Global Bond Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori, obiettivo e meccanismo

  • Volatilità: MEDIA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI
  • Composizione: Asset obbligazionari prevalentemente denominati in EUR
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
  • A chi è NON diretto: Investitori prudenti o investitori che desiderano esposizioni azionarie dirette

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio obbligazionario NON PURAMENTE DIFENSIVO, con una partecipazione alle due classi di asset con maggior potenziale e maggiore volatilità, Emerging Markets Bonds e High Yield Bonds

  • Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa appena le condizioni lo permettono
  • Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend
  • Se non è investito, sta sui governativi

Strumenti

I Bonds Emergenti possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Db X-Track Ii Em Mkts Liq Eurb Ucits Etf (XEMB.MI) – EUR Lyxor Ucits Etf Ibx $ Liq Emerg Mkt Sov (EMKTB.MI) – USD Amundi ETF Global Emerg Bd Markit iBoxx (AGEB.MI) – USD IShares JPMorgan $ Em Mkt Bond Index Etf (IEMB.MI) – USD

Gli High Yield Bonds possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Lyxor Ucits Etf Ibx Eu Liq Hiyld 30 (HY.MI) – EUR Ishares Eu High Yld Corp Bond Ucits Etf (IHYG.MI) – EUR
Per chi preferisce gli High Yield Short Duration: Ishares USD Sh Dur Etf (SDHY) – USD

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.88% 0.43% Standard Deviation Ann 4.51% 4.31%
Absolute Performance 128.09% 70.32% Volatility (correl 1) 4.00 6.75
Current Year Performance 0.07% -0.59% Sharpe Index 1.38 0.83
Annualized Performance 7.32% 4.67% Worst Month -3.18% -4.24%
Max Draw Down (12M) -2.06% -5.38% Best Month 4.44% 4.16%
Last 12M performance -0.02% -0.80% Positive Months 102 94
Last 36M performance 11.26% 6.27% Negative Months 38 46

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 0.88% 0.43%
Absolute Performance 128.09% 70.32%
Current Year Performance 0.07% -0.59%
Annualized Performance 7.32% 4.67%
Max DrawDown (12M) -2.06% -5.38%
Last 12M performance -0.20% -0.80%
Last 36M performance 11.26% 6.27%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 4.51% 4.31%
Volatility (correl 1) 4.00 6.75
Sharpe Index 1.38 0.83
Worst Month -3.18% -4.24%
Best Month 4.44% 4.16%
Positive Months 102 94
Negative Months 38 46

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).