• Linea: Attivi
  • Modello: Risk On
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: alternativo aggressivo

Scheda tecnica

Inizio operatività Giugno 2025
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio ALTERNATIVI AGGRESSIVI
Composizione Il portafoglio investe su borse (indici efficienti), Oro (max 10%), Bitcoin (max 5%) mentre la quota residuale viene investita in bond governativi EUR o cash
Target Profilo di rischio ALTERNATIVO AGGRESSIVO che vuole un’esposizione orientata esclusivamente verso strumenti azionari, oro e Bitcoin
Caution Profili che non prevedono esposizioni su strumenti volatili o che non vogliono seguire una gestione attiva
Azione Fornisce indicazioni su base mensile, entrando al rialzo sugli asset indicati quando le condizioni lo consentono. Quando non è investita negli asset indicati, la quota viene allocata in Bond governativi EUR o in una proxy del cash (ETF LEONIA)
Strumenti Scheda
Xtrackers Msci China apri la scheda
Amundi Nasdaq-100 apri la scheda
Ishares Core S&P 500 apri la scheda
Amundi Dax apri la scheda
Ishares Msci World Eur Hdg apri la scheda
Ishares Core Msci World apri la scheda
Amundi Msci World apri la scheda
Amundi Msci Ac Asia Pcfc Ex Jpn apri la scheda
Amundi Msci Emerging Markets apri la scheda
Bitcoin —
Wisdomtree Physical Gold apri la scheda
Amundi Euro Govrnment Bnd apri la scheda
Amundi Eur Overnight Return apri la scheda
L’asset allocation dei portafogli è visibile solo ai Sottoscrittori: sottoscrivi ora

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007-0,35%-0,30%-0,53%1,00%2,47%-0,02%-0,32%0,62%2,60%4,20%-4,75%-0,22%4,21%
2008-4,38%0,88%-1,34%-1,11%-1,02%-0,71%0,35%-0,03%1,27%0,15%3,71%0,91%-1,50%
20090,39%1,38%0,17%1,42%1,23%0,08%7,19%-0,36%2,79%-0,91%3,09%4,60%22,88%
2010-2,03%2,40%6,27%1,92%-0,50%-1,53%-0,13%0,38%1,91%11,85%3,57%5,22%32,55%
20111,70%4,73%-1,56%13,87%10,41%2,79%-0,73%-6,64%-1,82%-0,91%0,51%0,29%23,15%
20122,10%3,16%-0,59%-0,06%-3,59%0,85%5,94%1,00%2,43%-2,04%1,67%0,08%11,13%
20134,57%5,01%9,77%2,74%2,02%-6,24%2,84%0,02%1,82%5,72%24,32%-2,55%58,90%
20140,33%0,54%0,03%0,41%2,76%1,16%0,93%3,11%0,93%1,21%3,09%2,70%18,54%
20156,10%4,87%4,45%-0,31%1,28%-4,54%-0,98%-7,08%-0,72%1,34%1,81%-1,72%3,75%
2016-3,26%1,88%-0,29%-0,21%1,42%4,15%1,34%0,40%0,27%1,54%3,05%1,92%12,69%
20171,68%5,27%0,41%0,96%2,96%0,19%0,74%3,48%1,24%6,59%2,41%2,48%32,14%
20181,28%-1,97%-4,05%-0,48%-0,52%-1,44%0,58%1,07%0,22%-2,58%0,05%-3,03%-10,49%
20191,30%0,84%1,98%3,01%-2,25%5,47%1,82%-1,13%1,29%1,31%1,58%2,03%18,47%
20201,18%-5,73%-3,51%0,91%0,42%1,25%2,98%3,55%-1,34%0,04%8,30%4,31%12,27%
20212,95%2,98%4,84%0,89%-2,05%2,81%-0,82%2,58%-2,43%4,99%-0,32%1,34%18,89%
2022-4,21%-1,09%2,68%-1,79%-1,43%-0,57%-0,02%-0,13%0,00%-0,25%0,32%-0,27%-6,71%
20231,45%-0,98%2,33%-0,25%0,41%2,32%1,02%-1,97%-1,84%-1,22%2,68%3,57%7,59%
20241,84%4,16%4,31%-1,52%1,76%3,44%-0,12%-0,66%5,22%1,15%5,39%0,04%27,71%
20254,75%-1,19%-4,34%-0,72%1,57%-0,48%      -0,64%
M Avg0,91%1,41%1,11%1,09%0,91%0,47%1,26%-0,10%0,77%1,79%3,36%1,21% 


Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-0,48%Annualized standard deviation11,37%
Absolute Performance1.100,44%Efficiency Ratio1,26
Current Year Performance-0,64%Worst Month-7,08% (8/2015)
Annualized Performance14,38%Best Month24,32% (11/2013)
Max Drawdown (12m)-12,28% (03/2016)Positive Months146
Last 12m Performance10,63%Negative Months76
Last 36m Performance36,02%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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