• Modello: Global Bond (BMK)
  • Strategia: Bilanciamento Passivo
  • Profilo: prudente

Scheda tecnica

Inizio operatività Febbraio 2013
Volatilità MEDIO/BASSA
Compatibilità Profili di rischio PRUDENTI o superiori
Composizione Asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in Eur)
Target Profilo di rischio PRUDENTE e MODERATO che predilige una struttura di allocazione facilmente replicabile e stabile, orientata su asset obbligazionari
Caution Inadatto a chi non desidera un’esposizione valutaria, seppur limitata, o desidera un’esposizione azionaria diretta
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 0%
  • Esposizione al USD: 15%

QUANDO IMPLEMENTARLO
La stabilità del mix riduce l’incidenza del timing, inferiore rispetto a quella di gran parte degli altri portafogli. Trattandosi comunque di un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), il momento migliore per iniziare a seguirlo è quello di attendere 1-2 mesi di segno negativo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche: performance e rischio

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007    -0,03%-0,88%0,02%0,97%0,10%0,98%-0,17%-0,42%0,56%
20081,01%0,11%-1,05%0,68%-0,68%-1,65%0,90%1,47%-1,89%-4,24%2,20%1,40%-1,91%
20091,25%0,36%1,38%2,46%1,12%1,91%2,72%1,42%2,02%0,15%0,67%-0,23%16,30%
20100,73%0,82%1,79%-0,30%0,15%-0,62%1,94%1,73%0,07%0,12%-3,40%0,20%3,18%
2011-0,12%0,54%-1,04%-0,30%1,59%-0,27%0,47%1,85%0,08%-0,74%-2,57%4,16%3,57%
20122,12%1,97%0,02%0,10%0,99%0,21%2,44%0,69%1,03%0,91%1,47%0,62%13,27%
2013-1,33%1,00%0,68%2,35%-1,45%-2,68%1,45%-0,78%0,76%1,90%-0,11%-0,72%0,94%
20141,69%1,06%0,86%1,16%1,57%0,86%1,27%1,66%0,12%0,72%1,07%0,66%13,46%
20152,53%1,02%0,95%-1,15%-0,68%-2,61%2,08%-1,20%-0,04%2,25%1,07%-1,82%2,26%
20161,44%0,65%0,49%-0,16%0,89%1,83%0,95%0,47%-0,18%-0,94%-1,01%0,83%5,35%
2017-1,02%1,29%-0,47%0,45%0,16%-0,70%-0,05%0,57%-0,16%0,88%-0,40%-1,52%-0,99%
2018 -0,05%0,72%-0,11%-0,76%0,18%0,43%-0,80%0,48%-0,09%0,07%0,61%0,67%
20191,52%0,33%1,25%0,19%0,35%1,84%0,03%1,33%-0,28%-0,96%-0,32%0,06%5,42%
20201,29%-0,54%-4,80%1,44%1,16%0,94%0,44%-0,20%0,47%0,54%1,09%0,11%1,79%
2021-0,37%           -0,37%
M Avg0,72%0,61%0,06%0,49%0,31%-0,12%1,08%0,66%0,18%0,11%-0,02%0,28% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,37%Annualized standard deviation4,29%
Absolute Performance82,56%Efficiency Ratio1,02
Current Year Performance-0,37%Worst Month-4,80% (3/2020)
Annualized Performance4,37%Best Month4,16% (12/2011)
Max Drawdown (12m)-5,89% (10/2008)Positive Months110
Last 12m Performance0,12%Negative Months54
Last 36m Performance7,63%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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