• Modello: MA US Selection
  • Strategia: Alpha Active Selection
  • Profilo: aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2017
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio AGGRESSIVI
Composizione Selezione di 5 titoli con miglior grado di profittabilità appartenenti a una selezione tra i 55 titoli più scambiati sul mercato americano
Target Profilo di rischio AGGRESSIVO che desidera una piena esposizione azionaria sul mercato statunitense e che, attraverso una selezione di cinque titoli su base mensile, mira a ottenere un extra rendimento rispetto ad un posizionamento sull’indice S&P500
Caution Inadatto a chi non desidera un’esposizione diretta sull’azionario e/o sul mercato statunitense
Azione Fornisce indicazioni su base mensile, nella prima seduta di ogni mese, allocando il 20% su ciascuno dei 5 titoli con il miglior stato di profittabilità, quest’ultimo determinato con un algoritmo quantitativo di selezione
  • Esposizione azionaria: 100%
  • Esposizione al USD: 100%

guarda il video di presentazione della strategia

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011            0,00%
20121,77%2,00%3,75%-1,53%-6,54%7,24%-4,02%-5,19%4,63%-4,00%3,48%3,68%4,24%
20131,83%-0,93%4,92%3,88%14,82%2,74%5,50%2,67%10,86%1,55%2,51%1,27%64,18%
2014-4,22% -3,83%-0,86%0,16%5,90%2,93%1,89%-0,83%3,60%1,11%-3,10%2,25%
2015-6,78%4,60%-3,80%-0,44%2,57%0,90%6,69%-7,23%0,08%14,53%2,78%1,40%14,26%
2016-2,63%-1,82%4,33%-1,18%-1,88%3,70%-0,19%1,60%4,85%-1,39%2,78%7,05%15,70%
2017-0,44%0,26%-2,54%4,04%3,03%-2,44%-0,75%3,54%4,09%3,68%0,28%4,64%18,39%
20188,61%-2,48%-2,30%5,41%3,56%0,52%-3,60%2,61%2,04%-6,93%3,67%-6,32%3,60%
2019-0,51%6,99%-1,59%5,19%-7,29%5,80%0,54%-1,01%2,34%0,20%2,85%6,08%20,37%
2020-1,10%-6,28%-11,42%12,80%8,49%6,90%11,42%14,60%-8,81%0,61%5,64%6,31%41,30%
2021-2,73%           -2,73%
M Avg-0,41%0,17%-0,89%1,95%1,21%2,23%1,32%0,96%1,38%0,85%1,79%1,50% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-2,73%Annualized standard deviation13,80%
Absolute Performance369,44%Efficiency Ratio0,84
Current Year Performance-2,73%Worst Month-11,42% (3/2020)
Annualized Performance11,61%Best Month14,82% (5/2013)
Max Drawdown (12m)-6,30% (05/2019)Positive Months69
Last 12m Performance38,97%Negative Months39
Last 36m Performance57,81%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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