• Modello: ETF Defensive
  • Strategia: Long Term Allocation
  • Profilo: prudente

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2017
Volatilità MEDIO/BASSA
Compatibilità Profili di rischio PRUDENTI e MODERATI
Composizione Asset tradizionali e oro
Target Profilo di rischio PRUDENTE e MODERATO che punta su una diversificazione ampia e che desidera una struttura di allocazione stabile
Caution Processo di allocazione passivo
Azione Resta investito negli ETF indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 5:2. Statisticamente, ogni anno solare si sono verificati da un minimo di 0 a un massimo di 6 mesi (non consecutivi) di segno negativo. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è quindi opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20070,74%0,41%0,04%0,63%0,35%-0,58%0,16%0,95%0,23%1,25%-0,26%0,42%4,43%
20080,48%0,41%-2,15%0,76%-0,09%-1,98%1,00%1,61%-0,57%-2,20%2,28%-0,47%-1,05%
20092,23%-0,11%0,37%2,72%0,08%0,50%2,91%1,23%1,45%0,28%2,16%0,45%15,15%
20100,78%1,53%1,92%1,10%1,77%0,16%-0,16%2,50%-1,06%0,44%-0,30%-0,14%8,83%
2011-0,52%1,04%-1,31%0,79%1,34%-0,79%-0,31%1,98%-1,13%0,37%-1,65%1,82%1,54%
20124,79%2,56%-0,54%-0,23%0,31%0,05%2,15%0,97%1,61%0,47%1,69%0,09%14,71%
2013-0,21%0,41%0,94%1,57%-0,49%-3,67%1,80%0,05%0,08%2,48%0,18%-1,01%2,02%
20142,07%1,62%0,50%1,01%1,59%1,15%0,72%2,22%0,35%0,31%1,96%1,37%15,90%
20154,83%1,62%1,47%-1,83%-0,01%-2,81%1,93%-1,84%0,21%3,11%1,15%-2,38%5,28%
20160,54%1,13%0,39%-0,20%0,85%1,59%1,55%0,10%-0,03%-0,79%-0,98%1,23%5,48%
2017-0,77%2,02%0,01%0,29%-0,21%-1,17%-0,22%0,69%0,19%1,33%-0,54%-0,59%0,99%
2018-0,16%-0,55%0,08%0,71%-0,26%-0,14%0,20%-0,64%0,01%-0,57%0,28%0,01%-1,04%
20192,42%0,52%1,43%0,85%-0,39%2,58%1,30%1,78%0,05%-0,32%-0,04%0,01%10,62%
20201,77%-1,07%-3,38%3,16%0,84%1,44%1,15%0,73%-0,07%-0,27%1,04%0,91%6,28%
2021-0,03%-1,31%1,55%0,13%0,55%0,81%      1,69%
M Avg1,26%0,68%0,09%0,77%0,42%-0,19%1,01%0,88%0,09%0,42%0,50%0,12% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,81%Annualized standard deviation4,45%
Absolute Performance136,63%Efficiency Ratio1,38
Current Year Performance1,69%Worst Month-3,67% (6/2013)
Annualized Performance6,12%Best Month4,83% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-2,64% (10/2008)Positive Months119
Last 12m Performance5,28%Negative Months55
Last 36m Performance18,69%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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