ETF Defensive

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Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2017
Volatilità MEDIO/BASSA
Compatibilità con profili di investimento PRUDENTI e MODERATI
Composizione asset tradizionali e oro
Target investitori con profilo PRUDENTE e MODERATO che puntano su una diversificazione ampia e che desiderano una struttura di allocazione stabile
Caution investitori che desiderano un processo di allocazione attivo
Azione resta investito negli ETF indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 5:2. Statisticamente, ogni anno solare si sono verificati da un minimo di 0 a un massimo di 6 mesi (non consecutivi) di segno negativo. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è quindi opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati trimestralmente | Last Update: 30 Giugno 2019

Performance Statistics Portfolio
Last Month 2.40%
Absolute Performance 203.62%
Current Year Performance 5.90%
Annualized Performance 9.23%
Max Draw Down (12M) -1.37%
Last 12M performance 6.88%
Last 36M performance 12.49%
Risk Statistics Portfolio
Standard Deviation Ann 4.84%
Sharpe Index 1.70
Volatility (correl 1) 7.48
Worst Month -3.50%
Best Month 4.68%
Positive Months 1102
Negative Months 39