• Modello: Multiasset
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

Inizio operatività Febbraio 2013
Volatilità MEDIA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI/DINAMICI
Composizione Asset obbligazionari (governativi europei), azionario mondiale e oro
Target Profili di rischio BILANCIATO/DINAMICO che puntano su una diversificazione ampia
Caution Profili che NON tollerano esposizioni azionarie o sull’oro
Azione Va al rialzo di Indice azionario europeo o di Oro a cambio aperto quando le condizioni lo consentono. Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi
Strumento Scheda
Wisdomtree Physical Gold apri
Ishares Msci World Eur Hdg apri
Lyxor 5-7y Inv Gr apri
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Lyxor Emts 1-3y Inv Gr apri

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,14%0,86%0,01%1,56%1,04%0,74%-1,37%1,40%0,12%2,05%-0,41%2,04%9,52%
20083,66%1,47%-2,78%-1,28%0,04%-1,79%0,66%0,99%0,55%-1,92%5,13%1,55%6,17%
20092,90%2,73%-2,33%0,20%-0,30%0,13%3,81%1,12%0,99%0,07%4,54%0,11%14,64%
2010-0,15%2,97%1,44%2,68%3,11%1,07%0,21%0,83%1,00%2,16%1,17%0,99%18,87%
20110,27%1,13%-0,37%1,27%0,09%-0,46%6,04%6,84%-4,34%-2,00%-1,58%4,38%11,22%
20122,59%2,67%-0,82%-1,10%-1,48%-1,84%3,69%0,89%2,79%-0,08%2,37%1,19%11,19%
20131,16%-0,31%0,29%6,01%0,27%-3,80%1,74%-0,14%2,20%2,91%2,22%0,47%13,49%
20140,54%2,81%0,14%1,28%2,33%0,96%0,28%2,46%-0,18%0,72%2,77%1,85%17,10%
20154,22%1,46%1,85%-2,68%0,28%-0,19%1,09%-0,59%1,82%2,25%0,77%-1,15%9,33%
20162,19%2,44%-1,40%0,82%-0,64%4,52%1,52%-0,14%-0,28%0,38%0,00%1,62%11,45%
2017-0,09%1,36%0,54%0,25%0,39%-1,25%-0,20%-0,02%-0,11%0,86%-0,39%-0,84%0,46%
2018-0,92%-1,10%0,25%-0,66%0,48%-0,45%-0,15%-0,42%0,10%-0,04%0,59%1,24%-1,12%
20191,85%-0,14%0,80%1,19%-1,35%3,11%1,11%3,67%-1,47%-0,27%0,25%-0,36%8,54%
20201,20%-1,55%-1,90%0,11%0,32%1,09%1,46%0,99%-0,62%-0,04%0,73%1,32%3,09%
2021-0,29%0,16%1,65%0,89%0,27%-0,61%      2,07%
M Avg1,35%1,13%-0,17%0,70%0,32%0,08%1,42%1,28%0,18%0,50%1,30%1,03% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,61%Annualized standard deviation5,97%
Absolute Performance260,00%Efficiency Ratio1,55
Current Year Performance2,07%Worst Month-4,34% (9/2011)
Annualized Performance9,24%Best Month6,84% (8/2011)
Max Drawdown (12m)-4,09% (10/2018)Positive Months117
Last 12m Performance6,04%Negative Months57
Last 36m Performance15,70%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

Per la visualizzazione completa di asset allocation e livelli operativi occorre essere abbonati.