• Linea: Attivi
  • Modello: Dragon
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Febbraio 2020
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio AGGRESSIVI
COMPOSIZIONE Asset azionari con focus sul mercato Asia, BRIC e bonds governativi europei
TARGET Profili di rischio AGGRESSIVO che desiderano esposizioni azionarie elevate
CAUTION Profili che NON tollerano esposizioni azionarie
AZIONE Va al rialzo di Indici azionari quando le condizioni lo consentono. Quando non è investito in uno o più asset azionari, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi
Strumento Scheda
Lyxor Msci Ac Asia Pac Ex Jap apri
Xtrackers CSI 300 apri
Ishares Msci Japan Eur hdg apri
Amundi Euro Govrnment Bnd apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Gr apri
L’asset allocation dei portafogli è visibile solo ai Sottoscrittori: sottoscrivi ora

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007    -0,38%-0,12%2,50%0,19%2,44%5,89%-5,90%-1,23%3,02%
2008-2,00%0,68%-0,67%-0,57%1,05%-1,09%1,76%1,13%0,64%1,02%3,42%1,25%6,70%
2009-1,12%1,02%0,99%0,03%8,61%-2,93%7,83%-0,66%4,02%-0,58%3,40%5,14%28,11%
2010-1,22%2,36%4,38%1,31%-0,77%-0,65%1,17%0,03%1,74%0,22%2,16%3,94%15,49%
2011-3,41%0,13%-0,74%-1,67%0,78%-0,26%-0,05%2,65%0,14%-1,96%-2,66%3,61%-3,59%
20124,67%3,84%-2,15%-2,87%-0,12%-0,62%1,48%0,77%1,25%0,67%0,66%4,41%12,31%
20132,78%2,07%2,06%4,85%-2,81%-3,00%0,93%-0,49%0,68%1,03%0,81%0,76%9,82%
2014-4,79%0,66%0,82%0,96%2,95%1,18%3,07%2,45%-0,83%0,99%1,02%-0,43%8,10%
20153,33%4,45%1,68%3,76%-0,28%-2,22%2,28%-0,98%1,22%0,82%0,39%-0,88%14,20%
20161,76%0,91%0,41%-1,06%0,89%1,86%3,14%2,74%1,81%1,24%3,51%0,02%18,54%
20171,19%3,07%0,80%-0,71%-0,65%0,73%0,91%-0,09%1,64%4,81%-0,61%1,35%13,01%
20184,51%-0,93%1,46%-0,37%-1,46%-0,85%0,08%-0,60%1,79%-0,08%0,48%0,91%4,89%
20190,32%0,56%2,56%1,29%-1,17%2,03%1,40%2,26%-0,16%1,67%1,20%3,73%16,77%
2020-4,08%-1,05%-2,11%0,26%0,08%0,85%-0,47%3,15%0,22%1,43%5,76%1,63%5,47%
20215,13%0,83%0,99%-1,73%-1,05%0,39%1,73%-0,58%0,91%-3,00%-2,25%2,14%3,29%
2022-4,32%-2,04%-2,39%-3,47%-0,47%-0,24%-3,50%-1,21%-2,92%-0,06%0,02%-4,00%-22,12%
20230,30%-0,62%1,83%1,47%2,35%5,43%0,68%-2,44%0,03%-2,32%2,69%1,04%10,67%
20244,58%3,35%3,60%-0,08%-0,06%2,14%-0,66%-1,93%2,31%-0,77%1,84%1,69%16,97%
20250,27%-1,07%-2,81%-6,02%1,65%1,54%      -6,47%
M Avg0,42%0,96%0,56%-0,24%0,48%0,22%1,35%0,35%0,94%0,61%0,89%1,39% 


Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month1,54%Annualized standard deviation7,75%
Absolute Performance302,42%Efficiency Ratio1,01
Current Year Performance-6,47%Worst Month-6,02% (4/2025)
Annualized Performance7,82%Best Month8,61% (5/2009)
Max Drawdown (12m)-22,12% (12/2022)Positive Months138
Last 12m Performance-4,21%Negative Months80
Last 36m Performance7,54%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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