• Modello: Black Swan
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2016
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio AGGRESSIVI
Composizione ETF Azionari short, ORO, asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target Profili di rischio AGGRESSIVO che puntano a sfruttare le fasi di trend negativo delle borse e le fasi di uptrend positivo dell’oro
Caution A tutti gli altri profili
Azione Va al ribasso su MIB e Eurostoxx50 e al rialzo su Oro in EUR quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend. Se non è investito, sta sui governativi
Strumenti Scheda
Xtrack Eustx 50 Sht Daily Swap apri
Lyxor Ftsemib Dai -1x Bear apri
Wisdomtree Physical Gold apri
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Grade apri

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007    -1,67%0,18%1,47%0,25%-0,37%2,69%-0,31%3,32%5,60%
20086,45%1,95%0,38%-5,79%0,12%5,14%1,46%-0,64%6,43%7,25%5,80%0,88%32,67%
20097,44%9,23%-4,88%-4,84%-1,30%1,27%1,67%0,38%0,24%1,66%6,92%-1,83%15,90%
20101,10%1,72%-4,55%5,94%6,07%1,37%-6,91%4,38%-0,96%-0,50%2,04%-2,63%6,39%
2011-2,16%-0,01%-0,23%-0,23%1,05%-0,12%7,01%12,67%4,45%-7,89%3,05%0,97%18,62%
20121,17%-1,16%-1,75%-0,09%7,09%-5,28%2,96%-1,05%2,86%-2,12%1,40%0,71%4,26%
2013-0,69%0,27%0,71%2,36%-1,18%-1,60%0,93%-0,50%0,20%0,68%0,25%-0,64%0,71%
20142,03%0,67%-0,53%0,96%0,85%1,97%0,21%0,31%-1,51%3,15%-1,28%3,34%10,51%
20152,56%-2,08%1,44%-3,26%-0,05%-0,19%-1,44%4,12%3,66%-7,02%-1,18%3,14%-0,88%
20167,34%4,15%-2,81%0,52%-0,19%6,71%-2,08%-1,33%0,59%-0,28%0,04%0,23%13,04%
2017-0,44%1,60%-1,00%-0,09%0,24%-0,55%0,11%0,23%-3,10%0,03%0,19%-0,78%-3,56%
2018-0,09%0,51%1,44%-2,85%0,66%0,56%-1,69%5,09%-1,70%6,29%0,04%3,52%11,97%
2019-2,01%-0,88%0,28%-0,03%1,03%2,55%2,54%5,82%-2,12%0,08%-1,05%-0,82%5,23%
20202,53%2,29%12,35%-2,77%-2,40%-0,23%3,51%-0,96%-0,87%1,90%-6,07%0,17%8,70%
2021-0,68%           -0,68%
M Avg1,64%1,30%0,06%-0,73%0,74%0,84%0,70%2,06%0,56%0,42%0,70%0,68% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,68%Annualized standard deviation11,03%
Absolute Performance226,83%Efficiency Ratio0,80
Current Year Performance-0,68%Worst Month-7,89% (10/2011)
Annualized Performance8,77%Best Month12,67% (8/2011)
Max Drawdown (12m)-6,50% (06/2011)Positive Months96
Last 12m Performance5,29%Negative Months69
Last 36m Performance27,32%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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