Permanent Portfolio Mix

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Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2021
Volatilità MEDIA
Compatibilità profili di rischio MODERATI
Composizione azioni, obbligazioni, cash (governativi a breve) e oro
Target struttura di profilo MODERATO basata sulle linee guida del Permanent Portfolio di Harry Brown, attraverso una struttura di allocazione stabile suddivisa tra azioni, obbligazioni, cash (obbligazioni a breve) e oro.
Orizzonte di investimento almeno 48/60 mesi
Caution processo di allocazione passivo
Azione resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 25%
  • Esposizione al USD: 50%

QUANDO IMPLEMENTARLO
La logica sottostante al portafoglio lo rende replicabile in qualsiasi fase, indipendentemente dall’evoluzione dei mercati. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa) è comunque preferibile attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il portafoglio è suddiviso a livello geografico tra asset espressi in Eur e asset espressi in Usd: l’incidenza valutaria (50%) è un elemento rilevante nella produzione di performance.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati periodicamente | ultimo aggiornamento: 30 novembre 2020 – inizio operatività 01/01/2021

Performance Statistics Portfolio
Last Month 2.06%
Absolute Performance 68.99%
Current Year Performance 4.46%
Annualized Performance 3.84%
Max Draw Down (12M) -4.82%
Last 12M performance 4.35%
Last 36M performance 19.55%
Risk Statistics Portfolio
Annualized Standard Deviation 5.31%
Efficiency Ratio 0.72
Worst Month -4.58%
Best Month 6.61%
Positive Months 69
Negative Months 50