• Linea: Statici
  • Modello: Superbalance
  • Strategia: Easy Maintenance
  • Profilo: dinamico

Scheda tecnica

Inizio operatività Dicembre 2022
Volatilità ELEVATA
Compatibilità Profili di rischio DINAMICI o superiori
Composizione Portafoglio bilanciato che mantiene un’esposizione su borse (diversificate a livello geografico), bonds (diversificati sia per emittente che per scadenza) e oro. Il 50% del portafoglio presenta un’esposizione valutaria verso USD
Target Struttura di allocazione stabile di profilo DINAMICO per chi desidera un’allocazione diversificata sia a livello di asset class che  per numero di strumenti. I principali fattori di rischio riguardano: 1) esposizione sulla parte azionaria (35%); 2) modello di allocazione statico (non evita le fasi di drawdown e i picchi di volatilità) e 3) esposizione valutaria vs Usd (50%)
Caution Modello statico: inadatto a chi non desidera un’esposizione azionaria diretta e/o predilige una gestione attiva
Azione Resta investito negli ETF indicati, con rebalancing periodico, senza turnover di portafoglio e quindi con costi minimi
  • Esposizione azionaria: 35%
  • Esposizione al USD: 50%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio nasce per essere seguito con un’ottica di lungo periodo (5+ anni), evitando volutamente ogni tentativo di fare timing sul mercato. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), suggeriamo comunque di attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento degli obiettivi originari.

Statistiche di performance

ATTENZIONE: la visualizzazione del grafico e delle statistiche NON è ottimizzabile per la consultazione da smartphone data la complessità dei dati. Ti suggeriamo la visualizzazione da PC o di ruotare il tuo tablet

STRUMENTI PERC. %
-
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDicYtd
2007            0,00%
2008            0,00%
2009            0,00%
2010            0,00%
2011-1,06%1,32%-0,97%0,46%1,43%-1,34%0,64%-0,84%-0,54%2,58%-0,67%3,10%4,08%
20123,79%1,92%-0,07%0,07%0,67%0,05%3,56%0,43%1,21%-0,57%1,18%-0,04%12,78%
2013-0,11%1,44%2,09%0,12%-0,21%-4,16%1,75%-0,39%0,41%2,11%0,11%-0,99%2,01%
20141,24%1,81%0,12%0,53%2,34%1,42%0,55%3,11%0,16%0,75%2,21%1,44%16,80%
20156,42%2,10%2,57%-2,56%0,14%-3,41%1,31%-3,68%-1,06%4,74%1,77%-3,35%4,48%
2016-0,73%1,72%0,75%0,06%1,63%2,39%2,25%0,10%-0,08%-0,92%0,48%1,20%9,16%
2017-0,69%3,08%-0,45%0,12%-0,82%-0,98%-0,61%0,64%0,63%2,05%-0,27%-0,09%2,55%
2018-0,32%-0,74%-0,48%1,28%1,58%-0,17%0,22%0,43%-0,29%-1,78%0,57%-2,36%-2,12%
20194,28%1,14%2,07%1,32%-0,94%3,30%2,41%2,01%0,42%-0,38%1,01%-0,03%17,78%
20202,23%-2,34%-6,53%5,50%0,94%1,78%1,04%1,16%0,14%-0,59%3,20%1,07%7,35%
20210,35%-1,07%2,80%0,17%0,47%1,94%1,59%0,74%-1,19%1,66%1,29%0,92%10,03%
2022-2,59%-1,12%0,79%-2,28%-2,92%-3,82%6,36%-3,25%-4,77%   -13,20%
2023            0,00%
M Avg0,80%0,58%0,17%0,30%0,27%-0,19%1,32%0,03%-0,31%0,64%0,73%0,06% 

Attenzione! In modalità demo i dati storici vengono analizzati fino al 09/2022

Performance statisticPortfolioRisk statisticsPortfolio
Last month-4,77%Annualized standard deviation5,97%
Absolute Performance93,36%Efficiency Ratio0,72
Current Year Performance0,00%Worst Month-6,53% (3/2020)
Annualized Performance4,28%Best Month6,42% (1/2015)
Max Drawdown (12m)-9,79% (09/2022)Positive Months90
Last 12m Performance-9,79%Negative Months51
Last 36m Performance3,14%  
  • Come si leggono le statistiche

    Last month: performance relativa all’ultimo mese solare

    Absolute Performance: performance complessiva realizzata dall’inizio del periodo di simulazione (selezionare l’anno di partenza nel menù in basso a sinistra)

    Current Year Performance: performance registrata a partire dal primo di gennaio dell’anno in corso (YTD)

    Annualized Performance: performance annualizzata calcolata nel regime composto

    Max Drawdown (12 m): massima percentuale di perdita, sui 12 mesi, rispetto al capitale massimo accumulato

    Last 12m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 12 mesi

    Last 36m Performance: performance cumulata registrata negli ultimi 36 mesi

    Annualized Standard Deviation: deviazione standard annualizzata. Rappresenta una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla loro media. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con la minor deviazione standard.

    Efficiency Ratio: indicatore proprietario dalla logica affine a quella dello Sharpe Ratio. Misura il rendimento generato in funzione della volatilità (deviazione standard) con la quale questo è ottenuto. A parità di rendimenti è sempre preferibile scegliere il modello (o il mix di modelli) che è in grado di generarli con il maggior Efficiency Ratio.

    Worst Month: mese con la miglior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Best Month: mese con la peggior performance storica (indicato a fianco tra parentesi)

    Positive Months: numero di mesi con performance positive rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)

    Negative Months: numero di mesi con performance negative rispetto al periodo di partenza selezionato (anno di partenza nel menu in basso a sinistra)