proxy del cash (ETF LEONIA)
Strumenti Scheda
Amundi Us Treas Bnd Long Datd apri la scheda
Amundi Glbembnd Markit apri la scheda
Ishares $ Treasury 7-10yr apri la scheda
Ishares Eu Govt 15-30yr apri la scheda
Ishares $ High Yield Corp apri la scheda
Ishares $ Tips Ucits apri la scheda
Amundi Eur High Yield Corporate Bond Esg apri la scheda
Amundi Euro Govrnment Bnd apri la scheda
Wisdomtree Physical Gold apri la scheda
Amundi Eur Overnight Return apri la scheda
L’asset allocation dei portafogli è visibile solo ai Sottoscrittori: sottoscrivi ora

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007  -0,20%0,21%-0,39%-0,44%-0,40% -0,33%0,75%-0,50%1,35%0,02%
20082,64%0,66%-2,20%-1,07%0,11%-0,21%0,35%-0,40%1,56%0,34%1,94%-0,83%2,83%
20094,07%1,29%-1,96% 1,50%0,40%2,36%1,26%2,73%0,67%2,58%0,13%15,97%
20101,59%1,89%1,57%2,67%3,53%0,97%-1,95%4,19%-1,19%0,42%1,01%-0,57%14,87%
2011-1,85%1,74%-0,31%0,78%0,75%-1,24%1,67%3,39%2,75%-1,46%2,84%0,77%10,09%
20121,77%-0,12%-0,84%1,04%4,36%-1,18%4,03%-0,31%0,60%-0,63%0,91%-1,07%8,71%
2013-1,31%0,51%0,47%1,06%-1,47%-1,97%0,43%-0,29%0,16%0,37%0,11%-0,10%-2,04%
20140,68%0,01%0,29%0,25%1,30%0,22%1,36%2,63%0,45%0,41%1,66%2,22%12,06%
20159,75%-0,73%3,08%-4,04%0,85%-3,78%-0,07%-1,05%0,16%0,74%1,80%-2,08%4,01%
20162,26%0,89%-2,25%0,43%0,15%4,09%0,81%-0,17%-0,36%-0,70%-1,69%0,21%3,59%
20170,10%2,27%-0,66%-0,28%-1,79%-0,38%0,05%-0,02%-0,15%0,43%0,03%-0,29%-0,74%
2018-0,06%-0,07%0,45%-0,09%0,07%-0,65%-0,56%0,10%-0,23%0,48%-0,14%0,47%-0,23%
20191,66%0,02%2,50%-0,09%1,80%2,41%2,38%5,05%-1,03%-1,29%-0,17%-0,69%13,08%
20203,92%1,11%-1,69%2,12%-0,84%0,52%0,36%-1,09%-0,04%0,22%-1,07%-0,08%3,37%
2021-0,19%-0,98%0,41%-0,19%-0,12%-0,42%0,66%0,09%-0,40%0,34%1,35%0,16%0,68%
2022-0,90%0,26%0,49%1,13%-1,42%-0,37%0,61%-0,77%-0,71%-0,38%0,30%-0,27%-2,04%
20230,99%-0,51%1,28%-0,04%0,71%-1,28%0,33%0,29%-0,04%0,15%0,44%1,11%3,45%
20240,38%-0,41%2,71%-0,03%-0,01%1,06%1,15%0,41%1,43%0,95%2,66%-1,14%9,48%
20252,26%1,47%-1,13%-2,00%0,13%-0,62%      0,05%
M Avg1,46%0,49%0,11%0,10%0,48%-0,15%0,75%0,74%0,30%0,10%0,78%-0,04% 


Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,62%Annualized standard deviation5,31%
Absolute Performance150,88%Efficiency Ratio0,96
Current Year Performance0,05%Worst Month-4,04% (4/2015)
Annualized Performance5,10%Best Month9,75% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-6,59% (03/2016)Positive Months128
Last 12m Performance5,60%Negative Months90
Last 36m Performance11,91%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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