• Modello: Global Growth (BMK)
  • Strategia: Bilanciamento Passivo
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Maggio 2012
Volatilità MEDIO/ALTA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI o superiori
Composizione Asset azionari e bonds governativi europei
Target Profilo di rischio BILANCIATO che predilige una struttura di allocazione facilmente replicabile, che combina la stabilità dei bonds governativi a un’esposizione azionaria sui principali mercati
Caution Inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 30%
  • Esposizione al USD: 10%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20070,42%0,41%0,31%0,82%0,55%-0,55%0,39%0,65%-0,52%1,13%-0,71%-0,33%2,58%
2008-1,78%1,22%-2,30%2,42%0,28%-3,60%0,67%1,91%-3,80%-3,06%0,53%-0,69%-8,14%
20090,34%-0,72%2,15%4,64%0,66%0,68%3,62%1,04%1,13%0,61%1,98%0,75%18,13%
20100,49%1,53%2,36%0,92%0,43%-0,32%1,45%2,05%-0,48%0,11%-0,78%0,37%8,37%
2011-0,42%1,01%-1,23%0,69%1,38%-0,91%-1,37%1,01%-2,30%1,53%-2,74%2,62%-0,88%
20125,42%3,68%-1,03%-0,04%-0,56%0,14%2,09%0,62%1,66%0,80%2,14%0,98%16,91%
20130,93%0,57%0,74%2,80%0,08%-3,25%1,77%-0,90%1,15%3,37%0,84%-0,93%7,23%
20141,64%2,02%0,96%1,42%2,32%1,05%1,11%2,94%-0,01%0,86%2,34%1,21%19,37%
20153,76%2,82%0,84%-0,62%-0,73%-2,86%2,38%-3,35%0,66%4,02%1,64%-2,36%6,01%
2016-0,69%0,57%1,89%-0,88%1,06%1,03%1,79%0,15%0,23%-1,09%-0,57%1,38%4,92%
2017-0,88%1,83%0,42%0,55%0,43%-0,71%0,57%0,57%0,48%1,56%-0,02%-0,31%4,54%
20180,76%-0,93%0,15%0,49%-1,33%0,15%0,66%-0,78%0,03%-2,07%0,87%-1,16%-3,16%
20192,97%0,54%1,51%1,02%-1,25%2,79%1,25%0,46%0,71%-0,28%0,18%0,47%10,77%
20200,53%-2,10%-5,47%2,61%0,82%2,11%1,19%0,73%0,30%-0,30%3,55%0,95%4,70%
20210,08%-0,26%1,58%-0,06%0,23%0,86%      2,43%
M Avg0,90%0,81%0,19%1,12%0,29%-0,23%1,26%0,51%-0,05%0,51%0,66%0,21% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,86%Annualized standard deviation5,51%
Absolute Performance139,33%Efficiency Ratio1,12
Current Year Performance2,43%Worst Month-5,47% (3/2020)
Annualized Performance6,20%Best Month5,42% (1/2012)
Max Drawdown (12m)-8,95% (10/2008)Positive Months122
Last 12m Performance9,13%Negative Months52
Last 36m Performance15,86%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

Per la visualizzazione completa di asset allocation e livelli operativi occorre essere abbonati.