• Modello: Permanent Portfolio Mix
  • Strategia: Long Term Allocation
  • Profilo: bilanciato

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2021
Volatilità MEDIA
Compatibilità Profili di rischio BILANCIATI
Composizione Azioni, obbligazioni, cash (governativi a breve) e oro
Target Struttura di profilo BILANCIATO basata sulle linee guida del Permanent Portfolio di Harry Brown, attraverso una struttura di allocazione stabile.
Orizzonte di investimento almeno 48/60 mesi
Caution Processo di allocazione passivo
Azione Resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 25%
  • Esposizione al USD: 50%

QUANDO IMPLEMENTARLO
La logica sottostante al portafoglio lo rende replicabile in qualsiasi fase, indipendentemente dall’evoluzione dei mercati. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa) è comunque preferibile attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il portafoglio è suddiviso a livello geografico tra asset espressi in Eur e asset espressi in Usd: l’incidenza valutaria (50%) è un elemento rilevante nella produzione di performance.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-

PERFORMANCE MENSILI

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-2,18%1,70%-1,38%0,99%1,34%-1,01%1,95%1,55%-1,05%1,68%1,69%-0,38%4,89%
20124,03%0,19%-0,60%0,20%0,73%-0,23%3,49%0,22%1,39%-1,47%0,47%-1,49%7,00%
2013-0,38%0,88%2,05%-2,41%0,34%-4,58%1,79%0,73%-0,66%1,35%-0,05%-1,21%-2,33%
20141,34%1,64%-0,57%0,11%1,56%1,25%-0,07%2,03%0,87%-0,12%2,62%1,53%12,84%
20156,61%1,33%2,77%-3,09%1,10%-2,76%0,90%-3,14%-1,09%4,56%2,06%-3,00%5,83%
2016-0,87%1,93%-0,83%0,36%1,12%1,69%1,86%-0,23%-0,28%-0,01%0,52%1,41%6,81%
2017-0,30%3,11%-0,10%-0,22%-1,03%-1,56%-1,18%0,33%1,05%1,89%-0,79%-0,16%0,94%
2018-0,23%-1,07%-1,31%1,69%2,01%-0,57%0,62%0,41%-0,20%-1,13%0,31%-2,60%-2,13%
20193,53%1,53%1,56%1,84%-1,17%2,94%2,21%1,70%0,60%-0,01%1,36%-0,10%17,12%
20202,23%-2,90%-4,05%5,20%1,06%1,32%0,57%1,71%-0,56%-1,93%2,06%0,82%5,31%
2021-0,03%           -0,03%
M Avg0,92%0,60%-0,18%0,33%0,51%-0,25%0,87%0,38%0,00%0,34%0,73%-0,37% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 01/2021

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,03%Annualized standard deviation5,29%
Absolute Performance70,32%Efficiency Ratio0,73
Current Year Performance-0,03%Worst Month-4,58% (6/2013)
Annualized Performance3,85%Best Month6,61% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-4,82% (09/2013)Positive Months70
Last 12m Performance2,98%Negative Months51
Last 36m Performance20,96%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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