Black Swan Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: ELEVATA
  • Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + ottima conoscenza degli strumenti
  • Composizione: ETF Azionari short, ORO, Asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
  • A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che puntano a sfruttare le fasi di trend negativo delle borse e le fasi di uptrend positivo dell’Oro
  • A chi è NON diretto: a tutti gli altri tipi di Investitori

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle fasi di rischio e negatività sui mercati, attraverso un posizionamento su ETF short e ORO

Meccanismo e strumenti

  • Va al ribasso su MIB e Eurostoxx50 e al rialzo su Oro in EUR appena le condizioni lo permettono
  • Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend
  • Se non è investito, sta sui governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -2.49% -0.08% Standard Deviation Ann 10.91% 5.25%
Absolute Performance 155.21% 72.51% Volatility (correl 1) 16.75 6.40
Current Year Performance -0.67% 0.63% Sharpe Index 0.68 0.72
Annualized Performance 8.55% 4.89% Worst Month -7.88% -4.00%
Max Draw Down (12M) -6.50% -5.45% Best Month 12.67% 4.93%
Last 12M performance -4.50% 0.42% Positive Months 83 78
Last 36M performance 8.96% 6.64% Negative Months 54 59

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -2.49% -0.08%
Absolute Performance 155.21% 72.51%
Current Year Performance -0.67% 0.63%
Annualized Performance 8.55% 4.89%
Max DrawDown (12M) -6.50% -5.45%
Last 12M performance -4.50% 0.42%
Last 36M performance 8.96% 6.64%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 10.91% 5.25%
Volatility (correl 1) 16.75 6.40
Sharpe Index 0.68 0.72
Worst Month -7.88% -4.00%
Best Month 12.67% 4.93%
Positive Months 83 78
Negative Months 54 59
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).