• Linea: Sistematici
  • Modello: Bilanciato Prudente
  • Strategia: Long Term Allocation
  • Profilo: prudente

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
Gennaio 2021
VOLATILITA’ MEDIA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio MODERATI
COMPOSIZIONE Azioni, obbligazioni e oro
TARGET Struttura di allocazione stabile di profilo MODERATO, testata su diversi scenari di mercato e gestita con strumenti efficienti. Il ridotto numero di asset lo rende adatto anche all’utilizzo con un capitale contenuto.
Orizzonte di investimento almeno 24/36 mesi
CAUTION Processo di allocazione passivo
AZIONE Resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 30%
  • Esposizione al USD: 10%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il ridotto numero di asset nel portafoglio lo rende adatto anche a chi dispone di un capitale contenuto e vuole minimizzare l’incidenza dei costi di transazione.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-0,66%1,46%-1,05%0,92%0,41%-0,86%-0,03%0,94%-2,24%1,57%-2,51%2,56%0,38%
20123,00%2,58%0,12%-0,55%-1,69%0,91%1,67%1,36%1,72%-0,09%1,25%0,33%11,06%
20131,05%0,47%1,48%1,22%-0,28%-3,44%2,64%-0,46%0,96%1,93%0,48%-0,19%5,88%
20140,17%2,52%0,20%0,70%1,17%1,49%0,41%1,98%-0,24%0,08%1,86%1,03%11,93%
20152,35%1,83%0,84%-1,09%-0,35%-2,73%1,46%-2,44%-0,47%3,46%0,18%-1,37%1,49%
2016-0,44%1,55%1,25%-0,28%0,93%1,60%1,91%-0,29%0,22%-1,71%-0,47%0,94%5,26%
2017-0,79%2,26%-0,25%0,59%0,39%-0,72%0,38%0,75%0,17%1,43%0,49%-0,12%4,62%
20180,68%-0,63%-0,24%0,67%-0,46%0,14%0,32%-0,13%0,15%-1,79%0,48%-1,50%-2,31%
20193,21%0,78%1,39%0,90%-0,74%3,50%1,85%1,37%0,19%-0,15%0,14%0,12%13,20%
20201,98%-2,40%-4,45%3,44%1,26%1,40%2,09%1,26%-0,05%-0,48%2,68%1,54%8,32%
2021-0,63%-0,99%1,42%0,59%0,79%0,52%1,98%0,38%-1,87%1,27%0,84%0,50%4,83%
2022-2,57%-1,08%-0,06%         -3,68%
M Avg0,46%0,52%0,04%0,47%0,09%0,12%0,98%0,31%-0,10%0,37%0,36%0,26% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 03/2022

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,06%Annualized standard deviation4,24%
Absolute Performance78,60%Efficiency Ratio0,91
Current Year Performance-3,68%Worst Month-4,45% (3/2020)
Annualized Performance3,88%Best Month3,50% (6/2019)
Max Drawdown (12m)-2,31% (12/2018)Positive Months88
Last 12m Performance1,20%Negative Months47
Last 36m Performance17,42%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)