• Modello: Bilanciato Prudente
  • Strategia: Long Term Allocation
  • Profilo: prudente

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2021
Volatilità MEDIA
Compatibilità Profili di rischio MODERATI
Composizione Azioni, obbligazioni e oro
Target Struttura di allocazione stabile di profilo MODERATO, testata su diversi scenari di mercato e gestita con strumenti efficienti. Il ridotto numero di asset lo rende adatto anche all’utilizzo con un capitale contenuto.
Orizzonte di investimento almeno 24/36 mesi
Caution Processo di allocazione passivo
Azione Resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 30%
  • Esposizione al USD: 10%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il ridotto numero di asset nel portafoglio lo rende adatto anche a chi dispone di un capitale contenuto e vuole minimizzare l’incidenza dei costi di transazione.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-0,66%1,44%-1,05%0,93%0,37%-0,87%-0,06%1,01%-2,18%1,26%-2,37%2,32%0,03%
20123,05%2,43%0,07%-0,53%-1,61%0,75%1,73%1,32%1,76%-0,16%1,22%0,25%10,67%
20130,97%0,46%1,50%1,19%-0,23%-3,34%2,63%-0,68%1,13%2,06%0,69%0,07%6,50%
2014-0,31%2,56%0,25%0,71%1,32%1,35%0,38%2,00%-0,20%0,19%1,91%0,88%11,56%
20151,85%2,09%0,77%-0,92%-0,37%-2,70%1,64%-2,82%-0,60%3,59%0,29%-1,32%1,30%
2016-0,98%1,28%1,42%-0,39%1,07%1,28%1,97%-0,21%0,22%-1,70%-0,25%1,07%4,82%
2017-0,79%2,27%-0,13%0,63%0,53%-0,61%0,50%0,61%0,40%1,57%0,63%-0,05%5,64%
20181,02%-0,90%-0,65%0,84%-0,42%0,25%0,64%0,05%0,26%-2,68%0,49%-2,30%-3,41%
20193,51%1,04%1,39%1,18%-1,32%3,59%1,82%0,77%0,44%-0,03%0,50%0,28%13,88%
20201,66%-3,21%-5,00%3,69%1,47%1,48%2,19%1,77%-0,35%-0,82%3,54%1,83%8,16%
2021-0,64%           -0,64%
M Avg0,58%0,68%-0,10%0,52%0,06%0,08%0,96%0,27%0,06%0,23%0,48%0,22% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,64%Annualized standard deviation4,50%
Absolute Performance74,41%Efficiency Ratio0,90
Current Year Performance-0,64%Worst Month-5,00% (3/2020)
Annualized Performance4,03%Best Month3,69% (4/2020)
Max Drawdown (12m)-3,41% (12/2018)Positive Months80
Last 12m Performance5,72%Negative Months41
Last 36m Performance17,01%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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