• Linea: Statici
  • Modello: Golden Butterfly
  • Strategia: Lazy Portfolio
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

Inizio operatività Dicembre 2022
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio DINAMICI o superiori
Composizione Portafoglio sviluppato sulle linee guida del celebre Golden Butterfly che si basa su un’esposizione bilanciata tra borse, bonds e oro, utilizzando cinque strumenti equiponderati (20% ciascuno)
Target Struttura di allocazione stabile di profilo DINAMICO per chi desidera un’allocazione bilanciata ed esposta su tutte le principali asset class. I principali fattori di rischio riguardano: 1) esposizione sulla parte azionaria (40%); 2) modello di allocazione statico (non evita le fasi di drawdown e i picchi di volatilità) e 3) esposizione valutaria vs USD
Caution Modello statico: inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing periodico, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 40%
  • Esposizione al USD: 100%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio nasce per essere seguito con un’ottica di lungo periodo (5+ anni), evitando volutamente ogni tentativo di fare timing sul mercato. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), suggeriamo comunque di attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-2,96%2,02%-2,13%-1,34%3,36%-2,37%1,86%1,84%3,02%1,96%3,81%3,08%12,46%
20122,89%-1,07%-0,03%1,43%4,34%-0,96%4,63%-1,09%-0,25%-2,26%0,49%-2,18%5,78%
2013-0,73%3,49%3,93%-3,30%1,08%-4,49%1,38%0,72%-1,62%1,31%-0,47%-1,78%-0,82%
20142,81%1,24%-0,48%-0,55%2,59%2,00%0,82%4,22%1,59%1,46%2,48%3,66%24,01%
20159,45%0,87%4,20%-5,00%2,38%-3,12%1,08%-3,42%-1,47%4,96%3,20%-4,06%8,35%
2016-0,58%3,13%-1,88%0,56%2,53%3,20%1,82%-0,14%-0,79%-0,51%3,25%0,29%11,25%
2017-0,70%4,28%-1,24%-0,84%-2,78%-1,05%-2,56%0,44%1,02%1,95%-0,67%-0,04%-2,37%
2018-2,17%-0,30%-1,01%2,10%5,29%-0,38%-0,85%2,42%-0,90%-1,07%0,91%-3,57%0,16%
20195,22%2,11%2,18%1,04%-0,47%2,65%3,17%3,25%0,29%-1,00%2,03%-0,80%21,32%
20203,55%-1,73%-4,40%7,39%-0,22%0,80%-0,77%0,82%-0,10%-0,35%2,09%0,23%7,10%
20211,20%-1,08%3,56%0,39% 3,24%1,20%1,22%-0,47%2,58%2,00%1,02%15,81%
2022-3,26%0,63%1,95%-0,12%-3,77%-1,70%6,12%-1,01%-2,88%   -4,33%
2023            0,00%
M Avg0,92%0,85%0,29%0,11%0,90%-0,14%1,12%0,58%-0,16%0,60%1,27%-0,28% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 09/2022

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-2,88%Annualized standard deviation7,49%
Absolute Performance148,27%Efficiency Ratio0,79
Current Year Performance0,00%Worst Month-5,00% (4/2015)
Annualized Performance5,94%Best Month9,45% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-8,04% (02/2018)Positive Months78
Last 12m Performance1,13%Negative Months62
Last 36m Performance18,90%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)