ETF Defensive Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori, obiettivo e meccanismo

  • Volatilità: MEDIO/BASSA
  • Compatibilità con profilo investimento: PRUDENTI e MODERATI
  • Composizione: Asset tradizionali e Oro
  • A chi è diretto: Investitori con profilo PRUDENTE e MODERATO che puntano su una diversificazione ampia e che desiderano una struttura di allocazione stabile
  • A chi è NON diretto: Investitori che desiderano un processo attivo di allocazione

Questo Portafoglio rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata e a basso costo per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze dei mercati globali attraverso un portafoglio mulitasset

Resta investito negli ETF indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi

Quando implementarlo

Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 5:2. Statisticamente, ogni anno solare si sono verificati da un minimo di 0 a un massimo di 6 mesi (non consecutivi) di segno negativo. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è quindi opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo

Quando modificarlo

Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Performance Statistics Portfolio Risk Statistics Portfolio
Last Month 0.68% Standard Deviation Ann 4.54%
Absolute Performance 100.11% Sharpe Index 1.14
Current Year Performance 6.58% Volatility (correl 1) 7.68
Annualized Performance 6.26% Worst Month -3.67%
Max Draw Down (12M) -2.64% Best Month 4.84%
Last 12M performance -0.28% Positive Months 95
Last 36M performance 5.74% Negative Months 42

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio
Last Month 0.68%
Absolute Performance 100.11%
Current Year Performance 6.58%
Annualized Performance 6.26%
Max DrawDown (12M) -2.64%
Last 12M performance -0.28%
Last 36M performance 5.74%


RISK STATISTICS

Portfolio
Standard Deviation Ann 4.54%
Sharpe Index
1.14
Volatility (correl 1) 7.68
Worst Month -3.67%
Best Month 4.84%
Positive Months 95
Negative Months 42
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).