• Linea: Rebalancing Periodico
  • Modello: Smat PAC
  • Strategia: Active Rebalancing
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

INIZIO OPERATIVITA’
 Gennaio 2019
VOLATILITA’ MEDIO/ALTA
COMPATIBILITA’ Profili di rischio DINAMICI o superiori
COMPOSIZIONE Asset azionari globali (a cambio coperto) e bonds governativi europei
TARGET Profilo di rischio DINAMICO o AGGRESSIVO (massima esposizione azionaria 100%) che desidera implementare un piano di accumulo evoluto ma semplice da gestire, con due soli asset e poche operazioni all’anno
CAUTION Inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige un’ampia diversificazione tra asset class
AZIONE Fornisce indicazioni su base mensile, nell’ultima seduta di ogni mese, con solo tre possibili combinazioni di allocazione: 100% azioni, 100% obbligazioni, 50% azioni + 50% obbligazioni
  • Esposizione azionaria: variabile 0-100%
  • Esposizione al USD: 0%
Strumenti Scheda
Lyxor Emts All-Mat In G apri
Ishares Msci World Eur Hdg apri

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Statistiche: performance e rischio

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
20071,50%-1,31%1,27%3,29%3,04%-1,10%-0,94%0,26%1,50%1,41%-1,83%-0,49%6,64%
20082,40%0,70%-0,71%-0,61%-1,24%-4,58%1,85%1,18%-5,19%0,98%3,71%1,30%-0,62%
2009-1,37%1,08%1,04%4,81%1,88%0,99%4,55%3,51%2,90%-2,31%2,88%3,59%25,94%
2010-3,67%1,77%6,26%0,07%-7,91%-2,71%1,21%2,23%-1,03%-0,56%-1,67%5,55%-1,30%
20111,87%2,75%-1,52%2,19%-1,52%-1,32%-1,43%-1,90%0,21%-2,11%-2,85%3,83%-2,08%
20121,36%2,29%1,49%-1,39%-8,26%2,05%1,20%1,73%1,54%-0,43%1,50%1,01%3,67%
20132,50%1,49%2,42%2,50%2,80%-3,64%5,02%-1,72%2,39%2,72%2,87%2,54%23,86%
2014-5,58%3,08%0,34%0,69%1,84%1,06%0,20%2,25%0,10%0,25%2,10%0,50%6,77%
2015-1,39%0,76%0,50%0,71%0,96%-2,44%1,75%-6,61%-1,29%0,90%0,41%-0,97%-6,78%
20161,95%0,99%0,47%-0,57%0,99%2,26%0,74%0,12%0,27%-0,97%3,08%2,31%12,18%
20170,70%3,32%1,03%0,88%1,27%-0,34%1,35%-0,23%0,87%2,68%1,34%0,89%14,60%
20183,50%-1,21%-1,13%1,12%-0,44%0,52%1,13%0,26%0,83%-7,31%0,52%0,98%-1,59%
20191,07%-0,46%1,77%-0,03%-5,35%3,68%1,73%-3,21%-0,45%-1,00%-1,15%1,66%-2,06%
2020-0,21%-9,26%-2,30%0,30%0,09%0,92%1,04%6,43%-2,43%-3,56%11,34%3,84%4,87%
2021-0,63%2,89%3,83%3,65%0,84%2,35%1,83%2,68%-3,46%2,19%-1,32%1,34%17,14%
2022-6,33%-1,84%0,65%-6,60%-2,02%-5,02%4,29%-5,23%-3,83%0,26%2,55%-3,57%-24,20%
20236,17%-1,02%1,75%1,66%-0,45%5,65%2,83%-1,76%-3,21%-3,26%5,52%4,14%18,82%
2024            0,00%
M Avg0,23%0,35%1,01%0,74%-0,79%-0,10%1,67%0,00%-0,61%-0,60%1,71%1,67% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 12/2023

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month4,14%Annualized standard deviation9,79%
Absolute Performance126,00%Efficiency Ratio0,50
Current Year Performance0,00%Worst Month-9,26% (2/2020)
Annualized Performance4,91%Best Month11,34% (11/2020)
Max Drawdown (12m)-24,20% (12/2022)Positive Months132
Last 12m Performance18,82%Negative Months72
Last 36m Performance5,50%  

  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

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