• Linea: Statici
  • Modello: Global Growth (BMK)
  • Strategia: Bilanciamento Passivo
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
Maggio 2012
VOLATILITA’ MEDIO/ALTA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio BILANCIATI o superiori
COMPOSIZIONE Asset azionari e bonds governativi europei
TARGET Profilo di rischio BILANCIATO che predilige una struttura di allocazione facilmente replicabile, che combina la stabilità dei bonds governativi a un’esposizione azionaria sui principali mercati
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva
AZIONE Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 30%
  • Esposizione al USD: 10%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

ATTENZIONE: questo portafoglio ha terminato la sua operatività il 30/11/2022

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011            0,00%
2012            0,00%
2013            0,00%
2014            0,00%
2015            0,00%
2016            0,00%
2017            0,00%
2018            0,00%
2019            0,00%
2020            0,00%
2021            0,00%
2022            0,00%
2023            0,00%
2024            0,00%
M Avgnan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 11/2023

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,00%Annualized standard deviation0,00%
Absolute Performance-100,00%Efficiency Ratioinf
Current Year Performance0,00%Worst Month0,00% ()
Annualized Performanceinf%Best Month0,00% ()
Max Drawdown (12m)0,00% ()Positive Months0
Last 12m Performanceinf%Negative Months0
Last 36m Performanceinf%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)