• Modello: Dragon (BMK)
  • Strategia: Bilanciamento Passivo
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Febbraio 2020
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profilo di rischio AGGRESSIVI
Composizione Asset azionari con focus sul mercato asiatico e bonds governativi europei
Target Profilo di rischio AGGRESSIVO che predilige una struttura di allocazione facilmente replicabile, puntando sulla crescita dei mercati emergenti con focus sull’area asiatica
Caution Inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 45%
  • Esposizione al USD: 30%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Quando implementarlo: questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007    0,74%-0,04%0,88%-0,24%0,78%1,63%-1,45%-1,38%0,88%
2008-4,29%1,74%-4,23%4,58%0,87%-5,78%-0,90%0,41%-6,06%-5,70%-0,49%-0,50%-19,10%
2009-0,40%-2,07%4,17%6,95%2,33% 4,42%-0,39%2,31%-0,86%1,38%2,35%21,73%
2010-0,09%1,75%3,84%0,43%-0,05%-1,33%0,88%1,26%0,05%-0,45%0,97%1,89%9,44%
2011-2,07%0,75%-1,70%-0,58%0,12%-0,40%-0,77%-2,33%-3,08%1,79%-1,83%1,24%-8,61%
20124,39%4,00%-1,10%-1,22%-2,92%1,40%1,83%-0,58%1,66%0,48%1,99%2,59%12,95%
20131,10%1,17%1,44%2,75%-1,86%-2,89%0,52%-1,09%3,34%1,55%0,95%-1,00%5,96%
2014-1,84%1,45%0,85%-0,23%3,20%1,74%2,08%2,24%-0,36%1,55%0,66%-0,09%11,73%
20154,60%3,22%1,48%1,12%-1,10%-3,14%0,06%-5,35%-1,12%4,56%0,69%-2,32%2,21%
2016-2,21%-1,51%3,23%-1,36%1,84%0,69%2,61%1,11%0,80%-0,22%0,23%0,38%5,58%
2017-0,43%2,21%0,03%0,21%0,28%-0,23%1,02%1,10%0,58%2,95%-0,08%0,22%8,10%
20181,98%-1,77%-0,14%0,81%-0,86%-0,83%0,44%-1,23%1,16%-3,35%1,42%-2,46%-4,87%
20194,37%0,55%1,82%0,86%-2,66%3,24%1,23%-0,60%1,61%0,29%0,38%1,37%13,00%
2020-0,72%-2,16%-5,13%2,97%0,71%2,85%0,50%1,55%0,93%1,27%2,94%0,92%6,51%
20212,16%-0,64%0,49%-1,43%-0,08%1,57%      2,04%
M Avg0,44%0,58%0,34%1,06%0,04%-0,21%1,06%-0,30%0,19%0,39%0,55%0,23% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month1,57%Annualized standard deviation7,26%
Absolute Performance81,06%Efficiency Ratio0,58
Current Year Performance2,04%Worst Month-6,06% (9/2008)
Annualized Performance4,18%Best Month6,95% (4/2009)
Max Drawdown (12m)-20,60% (10/2008)Positive Months102
Last 12m Performance10,58%Negative Months67
Last 36m Performance17,82%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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