• Linea: Statici
  • Modello: Bogle
  • Strategia: Lazy Portfolio
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Dicembre 2022
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio AGGRESSIVO
Composizione Portafoglio sviluppato sulle linee guida del celebre John Bogle (fondatore di Vanguard) che si basa su un’esposizione bilanciata tra borse e bonds americani
Target Profilo di rischio AGGRESSIVO determinato da una serie di fattori quali: 1) importante esposizione (60%) sulla parte azionaria; 2) modello di allocazione statico (non evita le fasi di drawdown e i picchi di volatilità) e 3) esposizione valutaria vs USD. Il ridotto numero di asset lo rende adatto anche all’utilizzo con un capitale contenuto. Orizzonte temporale 5+ anni
Caution Modello statico: inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing periodico, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 60%
  • Esposizione al USD: 100%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio nasce per essere seguito con un’ottica di lungo periodo (5+ anni), evitando volutamente ogni tentativo di fare timing sul mercato. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), suggeriamo comunque di attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-0,85%1,03%-2,32%-2,01%3,82%-2,65%1,21%0,50%6,79%1,13%4,66%5,73%17,78%
20120,81%-0,02%1,25%1,65%5,93%-0,55%5,78%-1,97%-1,06%-2,51%0,85%-2,09%7,93%
2013-0,46%4,96%4,37%-0,27%1,78%-3,55%0,11%-1,63%-0,09%2,93%0,65%-0,87%7,88%
20142,59%0,57%0,80%0,34%4,36%1,00%2,06%5,31%3,05%2,44%3,94%3,72%34,53%
20159,05%1,60%4,30%-4,95%2,02%-4,10%3,80%-4,99%-1,20%6,57%4,31%-3,67%12,13%
2016-1,34%1,93%-1,55%-0,92%4,50%2,83%1,55%0,01%-1,19%-0,31%2,89%0,57%9,12%
2017-1,24%4,92%-0,84%-0,88%-1,58%-0,66%-3,08%0,49%1,01%2,93%0,05%-0,11%0,76%
2018-1,53%-1,05%-1,89%2,13%5,48%0,69%-0,01%3,52%-0,71%-2,67%1,17%-4,99%-0,29%
20195,39%2,38%4,23%1,70%-0,36%2,36%3,10%3,74%0,97%-1,34%3,26%-1,58%26,32%
20204,48%-2,55%-2,71%7,50%-0,86%0,74%-0,92%2,00%-0,13%-2,37%4,15%-1,39%7,62%
2021-0,09%-0,87%4,39%1,15%-1,18%6,36%2,31%2,26%-1,83%4,50%3,47%1,16%23,46%
2022-4,35%-2,09%2,28%-3,17%-4,10%-2,88%8,21%-2,09%-5,35%   -13,37%
2023            0,00%
M Avg0,78%0,68%0,77%0,14%1,24%-0,02%1,51%0,45%0,02%0,75%1,96%-0,24% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 09/2022

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-5,35%Annualized standard deviation9,00%
Absolute Performance229,74%Efficiency Ratio0,87
Current Year Performance0,00%Worst Month-5,35% (9/2022)
Annualized Performance7,87%Best Month9,05% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-6,26% (03/2018)Positive Months80
Last 12m Performance-5,25%Negative Months61
Last 36m Performance15,41%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)