Multiasset Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIA
  • Compatibilità con profilo investimento: MODERATI e BILANCIATI
  • Composizione: Asset Europei e Oro
  • A chi è diretto: Investitori con profilo MODERATO o BILANCIATO che puntano su una diversificazione ampia
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie o sull’Oro

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio multiasset espresso in EURO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di Indice azionario europeo o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.10% -0.41% Standard Deviation Ann 6.28% 5.20%
Absolute Performance 209.65% 122.63% Volatility (correl 1) 6.50 5.70
Current Year Performance -2.86% -0.88% Sharpe Index 1.43 1.14
Annualized Performance 10.02% 7.00% Worst Month -4.34% -4.43%
Max Draw Down (12M) -4.05% -4.51% Best Month 6.84% 6.96%
Last 12M performance -4.05% -3.25% Positive Months 97 95
Last 36M performance 8.33% 2.46% Negative Months 45 47

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 0.01% -0.41%
Absolute Performance 209.65% 122.63%
Current Year Performance -2.86% -0.88%
Annualized Performance 10.02% 7.00%
Max DrawDown (12M) -4.05% -4.51%
Last 12M performance -4.05% -3.25%
Last 36M performance 8.33% 2.46%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 6.28% 5.20%
Volatility (correl 1) 6.50 5.70
Sharpe Index 1.43 1.14
Worst Month -4.34% -4.43%
Best Month 6.84% 6.96%
Positive Months 97 95
Negative Months 45 47

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).