ETF Defensive

Per la visualizzazione completa di asset allocation e livelli operativi occorre essere abbonati.

Abbonati

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2017
Volatilità MEDIO/BASSA
Compatibilità profili di rischio PRUDENTI e MODERATI
Composizione asset tradizionali e oro
Target profili di rischio PRUDENTE e MODERATO che puntano su una diversificazione ampia e che desiderano una struttura di allocazione stabile
Caution profili che desiderano un processo di allocazione attivo
Azione resta investito negli ETF indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 5:2. Statisticamente, ogni anno solare si sono verificati da un minimo di 0 a un massimo di 6 mesi (non consecutivi) di segno negativo. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è quindi opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati periodicamente | ultimo aggiornamento: 30 novembre 2020

Performance Statistics Portfolio
Last Month 1.31%
Absolute Performance 130.32%
Current Year Performance 5.20%
Annualized Performance 6.18%
Max Draw Down (12M) -2.64%
Last 12M performance 5.21%
Last 36M performance 14.48%
Risk Statistics Portfolio
Annualized Standard Deviation 4.51%
Efficiency Ratio 1.37
Worst Month -3.67%
Best Month 4.83%
Positive Months 115
Negative Months 52