• Modello: Bilanciato Aggressivo
  • Strategia: Long Term Allocation
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2021
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio DINAMICI o superiori
Composizione Azioni, obbligazioni e oro
Target Struttura di allocazione stabile di profilo DINAMICO, gestita con strumenti efficienti. Il ridotto numero di asset lo rende adatto anche all’utilizzo con un capitale contenuto.
Orizzonte di investimento almeno 48/60 mesi
Caution Processo di allocazione passivo
Azione Resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 60%
  • Esposizione al USD: 10%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il ridotto numero di asset nel portafoglio lo rende adatto anche a chi dispone di un capitale contenuto e vuole minimizzare l’incidenza dei costi di transazione.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
20110,11%2,23%-1,26%1,57%-0,34%-1,17%-0,85%-1,89%-4,15%4,78%-2,95%2,35%-1,89%
20123,82%3,44%0,59%-0,89%-4,48%2,58%1,43%1,95%1,85%-0,44%1,23%0,48%11,88%
20133,01%0,83%1,97%1,21%0,93%-4,01%3,86%-1,17%1,95%2,72%1,26%0,79%13,94%
2014-2,17%3,93%-0,13%0,48%1,72%1,53%-0,08%2,10%-0,36%0,22%2,32%0,69%10,59%
20151,25%3,38%0,44%-0,46%0,39%-2,62%1,24%-4,10%-2,05%5,75%0,29%-1,53%1,61%
2016-3,25%1,21%2,52%0,08%1,32%0,26%3,02%-0,05%0,24%-1,36%0,93%1,44%6,39%
20170,05%2,88%0,26%0,69%0,61%-0,58%0,74%0,42%0,99%1,93%0,76%0,40%9,51%
20181,88%-1,52%-1,88%1,58%0,20%-0,02%1,20%0,40%0,41%-3,94%0,48%-4,22%-5,53%
20195,11%1,96%1,19%1,90%-2,69%4,36%1,96%-0,34%1,12%0,53%1,52%0,90%18,75%
20201,20%-5,32%-6,94%5,98%2,41%1,81%2,72%3,46%-1,23%-1,85%6,06%2,65%10,51%
2021-0,62%0,46%2,53%1,99%1,08%1,10%      6,69%
M Avg0,69%0,90%-0,05%0,94%0,08%0,22%1,09%0,06%-0,09%0,60%0,85%0,28% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month1,10%Annualized standard deviation6,69%
Absolute Performance116,54%Efficiency Ratio0,82
Current Year Performance6,69%Worst Month-6,94% (3/2020)
Annualized Performance5,47%Best Month6,06% (11/2020)
Max Drawdown (12m)-5,74% (09/2011)Positive Months89
Last 12m Performance19,67%Negative Months37
Last 36m Performance32,03%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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