Global Bond Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori, obiettivo e meccanismo

  • Volatilità: MEDIA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI
  • Composizione: Asset obbligazionari prevalentemente denominati in EUR
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
  • A chi è NON diretto: Investitori prudenti o investitori che desiderano esposizioni azionarie dirette

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio obbligazionario NON PURAMENTE DIFENSIVO, con una partecipazione alle due classi di asset con maggior potenziale e maggiore volatilità, Emerging Markets Bonds e High Yield Bonds

  • Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa appena le condizioni lo permettono
  • Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend
  • Se non è investito, sta sui governativi

Strumenti

I Bonds Emergenti possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Db X-Track Ii Em Mkts Liq Eurb Ucits Etf (XEMB.MI) – EUR Lyxor Ucits Etf Ibx $ Liq Emerg Mkt Sov (EMKTB.MI) – USD Amundi ETF Global Emerg Bd Markit iBoxx (AGEB.MI) – USD IShares JPMorgan $ Em Mkt Bond Index Etf (IEMB.MI) – USD

Gli High Yield Bonds possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Lyxor Ucits Etf Ibx Eu Liq Hiyld 30 (HY.MI) – EUR Ishares Eu High Yld Corp Bond Ucits Etf (IHYG.MI) – EUR
Per chi preferisce gli High Yield Short Duration: Ishares USD Sh Dur Etf (SDHY) – USD

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.87% 0.54% Standard Deviation Ann 4.47% 4.26%
Absolute Performance 131.49% 70.64% Volatility (correl 1) 7.25 6.75
Current Year Performance 1.02% -0.40% Sharpe Index 1.38 0.82
Annualized Performance 7.19% 4.52% Worst Month -3.18% -4.24%
Max Draw Down (12M) -2.06% -5.38% Best Month 4.44% 4.16%
Last 12M performance 1.02% 0.60% Positive Months 106 98
Last 36M performance 7.75% 2.77% Negative Months 39 47

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Dicembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 0.87% 0.54%
Absolute Performance 131.49% 70.64%
Current Year Performance 1.02% -0.40%
Annualized Performance 7.19% 4.52%
Max DrawDown (12M) -2.06% -5.38%
Last 12M performance 1.02% 0.60%
Last 36M performance 7.75% 2.77%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 4.47% 4.26%
Volatility (correl 1) 7.25 6.75
Sharpe Index 1.38 0.82
Worst Month -3.18% -4.24%
Best Month 4.44% 4.16%
Positive Months 106 98
Negative Months 39 47

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Dicembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).

Global Bond Demo ultima modifica: 2018-05-10T12:44:07+00:00 da Chiara Plumari