• Linea: Attivi
  • Modello: Global Growth
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
Maggio 2012
VOLATILITA’ ELEVATA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio AGGRESSIVI che abbinano un’ottima conoscenza degli strumenti
COMPOSIZIONE Asset azionari e bonds governativi europei
TARGET Profili di rischio AGGRESSIVO che desiderano esposizioni azionarie elevate
CAUTION Profili che NON tollerano esposizioni azionarie
AZIONE Va al rialzo di Indici azionari quando le condizioni lo consentono. Quando non è investito in uno o più asset azionari, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi
Strumento Scheda
Lyxor Dax apri
Ishares S&P500 Eur Hedged apri
Lyxor Msci Emerging Mkts apri
Amundi Euro Govrnment Bnd apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Gr apri

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,42%-2,18%0,53%1,11%2,14%-0,90%0,32%1,11%0,11%1,02%1,38%-0,27%5,87%
20082,86%0,79%-0,24%-0,46%0,01%-9,81%-0,36%1,80%0,89%1,30%3,61%1,97%1,72%
2009-0,21%1,83%0,77%0,11%7,72%-2,04%6,28%0,61%3,33%-0,09%3,45%4,40%28,96%
2010-2,28%2,68%4,59%1,41%-1,66%-2,06%0,45%-1,71%1,95%0,81%1,69%4,21%10,23%
2011-1,52%2,57%-2,41%-1,17%1,62%-0,26%-1,01%4,72%-1,36%-1,08%-3,37%2,61%-0,97%
20122,55%3,09%-1,24%-0,25%0,98%-0,93%1,97%0,14%0,29%0,26%3,23%0,36%10,81%
20131,90%0,41%1,90%0,07%3,45%-4,04%1,69%-0,26%2,52%2,80%0,35%-0,49%10,55%
2014-0,04%3,42%-0,11%0,82%2,71%1,04%1,68%3,72%-0,15%1,76%1,82%2,29%20,60%
20153,31%5,93%1,80%-0,07%-1,22%-3,56%3,36%-0,59%1,94%1,72%1,00%-2,14%11,69%
2016-1,44%0,83%0,42%-1,03%0,96%0,62%2,70%0,64%0,66%1,13%-0,67%4,37%9,42%
20170,58%3,14%2,39%0,68%0,15%-0,93%1,98%0,74%1,07%2,82%-0,61%1,02%13,72%
20184,41%-4,23%1,31%-0,32%-1,43%-2,56%1,37%1,58%0,26%-2,13%0,53%0,88%-0,62%
20190,86%-0,14%1,82%2,60%-6,64%3,70%0,22%-3,42%2,63%1,34%2,08%3,01%7,81%
2020-2,57%-5,92%-1,99%0,34%0,25%0,77%0,17%3,36%-1,90%-0,37%7,87%3,00%2,38%
20210,85%2,40%4,18%1,60%0,08%1,28%1,31%2,47%-3,74%-0,76%-2,34%3,74%11,32%
2022-6,00%-1,40%-2,23%-2,76%-0,47%-0,24%0,69%-1,50%-1,01%-0,06%0,03%-2,29%-16,09%
20235,31%0,69%1,47%1,51%-0,60%4,29%2,20%-2,85%-2,97%-2,96%0,76%3,62%10,52%
20241,06%4,29%          5,39%
M Avg0,61%1,01%0,76%0,25%0,47%-0,92%1,47%0,62%0,26%0,44%1,22%1,78% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 02/2024

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month4,29%Annualized standard deviation8,26%
Absolute Performance271,50%Efficiency Ratio0,96
Current Year Performance5,39%Worst Month-9,81% (6/2008)
Annualized Performance7,94%Best Month7,87% (11/2020)
Max Drawdown (12m)-16,09% (12/2022)Positive Months135
Last 12m Performance9,85%Negative Months71
Last 36m Performance5,35%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)