• Linea: Rebalancing Periodico
  • Modello: Global Combo
  • Strategia: Trend Following Selection
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Gennaio 2019
VOLATILITA’ MEDIO
COMPATIBILITA’ Profili di rischio BILANCIATI o superiori
COMPOSIZIONE Asset azionari con ampia diversificazione geografica, bonds High Yield, mercati emergenti e governativi europei
TARGET Profilo di rischio BILANCIATO che desidera partecipare al rialzo delle asset class più volatili (borse e bonds ad alto rendimento) solo nelle fasi in cui queste hanno una tendenza primaria rialzista
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta su asset class volatili come borse e bonds ad alto rendimento
AZIONE Fornisce indicazioni su base mensile, nell’ultima seduta di ogni mese, allocando quote predefinite nelle asset class con una tendenza primaria al rialzo e destinando ai bonds governativi europei (scadenza 1-3 anni) la quota residuale
  • Esposizione azionaria: variabile 0-50%
  • Esposizione al USD: variabile 0-60%

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Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,07%-0,40%0,84%1,56%2,05%-0,70%-1,94%0,29%1,34%1,82%-2,09%-0,32%3,47%
2008-1,02%0,69%-0,71%-0,63%-1,24%-1,18%1,85%1,18%0,59%0,98%3,70%1,30%5,53%
2009-1,36%1,08%1,05%0,51%-1,01%1,49%7,63%2,12%4,92%-0,97%1,88%3,88%22,96%
2010-0,36%1,01%6,06%1,23%-3,42%-0,81%2,88%0,36%2,49%1,57%-0,74%3,16%13,93%
2011-0,27%1,57%-0,52%1,05%0,03%-1,04%-0,80%-2,77%0,66%-1,78%-1,94%4,09%-1,90%
20121,23%2,73%-0,08%-0,14%-2,58%2,35%3,74%0,58%1,35%0,27%1,30%1,27%12,55%
2013-0,21%1,92%1,32%1,26%-0,19%-3,41%1,84%-1,10%1,69%2,46%1,13%-0,48%6,25%
2014-0,14%1,81%0,46%0,35%2,60%0,76%0,87%2,76%-0,41%1,35%0,70%-0,11%11,49%
20155,71%3,81%2,16%-1,36%0,41%-3,75%0,28%-4,70%1,35%0,90%0,41%-1,55%3,24%
20160,29%1,08%0,07%-0,78%1,00%2,25%2,50%1,20%-0,03%0,48%1,00%1,73%11,27%
20170,70%3,26%0,63%0,11%-0,96%-0,82%0,36%0,41%0,78%2,18%-0,18%0,14%6,73%
20181,44%-1,76%-0,84%0,50%-0,17%-0,32%0,58%0,01%0,65%-1,19%0,09%-1,75%-2,78%
20191,49%-0,21%1,98%1,47%-3,09%3,46%1,42%-0,67%1,76%-0,04%1,91%1,70%11,59%
2020-0,66%-4,22%-10,10%0,30%0,09%0,92%1,49%0,79%0,00%-0,81%5,61%1,46%-5,76%
20210,82%0,28%3,02%0,15%0,16%2,27%-0,49%1,40%-1,31%1,26%0,30%1,18%9,35%
2022-2,52%-2,56%-0,83%-2,90%-0,60%-0,87%0,69%-1,69%-0,89%0,19%-0,36%-1,47%-13,02%
20231,13%-0,35%0,97%0,37%0,03%1,24%0,95%-1,40%-1,17%-1,80%1,66%2,82%4,43%
2024            0,00%
M Avg0,43%0,57%0,32%0,18%-0,41%0,11%1,40%-0,07%0,81%0,40%0,85%1,00% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 12/2023

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month2,82%Annualized standard deviation6,67%
Absolute Performance149,09%Efficiency Ratio0,83
Current Year Performance0,00%Worst Month-10,10% (3/2020)
Annualized Performance5,52%Best Month7,63% (7/2009)
Max Drawdown (12m)-13,02% (12/2022)Positive Months130
Last 12m Performance4,43%Negative Months74
Last 36m Performance-0,68%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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