Black Swan Demo

aggreetffondibondglobalitaliaitrmultitopoutr

SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: ELEVATA
  • Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + ottima conoscenza degli strumenti
  • Composizione: ETF Azionari short, ORO, Asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
  • A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che puntano a sfruttare le fasi di trend negativo delle borse e le fasi di uptrend positivo dell’Oro
  • A chi è NON diretto: a tutti gli altri tipi di Investitori

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle fasi di rischio e negatività sui mercati, attraverso un posizionamento su ETF short e ORO

Meccanismo e strumenti

  • Va al ribasso su MIB e Eurostoxx50 e al rialzo su Oro in EUR appena le condizioni lo permettono
  • Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend
  • Se non è investito, sta sui governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -1.70% -0.76% Standard Deviation Ann 10.82% 5.22%
Absolute Performance 153.02% 69.69% Volatility (correl 1) 15.40 6.40
Current Year Performance -1.53% -1.02% Sharpe Index 0.67 0.68
Annualized Performance 8.28% 4.64% Worst Month -7.88% -4.00%
Max Draw Down (12M) -6.50% -5.13% Best Month 12.67% 4.93%
Last 12M performance -5.11% -1.23% Positive Months 85 78
Last 36M performance 5.46% 3.60% Negative Months 55 62

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -1.70% -0.76%
Absolute Performance 153.02% 69.69%
Current Year Performance -1.53% -1.02%
Annualized Performance 8.28% 4.64%
Max DrawDown (12M) -6.50% -5.13%
Last 12M performance -5.11% -1.23%
Last 36M performance 5.46% 3.60%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 10.82% 5.22%
Volatility (correl 1) 15.40 6.40
Sharpe Index 0.67 0.68
Worst Month -7.88% -4.00%
Best Month 12.67% 4.93%
Positive Months 85 78
Negative Months 55 62

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).