Scheda tecnica
| INIZIO OPERATIVITA’ |
Gennaio 2019 |
| VOLATILITA’ | MEDIO |
| COMPATIBILITA’ | Profili di rischio BILANCIATI o superiori |
| COMPOSIZIONE | Asset azionari con ampia diversificazione geografica, bonds High Yield, mercati emergenti e governativi europei |
| TARGET | Profilo di rischio BILANCIATO che desidera partecipare al rialzo delle asset class più volatili (borse e bonds ad alto rendimento) solo nelle fasi in cui queste hanno una tendenza primaria rialzista |
| CAUTION | Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta su asset class volatili come borse e bonds ad alto rendimento |
| AZIONE | Fornisce indicazioni su base mensile, nell’ultima seduta di ogni mese, allocando quote predefinite nelle asset class con una tendenza primaria al rialzo e destinando ai bonds governativi europei (scadenza 1-3 anni) la quota residuale |
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ATTENZIONE: questo portafoglio ha terminato la sua operatività il 30/06/2025
Statistiche di performance
ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet
Come si leggono le statistiche
Last month: performance relativa all’ultimo mese solare
Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)
Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)
Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto
Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato
Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi
Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi
Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.
Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.
Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)
Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)
Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)
Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)