Black Swan

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Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2016
Volatilità ELEVATA
Compatibilità con profili di investimento AGGRESSIVI che abbinano un’ottima conoscenza degli strumenti
Composizione ETF Azionari short, ORO, asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target investitori con profilo AGGRESSIVO che puntano a struttare le fasi di trend negativo delle borse e le fasi di uptrend positivo dell’oro
Caution a tutti gli altri tipi di investitori
Azione va al ribasso su MIB e Eurostoxx50 e al rialzo su Oro in EUR quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend. Se non è investito, sta sui governativi

Come opera

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati trimestralmente | ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2019

Performance Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.82% -0.38%
Absolute Performance 202.76% 88.66%
Current Year Performance 5.23% 10.05%
Annualized Performance 8.84% 4.97%
Max Draw Down (12M) -6.50% -5.13%
Last 12M performance 7.39% 7.47%
Last 36M performance 14.14% 9.12%
Risk Statistics Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 10.66% 5.18%
Volatility (correl 1) 8.80 6.40
Sharpe Index 0.74 0.77
Worst Month -7.88% -4.00%
Best Month 12.67% 4.93%
Positive Months 95 87
Negative Months 62 70