• Linea: Rebalancing Periodico
  • Modello: Global Combo
  • Strategia: Trend Following Selection
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
Gennaio 2019
VOLATILITA’ MEDIO
COMPATIBILITA’ Profili di rischio BILANCIATI o superiori
COMPOSIZIONE Asset azionari con ampia diversificazione geografica, bonds High Yield, mercati emergenti e governativi europei
TARGET Profilo di rischio BILANCIATO che desidera partecipare al rialzo delle asset class più volatili (borse e bonds ad alto rendimento) solo nelle fasi in cui queste hanno una tendenza primaria rialzista
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta su asset class volatili come borse e bonds ad alto rendimento
AZIONE Fornisce indicazioni su base mensile, nell’ultima seduta di ogni mese, allocando quote predefinite nelle asset class con una tendenza primaria al rialzo e destinando ai bonds governativi europei (scadenza 1-3 anni) la quota residuale
  • Esposizione azionaria: variabile 0-50%
  • Esposizione al USD: variabile 0-60%

guarda il video di presentazione della strategia

ATTENZIONE: questo portafoglio ha terminato la sua operatività il 30/06/2025

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011            0,00%
2012            0,00%
2013            0,00%
2014            0,00%
2015            0,00%
2016            0,00%
2017            0,00%
2018            0,00%
2019            0,00%
2020            0,00%
2021            0,00%
2022            0,00%
2023            0,00%
2024            0,00%
2025            0,00%
M Avgnan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan% 


Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,00%Annualized standard deviation0,00%
Absolute Performance-100,00%Efficiency Ratioinf
Current Year Performance0,00%Worst Month0,00% ()
Annualized Performanceinf%Best Month0,00% ()
Max Drawdown (12m)0,00% ()Positive Months0
Last 12m Performanceinf%Negative Months0
Last 36m Performanceinf%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)