• Modello: Permanent Portfolio Mix
  • Strategia: Long Term Allocation
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2021
Volatilità MEDIA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI
Composizione Azioni, obbligazioni, cash (governativi a breve) e oro
Target Struttura di profilo BILANCIATO basata sulle linee guida del Permanent Portfolio di Harry Brown, attraverso una struttura di allocazione stabile.
Orizzonte di investimento almeno 48/60 mesi
Caution Processo di allocazione passivo
Azione Resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 25%
  • Esposizione al USD: 50%

QUANDO IMPLEMENTARLO
La logica sottostante al portafoglio lo rende replicabile in qualsiasi fase, indipendentemente dall’evoluzione dei mercati. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa) è comunque preferibile attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il portafoglio è suddiviso a livello geografico tra asset espressi in Eur e asset espressi in Usd: l’incidenza valutaria (50%) è un elemento rilevante nella produzione di performance.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-2,18%1,74%-1,38%0,89%1,49%-1,00%1,95%1,31%-0,59%2,04%1,57%-0,02%5,85%
20124,08%0,42%-0,51%0,17%0,63%-0,09%3,46%0,34%1,39%-1,35%0,50%-1,37%7,78%
2013-0,37%0,88%1,97%-2,40%0,14%-4,84%2,02%1,15%-0,89%1,05%-0,48%-1,54%-3,46%
20141,74%1,76%-0,70%0,06%1,16%1,54%-0,05%1,84%0,48%-0,49%2,36%1,60%11,84%
20156,84%0,54%2,31%-2,87%1,05%-2,60%0,10%-2,05%-0,95%3,94%1,08%-2,65%4,37%
20160,36%2,65%-0,94%0,76%0,35%2,41%1,68%-0,46%-0,17%-0,29%-0,58%1,01%6,92%
20170,14%2,80%-0,24%-0,08%-0,99%-1,66%-0,98%0,71%0,42%1,30%-0,83%-0,09%0,41%
2018-0,49%-0,75%-0,73%1,21%1,54%-0,97%-0,08%-0,11%-0,37%0,01%0,22%-0,79%-1,33%
20192,81%0,93%1,12%1,13%-0,22%3,05%1,76%2,65%-0,11%0,14%0,36%0,01%14,42%
20202,48%-1,42%-2,78%4,42%0,97%1,34%1,05%0,71%-0,40%-1,53%0,66%0,88%6,39%
2021-0,24%-1,69%2,67%0,36%1,50%0,14%      2,71%
M Avg1,01%0,52%0,05%0,24%0,51%-0,18%0,78%0,44%-0,08%0,34%0,35%-0,21% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 06/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month0,14%Annualized standard deviation4,83%
Absolute Performance70,26%Efficiency Ratio0,77
Current Year Performance2,71%Worst Month-4,84% (6/2013)
Annualized Performance3,74%Best Month6,84% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-4,67% (09/2013)Positive Months75
Last 12m Performance4,11%Negative Months51
Last 36m Performance23,64%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

Per la visualizzazione completa di asset allocation e livelli operativi occorre essere abbonati.