• Modello: Bond Aggressive
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

Inizio operatività Settembre 2014
Volatilità MEDIO/ALTA
Compatibilità Profili di rischio DINAMICI e AGGRESSIVI
Composizione Asset obbligazionari
Target Profili di rischio DINAMICO e AGGRESSIVO che puntano a sfruttare le fasi di trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
Caution Profili prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette
Azione Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa e USA quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di ribasso. Se non è investito, sta sui governativi
Strumento Scheda
Ishares $ High Yield Corp apri
Lyxor Ibx $ Liquid Emerging Sov apri
Ishares High Yld Corp apri
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Gr apri

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20070,83%0,34%0,16%-0,19%0,35%-0,46%1,24%0,78%0,14%0,65%0,20%-0,35%3,73%
20081,98%0,69%-0,70%-0,53%0,28%-2,29%0,13%0,93%0,59%0,98%3,71%1,10%6,94%
2009-0,14%0,19%1,42%6,71%6,10%2,79%4,63%3,47%4,99%-0,03%0,71%1,11%36,63%
20101,82%0,19%3,74%0,75%-2,31%-0,63%2,63%1,19%2,17%1,58%-4,12%1,17%8,20%
20110,69%1,48%-0,41%0,38%0,51%-0,66%0,19%1,60%1,56%-0,82%0,40%4,45%9,67%
20122,64%2,21%-0,08%0,98%1,37%0,24%4,16%0,58%0,05%1,07%1,27%0,68%16,18%
2013-0,79%0,52%0,92%1,90%-1,68%-2,52%1,10%-0,80%0,31%2,04%-1,01%-0,14%-0,25%
20141,27%1,07%0,87%1,21%2,54%0,33%1,88%3,07%1,29%1,07%0,11%1,13%17,00%
20155,69%1,79%1,94%-2,51%0,37%-0,19%0,27%-0,17%0,61%0,82%2,78%-3,23%8,17%
20162,63%0,91%-0,96%0,82%1,62%3,12%1,00%1,69%-0,65%0,76%1,99%1,29%15,12%
2017-0,99%2,44%-0,38%0,47%0,11%-0,10%0,54%0,11%-0,13%0,37%-0,38%-0,34%1,68%
20180,86%-0,57%0,24%-0,37%1,45%-0,49%1,65%-0,51%1,63%0,04%-0,07%0,92%4,84%
20192,63%0,91%1,60%0,65%-0,45%2,65%0,17%1,10%0,32%-0,94%0,33%0,47%9,79%
20200,46%-1,08%-5,74%0,26%0,08%0,85%0,06%-0,05%0,03%0,28%1,47%-0,13%-3,64%
2021-0,34%           -0,34%
M Avg1,28%0,79%0,19%0,75%0,74%0,19%1,40%0,93%0,92%0,56%0,53%0,58% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,34%Annualized standard deviation5,59%
Absolute Performance241,26%Efficiency Ratio1,63
Current Year Performance-0,34%Worst Month-5,74% (3/2020)
Annualized Performance9,11%Best Month6,71% (4/2009)
Max Drawdown (12m)-5,33% (09/2020)Positive Months124
Last 12m Performance-4,40%Negative Months45
Last 36m Performance9,60%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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