• Modello: Global Bond
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Febbraio 2013 (fino al 2016 era denominato Reddito Fisso)
Volatilità MEDIO/BASSA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI
Composizione Asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target Profili di rischio BILANCIATO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
Caution Profili prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette
Azione Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend. Se non è investito, sta sui governativi
Strumento Scheda
Lyxor Ibx $ Liquid Emerging Sov apri
Ishares High Yld Corp apri
Lyxor Emts 5-7y Inv Gr apri
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Gr apri

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007    0,21%-0,43%0,15%0,20%0,03%0,19%0,20%-0,12%0,43%
20080,60%0,18%-0,67%-0,92%0,05%-1,95%0,39%0,99%0,73%0,83%4,06%1,56%5,88%
2009-2,13%1,50%1,51%3,90%2,68%2,15%3,18%2,13%3,01%0,08%0,73%0,18%20,48%
20101,12%0,64%2,47%0,06%-1,08%-1,38%2,02%1,68%0,72%0,57%-3,17%0,99%4,59%
20110,84%1,23%-0,46%0,43%0,85%-0,77%-0,28%1,24%1,34%-1,76%-0,56%4,44%6,60%
20122,34%2,16%-0,01%0,40%1,76%0,12%4,02%0,64%0,76%0,98%1,48%0,68%16,35%
2013-0,74%0,61%0,89%2,50%-1,59%-2,58%1,10%-0,64%0,20%1,39%-0,40%-0,43%0,21%
20141,63%1,19%0,91%1,23%1,97%0,75%1,55%2,33%0,41%1,37%1,09%1,20%16,77%
20154,20%1,20%1,25%-1,31%0,30%-0,19%0,27%-0,34%1,26%1,23%2,08%-2,52%7,52%
20162,74%0,88%-0,38%0,02%0,95%3,04%0,83%0,79%-0,63%0,00%-0,21%0,23%8,50%
2017-0,43%0,85%-0,29%0,31%0,23%-0,33%0,38%0,01%-0,11%0,51%-0,17%0,03%1,00%
2018 -0,36%0,25%-0,40% -0,31%0,88%-1,16%1,19%-0,18%0,25%0,96%1,11%
20192,02%0,27%1,38%0,27%0,21%2,38%0,56%1,40%-0,38%-0,60%-0,14%0,07%7,64%
20201,11%-0,71%-4,38%0,43%0,37%0,79%0,31%-0,36%0,36%0,46%1,41%0,04%-0,28%
2021-0,35%           -0,35%
M Avg0,86%0,69%0,18%0,49%0,49%0,09%1,10%0,64%0,63%0,36%0,48%0,52% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,35%Annualized standard deviation4,46%
Absolute Performance147,84%Efficiency Ratio1,49
Current Year Performance-0,35%Worst Month-4,38% (3/2020)
Annualized Performance6,66%Best Month4,44% (12/2011)
Max Drawdown (12m)-3,53% (08/2020)Positive Months118
Last 12m Performance-1,72%Negative Months45
Last 36m Performance8,16%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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