Strategia del Topo Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: ELEVATA
  • Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + ottima conoscenza degli strumenti
  • Composizione: Asset azionari espressi in EURO e/o bonds in EUR
  • A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che sui mercati azionaridi trend negativo delle borse e le fasi di uptrend positivo dell’Oro
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze stagionali di un portafoglio azionario multiasset espresso in EURO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di indici azionari appena le condizioni stagionali si verficano
  • Quando non è investito in asset azionari, si posiziona in modo difensivo

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.03% -0.03% Standard Deviation Ann 7.28% 5.06%
Absolute Performance 144.13% 51.47% Volatility (correl 1) 13.70 7.20
Current Year Performance -2.66% 3.53% Sharpe Index 0.93 0.50
Annualized Performance 7.83% 3.57% Worst Month -4.54% -4.04%
Max Draw Down (12M) -5.14% -9.20% Best Month 8.34% 4.79%
Last 12M performance -1.00% -0.71% Positive Months 89 90
Last 36M performance 7.98% 5.45% Negative Months 53 52

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -0.03% -0.03%
Absolute Performance 144.13% 51.47%
Current Year Performance -2.66% 3.53%
Annualized Performance 7.83% 3.57%
Max DrawDown (12M) -5.14% -9.20%
Last 12M performance -1.00% -0.71%
Last 36M performance 7.98% 5.45%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 7.28% 5.06%
Volatility (correl 1) 13.70 7.20
Sharpe Index 0.93 0.50
Worst Month -4.54% -4.04%
Best Month 8.34% 4.79%
Positive Months 89 90
Negative Months 53 52

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).