• Modello: MA Megatrend
  • Strategia: Alpha Active Selection
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Dicembre 2020
Volatilità ELEVATA
Compatibilità profili di rischio AGGRESSIVI
Composizione Selezione di 5 ETF con il miglior grado di profittabilità tra un paniere di strumenti legati ai megatrend e a nicchie di mercato ad alto potenziale prospettico
Target Profilo di rischio AGGRESSIVO che desidera una piena esposizione azionaria su segmenti ad alto potenziale e che, attraverso una selezione di 5 ETF su base mensile, mira a ottenere un extra rendimento rispetto ad un posizionamento sull’indice Msci World (Euro Hedged)
Caution Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta sull’azionario e/o su asset class volatili
Azione Fornisce indicazioni su base mensile, nella prima seduta di ogni mese, allocando il 20% su ciascuno dei 5 ETF/ETC con il miglior stato di profittabilità, quest’ultimo determinato con un algoritmo quantitativo di selezione. Nel caso in cui l’indice Nasdaq 100 sia all’interno della selezione, questo incrementa il suo peso in funzione della posizione che occupa all’interno del ranking
  • Esposizione azionaria: 100%
  • Esposizione al USD: variabile 0-100%

guarda il video di presentazione della strategia

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011            0,00%
2012            0,00%
2013            0,00%
2014            0,00%
2015            0,00%
2016            0,00%
20171,69%6,19%0,21%-0,14%2,72%-2,64%4,26%1,54%0,64%5,80%-2,02%0,53%19,98%
20186,16%-1,60%-3,65%3,20%4,89%-0,47%0,87%1,72%-0,29%-10,02%3,18%-9,09%-6,36%
20199,72%7,50%2,07%3,32%-8,29%5,17%0,83%-2,88%1,31%1,27%2,08%2,65%26,32%
20202,99%-5,57%-8,83%12,88%12,04%3,44%4,92%9,39%-5,59%0,20%17,66%7,39%59,13%
20217,05%-1,39%4,12%1,67%2,15%2,63%      17,16%
M Avg1,84%0,34%-0,40%1,40%0,90%0,54%0,78%0,70%-0,28%-0,20%1,49%0,11% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month2,63%Annualized standard deviation10,71%
Absolute Performance164,59%Efficiency Ratio0,65
Current Year Performance17,16%Worst Month-10,02% (10/2018)
Annualized Performance6,94%Best Month17,66% (11/2020)
Max Drawdown (12m)-6,97% (03/2020)Positive Months39
Last 12m Performance60,73%Negative Months15
Last 36m Performance103,37%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

Per la visualizzazione completa di asset allocation e livelli operativi occorre essere abbonati.