Global Bond Demo
SCHEDA TECNICA
Tipologia, investitori, obiettivo e meccanismo
- Volatilità: MEDIA
- Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI
- Composizione: Asset obbligazionari prevalentemente denominati in EUR
- A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
- A chi è NON diretto: Investitori prudenti o investitori che desiderano esposizioni azionarie dirette
Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio obbligazionario NON PURAMENTE DIFENSIVO, con una partecipazione alle due classi di asset con maggior potenziale e maggiore volatilità, Emerging Markets Bonds e High Yield Bonds
- Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa appena le condizioni lo permettono
- Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend
- Se non è investito, sta sui governativi
Strumenti
- LYXOR ETF EMG MKT Liquid Sovereign $ (EMKTB.MI) espresso in USD e lasciato a cambio aperto
- LYXOR ETF IBOXX Liquid EUR HY (HY.MI) in EUR
- LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INV GRADE (EM57.MI) in EUR
- LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL INV GRADE (EMG.MI) in EUR
- LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y INV GRADE (EM13.MI) in EUR
I Bonds Emergenti possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Db X-Track Ii Em Mkts Liq Eurb Ucits Etf (XEMB.MI) – EUR Lyxor Ucits Etf Ibx $ Liq Emerg Mkt Sov (EMKTB.MI) – USD Amundi ETF Global Emerg Bd Markit iBoxx (AGEB.MI) – USD IShares JPMorgan $ Em Mkt Bond Index Etf (IEMB.MI) – USD
Gli High Yield Bonds possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Lyxor Ucits Etf Ibx Eu Liq Hiyld 30 (HY.MI) – EUR Ishares Eu High Yld Corp Bond Ucits Etf (IHYG.MI) – EUR
Per chi preferisce gli High Yield Short Duration: Ishares USD Sh Dur Etf (SDHY) – USD
L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti
| Performance Statistics | Portfolio | Benchmark | Risk Statistics | Portfolio | Benchmark |
| Last Month | -0.39% | -0.11% | Standard Deviation Ann | 4.53% | 4.34% |
| Absolute Performance | 126.81% | 70.58% | Volatility (correl 1) | 5.00 | 6.75 |
| Current Year Performance | -0.50% | -0.43% | Sharpe Index | 1.40 | 0.85 |
| Annualized Performance | 7.44% | 4.79% | Worst Month | -3.18% | -4.24% |
| Max Draw Down (12M) | -2.06% | -5.89% | Best Month | 4.44% | 4.16% |
| Last 12M performance | -0.70% | -0.82% | Positive Months | 101 | 92 |
| Last 36M performance | 10.36% | 7.29% | Negative Months | 36 | 45 |
PERFORMANCE STATISTICS
| Portfolio | Benchmark | |
| Last Month | -0.39% | -0.11% |
| Absolute Performance | 126.81% | 70.58% |
| Current Year Performance | -0.50% | -0.43% |
| Annualized Performance | 7.44% | 4.79% |
| Max DrawDown (12M) | -2.06% | -5.89% |
| Last 12M performance | -0.70% | -0.82% |
| Last 36M performance | 10.36% | 7.29% |
RISK STATISTICS
| Portfolio | Benchmark | |
| Standard Deviation Ann | 4.53% | 4.34% |
| Volatility (correl 1) | 5.00 | 6.75 |
| Sharpe Index | 1.40 | 0.85 |
| Worst Month | -3.18% | -4.24% |
| Best Month | 4.44% | 4.16% |
| Positive Months | 101 | 92 |
| Negative Months | 36 | 45 |
E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).