ETF Defensive Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori, obiettivo e meccanismo

  • Volatilità: MEDIO/BASSA
  • Compatibilità con profilo investimento: PRUDENTI e MODERATI
  • Composizione: Asset tradizionali e Oro
  • A chi è diretto: Investitori con profilo PRUDENTE e MODERATO che puntano su una diversificazione ampia e che desiderano una struttura di allocazione stabile
  • A chi è NON diretto: Investitori che desiderano un processo attivo di allocazione

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata e a basso costo per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze dei mercati globali attraverso un portafoglio mulitasset

Resta investito negli ETF indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi

Quando implementarlo

Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 5:2. Statisticamente, ogni anno solare si sono verificati da un minimo di 0 a un massimo di 6 mesi (non consecutivi) di segno negativo. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è quindi opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo

Quando modificarlo

Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Performance Statistics Portfolio Risk Statistics Portfolio
Last Month 0.20% Standard Deviation Ann 4.50%
Absolute Performance 99.75% Sharpe Index 1.12
Current Year Performance 6.39% Volatility (correl 1) 7.68
Annualized Performance 6.11% Worst Month -3.67%
Max Draw Down (12M) -2.64% Best Month 4.84%
Last 12M performance 0.25% Positive Months 96
Last 36M performance 8.55% Negative Months 44

I dati storici a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio
Last Month 0.20%
Absolute Performance 99.75%
Current Year Performance 6.39%
Annualized Performance 6.11%
Max DrawDown (12M) -2.64%
Last 12M performance 0.25%
Last 36M performance 8.55%


RISK STATISTICS

Portfolio
Standard Deviation Ann 4.50%
Sharpe Index
1.12
Volatility (correl 1) 7.68
Worst Month -3.67%
Best Month 4.84%
Positive Months 96
Negative Months 44

I dati storici sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).