• Modello: Global Growth
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Maggio 2012
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio AGGRESSIVI
Composizione Asset azionari e bonds governativi europei
Target Profili di rischio AGGRESSIVO che desiderano esposizioni azionarie elevate
Caution Profili che NON tollerano esposizioni azionarie
Azione Va al rialzo di Indici azionari quando le condizioni lo consentono. Quando non è investito in uno o più asset azionari, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi
Strumento Scheda
Lyxor Dax apri
Ishares S&P500 Eur Hedged apri
Lyxor Msci Emerging Mkts apri
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Lyxor Emts 5-7y Inv Gr apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Gr apri

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,42%-2,18%0,53%1,11%2,14%-0,90%0,32%1,11%0,11%1,02%1,38%-0,27%5,87%
20082,86%0,79%-0,24%-0,46%0,01%-9,81%-0,36%1,80%0,89%1,30%3,61%1,97%1,72%
2009-0,21%1,83%0,77%0,11%7,72%-2,04%6,28%0,61%3,33%-0,09%3,45%4,40%28,96%
2010-2,28%2,68%4,59%1,41%-1,66%-2,06%0,45%-1,71%1,95%0,81%1,69%4,21%10,23%
2011-1,52%2,57%-2,41%-1,17%1,62%-0,26%-1,01%4,72%-1,36%-1,08%-3,37%2,61%-0,97%
20122,55%3,09%-1,24%-0,25%0,98%-0,93%1,97%0,14%0,29%0,26%3,23%0,36%10,81%
20131,90%0,41%1,90%0,07%3,45%-4,04%1,69%-0,26%2,52%2,80%0,35%-0,49%10,55%
2014-0,04%3,42%-0,11%0,82%2,71%1,04%1,68%3,72%-0,15%1,76%1,82%2,29%20,60%
20153,31%5,93%1,80%-0,07%-1,22%-3,56%3,36%-0,59%1,94%1,72%1,00%-2,14%11,69%
2016-1,44%0,83%0,42%-1,03%0,96%0,62%2,70%0,64%0,66%1,13%-0,67%4,37%9,42%
20170,58%3,14%2,39%0,68%0,15%-0,93%1,98%0,74%1,07%2,82%-0,61%1,02%13,72%
20184,41%-4,23%1,31%-0,32%-1,43%-2,56%1,37%1,58%0,26%-2,13%0,53%0,88%-0,62%
20190,86%-0,14%1,82%2,60%-6,64%3,70%0,22%-3,42%2,63%1,34%2,08%3,01%7,81%
2020-2,57%-5,92%-1,99%0,34%0,25%0,77%0,17%3,36%-1,90%-0,37%7,87%3,00%2,38%
20210,85%2,40%4,18%1,60%0,08%1,28%      10,80%
M Avg0,71%0,97%0,92%0,36%0,61%-1,31%1,49%0,89%0,87%0,81%1,60%1,80% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month1,28%Annualized standard deviation8,04%
Absolute Performance278,32%Efficiency Ratio1,20
Current Year Performance10,80%Worst Month-9,81% (6/2008)
Annualized Performance9,61%Best Month7,87% (11/2020)
Max Drawdown (12m)-7,63% (04/2020)Positive Months120
Last 12m Performance24,57%Negative Months54
Last 36m Performance25,32%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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